冥界 相对强弱指数 (RSI) 是少数能够领先于价格的交易者工具之一。 当然,这种情况不会每天都发生,但是,这个功能对于分析当前的市场情况确实很有趣并且很有用。 该指标首先由 J. Welles Wilder 引入,并在他的“技术交易系统的新概念”一书中进行了详细描述。 值得注意的是,图表上的所有计算和绘图均由作者手动完成。 除了本质上是一个振荡器的 RSI(这种工具在平台期表现最好)之外,本书还描述了其他几个具有各种属性和应用方法的指标。 作者试图涵盖尽可能多的市场情况,以展示指标的应用。

在这篇文章中,我将谈谈我认为与该主题相关的最重要方面:

RSI 说明

RSI 是一种非常流行的工具,不仅初学者交易者使用,经验丰富的交易者也使用,他们对像艾略特波浪分析这样困难但高质量的方法充满信心。 如上所述,指标是一个振荡器。 这种类型的工具是为公寓开发的,它们显示在哪里,价格偏离平均值多少或移动速度有多快。 这些指标预测逆转的可能性很高。 RSI 在大多数交易平台上都可用,因此无需下载任何东西:点击几个按钮就足够了,指标窗口将出现在工具图表上方。

RSI的计算方法

简单地说,该指标计算为特定时间范围内正负收盘价之间的差值。 如果平均正价格的总和大于负价格的总和,则指标值向上; 如果反之,指标值下降。 请参阅下面的 RSI 公式:

RSI = 100 - (100 / (1+RS))

RS 是正收盘价的平均值/负收盘价的平均值。

作者对 RSI 使用了时间范围 14,但目前更频繁地使用值 13。 这仅影响变化的速度,因此在较小的时间范围内,指标会更快。 有许多具有不同时间范围的各种交易系统; 然而,值得记住的是,对于指标的图形使用,最好坚持保守策略,时间范围接近作者推荐的时间范围。

如何使用RSI

Wilder 列举了几种使用该指标的方法,从最简单的方法到最复杂的方法,如果不了解图形分析的基础知识将很难应用。 所有变体都可以分解为以下组件:

  • 超买和超卖区域
  • 寻找分歧
  • 搜索图形模式
  • 绘制趋势线
  • 失败摆动反转模式

让我们更详细地看看它们,以便我们学会在指标的帮助下找到进入市场的点,或者可以使用图表分析的方法创建我们自己的 RSI 策略。

使用 RSI 进行交易

超卖和超买区域

定义这些水平相当容易:作者自己将 70 以上的区域定义为超买区域。 如果价格高于该水平,则认为其增长过快,因此预计很快就会出现逆转。 如果该指标低于 30,则据说价格下跌过快,因此预计价格会回升至 30 以上。 但是,在趋势时期,RSI 值可能会长时间保持在 70 或 30 以下,直到趋势发挥作用。

使用 RSI 进行交易

为了解决这个问题,我们必须等待指标在强劲增长的情况下回到 70 以下,然后才考虑卖出该工具,或者定义趋势方向并忽略反对它的信号。 例如,在看涨趋势中,指标值可能会升至 70 以上并经常保持在该位置。 建议忽略此类信号并等待价格跌至 30 以下,然后再决定入市。 与下降趋势相同:最好忽略低于 30 的信号并等待测试 70 的水平,届时将收到支持当前趋势的信号。 

寻找分歧

我们在专门讨论收敛和发散信号的文章中详细讨论了 MACD指标. 如果这种结构出现在 RSI 上,我们开始搜索价格图表和指标图表的背离。 例如,如果价格显示新的最大值,但指标图表未确认,则认为形成了卖出信号的背离。

使用 RSI 进行交易

根据形态形成的位置(高于或低于 50),该信号被视为卖出或买入的信号。 MACD 指标可能更好地用于搜索此类模式,因为有一条线为进入市场提供了明确的信号。 RSI 没有这样的线,但是,您在其上找到此类信号的能力总是有用的。

搜索图形模式

经常发生这种情况,即反转模式 头肩 在 RSI 上形成,而在价格图表上没有。 这就是您如何获得进入市场的值得信赖的信号。 您还可以搜索此类 模式 作为双底, 三角形 或双顶。 然而,头肩法是最强的。

使用 RSI 进行交易

市场最好在模式的右肩进入,就像在价格图表上交易一样。 颈线被打破的那一刻将确认形态的完成。

绘制趋势线

绘制趋势线是图形交易者最激动人心的活动之一。 更重要的是,我们可以获得进入市场的领先信号。 趋势线可能同样是支撑和阻力。 如果指标值突破趋势线,笔者建议在价格图表上画同一条线,等待测试。

使用 RSI 进行交易

这就是指标的领先特征如何显示自己:价格尚未到达趋势线,但 RSI 已经突破了它。 然而,这种图形方法的应用需要一定的图形分析经验和在价格图表上绘制趋势线和水平的知识。

失败摆动模式

作者将这种模式描述为一个单独的信号,在进入市场之前有严格的搜索规则。 买入信号要在50上方形成,那么指标的第一个高点是测试70,然后指标反弹,但不低于50,再次增长,但不像之前那样高到70在指标值向上跳跃的地方,形成支撑位,一旦突破该区域,就会出现卖出信号。

使用 RSI 进行交易

这种结构可能看起来很像双顶和龙形态。 相似性确实存在; 但是,重要的是要密切关注 RSI 水平的测试,否则该模式将不起作用。 相同但倒置对买入信号有效。 该模式将在 50 下方形成,第一个峰值将在 30 下方,然后将发生未达到 50 的修正,随后是未达到 30 的另一次下跌。突破阻力将发出买入信号。 应该注意的是,价格往往会落后于指标,确认其领先特征。

将 RSI 与其他指标相结合

怀尔德本人没有谈到将 RSI 与其他技术分析指标结合使用。 作为在工具的 D1 上定义趋势线的基本变体,可以采用 2 条移动平均线; 同时,在较小的时间范围内,只能沿着趋势搜索 RSI 上的信号。

将 RSI 与其他指标相结合

此类信号可能很简单:指标达到超卖或超买区域的时刻。 如果在 D1 上,均线发出上升趋势的信号,那么在 H1 上,我们应该只测试 30,考虑只购买并忽略 70 以上的一切。

将 RSI 与其他指标相结合

在下降趋势的情况下,预计会测试 70; 如果发生这种情况,我们应该下订单进行销售; 所有低于 30 的信号都将被忽略。 通过这种方式,我们将沿着趋势获得有效的 RSI 策略,同时结合时间框架。

总结

RSI 是一种有趣且强大的工具 技术图表分析. 它是很久以前创建的,但仍然是热门话题。 正如我们所见,初学者和有经验的交易者都可以使用它。 如果您喜欢图形分析并知道如何绘制趋势线,您将能够直接在指标图表上搜索图形模式,而无需进行价格分析。 如果需要,您可以将 RSI 与其他指标结合起来,在它们的基础上创建一个交易系统:RSI 将是 MA 的一个很好的补充,将有助于沿着市场趋势成功交易。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。