1984年, 约翰·布林 决定创建一个投资分析系统,经过长期细致的工作,他在 90 年代初实现了自己的目标。 该指标以其创建者的名字命名—— 布林线. 名称因语言而异,但本质不变; 指标和交易方法的完整描述在“Bollinger on Bollinger Bands”一书中给出。 图表上的指标看起来像三条线; 它可以在单独的窗口中与其他指标结合使用。

在“Bollinger on Bollinger Bands”一书中对指标的描述中,据说价格在 95% 的时间内保持在线的边界,并在剩余的 5% 中脱离这些边界。 如果市场波动率较低,则上下线彼此接近,而价格在它们之间交易; 波动率越高,三条线形成的通道越宽。 根据分类,布林带是一个趋势指标,因为它显示了持平和定向价格变动。 时间范围可能是从 M1 到一年。

布林线
布林线

布林带指标基于 简单移动平均线 (也称为 ML),周期为 20; 这是中心线,在此基础上绘制上下线。 上面的线是 SMA (ML) 加上 2 个标准差,下面的线是 SMA (ML) 减去 2 个标准差。 可以自定义移动平均线的设置:可以使用开盘价计算,而不是根据收盘价进行基本计算,以及其最大值和最小值。 可以使用移位。 在某些情况下,它被设置为 1,即向前移动一根烛台,但可能会引入其他值。 除了基于简单移动平均线计算布林带外,该指标还可能基于平滑和指数移动平均线。 为每个特定任务和交易情况选择参数。

布林带的计算

以 SMA 为例的布林带计算公式:

主(中)线:

ML = SUM(CLOSE N)/ N = SMA (CLOSE N),其中:

  • SUM 是 N 个时间范围内的价格
  • CLOSE 是烛台的收盘价
  • N 是使用的时间范围的数量
  • SMA 是简单移动平均线。

上一行 是在中间的基础上计算的:

TL = ML + (D*StdDev),其中 D 是标准差的数量。

下线 也是根据中线计算的:

BL = ML – (D* StdDev),其中 D 是标准差的数量。

标准差计算如下:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),其中 SQRT 是平方根。

目前,由于计算机技术,无需手动计算指标值。 只要设置了中线参数,所有计算都会自动进行,这取决于交易者的偏好和特定的交易情况(经典设置是周期 20,但在实践中,它可能会从 12 到 24 不等)。 此外,上面已经提到,有可能将指标基于移动平均线的其他设置,例如为开盘价、收盘价、最高价或最低价计算的那些。

布林带的信号

例如1

买入 — 价格触及指标的上线并持续增长,而中线被视为支撑线。

买入信号 - 布林带
买入信号 - 布林带

卖出 — 价格触及指标下线并持续下跌; 中线将被视为阻力位。

卖出信号 - 布林带
卖出信号 - 布林带

这些信号可能是错误的,因此在进入交易时应使用补充信号,例如交易量指标。 此外,应该记住,布林带是一个趋势指标,因此在持平时期它们可能会发出许多错误信号

例如2

交易在形成阻力位和支撑位的线反弹。 到达上限后,价格形成反转形态,这可能是经典烛台分析中的反转烛台或来自 外汇价格行为交易策略; 这种情况将被视为卖出信号。 在到达指标的下线并形成反转形态或一组反转烛台时,无论是从经典 烛台分析 或价格行动策略,买入信号出现。 两种情况下的价格里程碑都将是相反的布林带线。

阻力和支撑的反弹 - 布林带
阻力和支撑的反弹 - 布林带

例如3

布林带指标与其他指标的组合。 在这里,有一大堆可用的交易策略,因为几乎任何交易者都可以发明自己的指标组合并将其用作全面的工作策略。

与其他指标组合 - 布林带
与其他指标组合 - 布林带

总结

实践表明,如果在没有额外确认的情况下使用布林带 信号 (指标),出现很多虚假入场信号。 这个因素可能会吓跑一些交易者并造成指标的负面表现。

然而,布林带与其他 指标,如 随机震荡指标, RSI, 抛物线 和其他振荡器。 在这些组合的基础上,设计了一些交易策略,也值得关注。 然而,交易者结合不同指标的幻想几乎是无限的。

Bollinger Bands 指标虽然是很久以前设计的,但仍然是热门话题,如果使用得当,会产生很好的结果。 无论时间范围如何,它都同样适用于外汇和股票市场。


材料是由

自 2009 年以来一直从事外汇交易,也在股票市场交易。 定期参加面向具有任何经验水平的客户的 RoboForex 网络研讨会。