什么是MACD指标

冥界 MACD 最受欢迎的技术指标. 它包含在金融和商品市场的大多数交易平台中。

杰拉尔德·阿佩尔

该指标是近 40 年前由 杰拉尔德·阿佩尔. 它于 1979 年首次使用。 MACD 是短语的缩写 移动平均汇总/分离.

该指标用于 技术分析. 它有助于确定趋势的方向、强度和持续时间; 价格范围,反转水平; 它也给 交易信号.

该指标被称为趋势指标,因为它是在两个基础上形成的 移动平均线. 它们在图表上不可见,仅在计算中使用它们的值。 MACD 指标显示在图表下方的单独窗口中。 实际上,我们有一个趋势振荡器。 经典的 MACD 图表是带有竖条和附加平滑线的直方图。 直方图表示移动平均线与其收敛或发散的动态之间的空间。 当平均值之间的空间增加时,直方图的条形也会变长。 如果空间变小,则条会缩短。 当它们在零线上方排列并变长时,价格被认为是在增长。 当直方图的条形聚集在零以下并变短时,价格预计会下跌。

MACD 本质上是一个滞后指标,因为它从快(周期 12)和慢(周期 26)接收初始数据 指数移动平均线(EMA). 该指标的第三个组成部分是 简单移动平均线(SMA) 与平滑期 9. 只要价格是主要的,平均线是次要的,它们都落后于价格。 SMA 通过其相对于中心零线的位置来确定趋势。 当 SMA 高于零线时,它表示上升趋势; 当它低于时,趋势是下降的。 SMA 也称为信号线,用于额外确认交易信号。

MACD指标
MACD指标

MACD 爱好者最近改进了该指标,因此现在互联网上可以找到许多版本,包括彩色版本。

MACD设置

快速EMA 计算为设定时间段内的平均价格(默认为 9 根烛台)。

慢速EMA 也代表平均价格,但在较长时期内,这反映在其名称中。

快速和慢速 EMA 之间的差异由直方图显示,每个都有不同的含义; MACD移动平均线 计算为设定时间段内直方图的平均值(默认情况下,平滑周期为 9)。

那个设定 ”适用于:" 与 MACD 的输入数据一起使用。例如,默认值为 "Close";这意味着快速 EMA 将根据烛台的收盘价计算。如果设置更改为 " Open”,将使用开盘价。该指标具有用于计算平均价格的 7 个基本参数:

  1. 关闭
  2. 可选
  3. 中值价格,计算为(高 + 低)/ 2
  4. 典型价格,计算为(最高价 + 最低价 + 收盘价)/ 3
  5. 加权收盘价,计算为(最高价 + 最低价 + 2*收盘价)/ 4
MACD设置
MACD设置

MACD 结果基于快速和慢速 EMA 设置。 如果周期太短,指标就会对价格波动过于敏感,并开始发出大量错误信号。 如果周期太长,指标会变慢,这使得信号更准确但更稀缺。 标准 MACD 设置是市场上传播最广的设置 (12/26/9)。

图表上的 MACD 参数

MACD参数
MACD参数

收敛与发散

作为名称 MACD(移动平均收敛/收敛) 状态,指标的功能主要是检测图表上的收敛和发散。 它们不仅是技术分析的重要元素,而且还是趋势逆转的强烈信号。 当价格动态不受供需增加的支持时,即趋同和发散,即趋势减弱。

Divergence 和 Convergence 源自拉丁语单词“divergere”(偏差、差异)和“convergo”(关闭)。 但什么是发散/收敛,在哪里? 在我们的例子中,我们正在查看价格图表和指标(振荡器)图表之间的差异。

  • 差异 是在上升趋势中出现的看跌信号,此时图表上的价格创下新高,而 MACD 相反,显示较低的峰值。
  • 收敛 是一个看涨信号,当价格图表显示新低而指标上的最小值保持不变或增长时,出现下降趋势。

收敛和发散的类型

分歧和收敛可以有两种类型: 经典 .

经典的背离和趋同是交易实践中最流行的技术分析工具。 通常,它们看起来像这样:

经典背离

经典背离 - MACD
经典背离 - MACD 指标

经典融合

经典收敛 - MACD
经典收敛 - MACD 指标

除了经典款,还有 隐藏的收敛/分歧. 隐藏的背离和收敛也代表价格图表和指标值之间的差异; 问题是,它们是趋势延续的模型。

隐藏的看跌背离

它出现在价格最大值下降而振荡器最大值增长时。

隐藏的看跌背离 - MACD 指标
隐藏的看跌背离 - MACD 指标

隐藏的看涨趋同

它出现在价格最小值增长而振荡器最小值下降时。

隐藏的看涨趋同 - MACD 指标
隐藏的看涨趋同 - MACD 指标

背离和趋同只是交易信号的类型; 然而,它们是高质量的信号,可以使交易更成功。 没有人能绝对确定这次修正是短暂的还是深入的,是否会转为逆转; 尽管如此,发散和收敛等信号使预测更加准确。

使用 MACD 进行交易

与任何其他指标一样,MACD 有多种使用方式。 一方面,该指标基于移动平均线,因此可以显示市场趋势的方向,从而可以进行相应的交易。 另一方面,该指标是一个振荡器,可以在横向趋势中产生优质信号。 在大多数建议中,价格图表和指标值之间的差异被挑出来作为主要信号。 根据 Alexander Elder 的说法,该信号是技术分析中最强的信号。 但是,还有其他使用 MACD 进行交易的方式,例如搜索反转模型或创建趋势线。 这些方式使用频率不高,信号本身也不频繁,但如果确实出现,通常效果很好。

穿越直方图的信号线

两条平均线的交叉是直方图在新趋势开始时穿过零标记的时刻。 如果两个平均值之间的差异随着直方图的值而扩大,则当前趋势可能被称为强趋势。 在这种情况下,应在信号线穿过直方图区域边界的那一刻入场。 如果该线超出零以上的直方图区域,则表示卖出。 如果它脱离零以下的区域,则表示买入。

穿越直方图的信号线 - MACD
穿越直方图的信号线 - MACD

背离交易

当价格达到新的最低点时形成背离信号,但指标图表未确认此变动,且最低点未更新。 MACD 图表使这种背离清晰可见,表明交易者买入。 值得记住的是,该信号在横向运动期间效果很好。 然而,如果趋势真的很强劲,这种信号的效率就会明显降低。

有多种背离交易方式:例如,许多交易者等待价格跌至低于前一个最低点 30-50 点,然后买入,希望价格反弹。 保护性 止损 在这种情况下,从入市点开始固定在 30 到 50 点左右。 第二种背离交易方式包括等待信号线脱离直方图区域。 然后交易者进入市场并在线返回直方图区域内时退出市场。

背离交易 - MACD
背离交易 - MACD

布林带和 MACD

为了更有效地利用背离,交易者将第二个指标添加到图表中并接收额外的信号。 这 布林带指标 是此类补充文书的一个例子。 指标的波段显示最高和最低价格的当前边界; 突破它们被认为是一个强大的波动。 如果在价格突破边界线的同时形成背离,则认为是建仓的强烈信号。 回到边界内,价格确认冲动已经结束,并试图在背离内移动。

布林带和 MACD
布林带和 MACD

顺势发散与趋同

根据背离进行交易的最有效方式是区分顺趋势和逆趋势方向的信号。 与趋势相反的信号相比,趋势方向的信号被认为非常强,更有可能发挥作用。 重要的是使用日线图来确定趋势的方向,使用 H1 来寻找 MACD 的背离。

在日线图上,交易者通常会添加两个不同周期的移动平均线,以便更准确地定义当前趋势。 如果周期较短的平均线超过周期较长的平均线,则趋势被视为上升。 交易者现在要在 MACD H1 上找到背离。 相反,如果周期较短的平均值低于周期较长的平均值,则趋势被认为是下降的,并且只能在 MACD 上找到收敛点。

顺势发散与趋同 - MACD
顺势发散与趋同 - MACD

MACD 上的头肩

寻找 图形模型 图表上的交易者很少见; 然而,这种方法相当有效。 不是所有的模型都被搜索,但只搜索 头肩 一。 更重要的是,价格图表本身可能没有显示反转的迹象,而在 MACD 直方图上会出现一个清晰的反转模型。 进入市场的最佳时机是右肩,这与使用正常价格图表以经典方式进行交易时相同。 信号线逃离直方图区域的点可能是另一个入口点。 要退出,应等待信号线进入直方图区域。

头肩形 - MACD
头肩形 - MACD

创建趋势线

使用指标的另一种不常见方式是创建趋势线。 这种方式适用于至少接触过图表分析的有经验的交易者。 用于创建趋势线日线图和 H4 最适合。 如果我们在较小的周期内工作,将会有更多的信号,这就是为什么只应考虑当前趋势方向的信号。 沿着直方图的最大值创建下降趋势线,交易者可能会获得价格图表本身通常不显示的阻力区域。 测试该区域的时刻可用作建立卖出头寸的信号。 信号线退出直方图区域的点将是开盘点。

总结

尽管该指标是在近 40 年前创建的,但它仍然非常受欢迎。 当然,与其他指标一样,它也有其优点和缺点。 有人可能会说它已经过时,需要升级。 其他人更喜欢它,因为它现在已经创建并存在。 这个问题由每个交易者独立回答。 MACD 设置非常灵活,可以适用于任何工具或 时间表.

当然,不应期望信号会 100% 真实; 没有任何指标,无论它们遵循什么模式,都能提供 100% 准确的预测。 然而,MACD 连同其他指标和各种设置组合不仅对外汇有用,而且对商品市场也有用。 金融市场交易的圣杯还没有被发现,即使存在,它也被保密,很长一段时间都不会向公众展示。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。