随机振荡器的描述

冥界 随机震荡指标 由于一位著名的交易者出现并流行起来 乔治莱恩. 他注意到价格从一个水平移动到另一个水平,有时会产生超买和超卖区域; Lane 在指示器的帮助下自动化了查找这些区域的过程。 随机指标是一个振荡器,显示当前价格相对于先前价格范围的 % 位置。

随机震荡指标图表绘制在价格图表下方的单独窗口中,由两条线组成: %K,快速的,以及 %D,慢的。 值从 0% 到 100% 不等; 在 20% 和 80% 信号线的水平,定义了超卖 (0-20%) 和超买 (80-100%) 区域,被绘制。

随机指标显示了多头和空头将收盘价设定在最近区间边缘的能力。 如果多头在白天设法提高价格但未能确保收盘价接近最高点,则随机振荡器开始下跌,表明多头走弱。 如果新的最低点后的收盘价上升到该范围的上限,则意味着空头已设法将价格拉低,但未能将其固定在那里。 随机指标的增长表明空头并不像看起来那么强劲。

随机振荡器的描述
随机振荡器的描述

随机震荡指标计算公式、特点和设置

该指标绘制在一个单独的窗口中,由两行组成:

  • %K 是快速主线(实线)
  • %D 是慢补线; 它是 %K 的移动平均线,平均周期很小(虚线)

主线计算公式:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

其中

  • С 是当期的收盘价
  • Ln 是最近 n 个时期的最低价格
  • Hn 是最近 n 个时期的最高价格
  • %D 是 %K 线与设置中指定的周期的平均值。

设置随机振荡器时,需要指定以下参数:

  • %К时期 是指标主线的计算周期。 默认设置为 5。
  • %D期间 是绘制二次线的平均周期。 默认设置为 3。
  • 慢一点 — 此参数定义 %K 线的内部平滑并让指标对急剧的价格变化做出反应。 默认设置为 3。
  • 价格 — 使用的价格类型。 低/高 — 使用最大值和最小值。 收盘/收盘 — 考虑收盘价。 默认设置为低/高。
  • MA法 定义用于 %D 计算的移动平均线的类型。 默认设置为简单。

此外,默认情况下,作者推荐的超卖和超买水平分别设置为 20% 和 80%。

随机振荡器经常与默认设置一起使用。 同时,用户始终可以自定义它们,使用不同的设置历史地评估指标的工作,并选择最适合他们交易的那些。

随机振荡器 - 设置
随机振荡器 - 设置

随机振荡器与其他指标的连接

“随机震荡指标”的名称表明该指标应属于震荡指标组。 通常,振荡器在一定范围内波动,显示价格与所谓的正常值的偏差,即表示其超买或超卖状态。 提供与随机振荡器类似的结果的指标是 RSI(相对强弱指数) or 威廉姆斯百分比范围.

震荡指标的优点是在趋势不明显时在横盘中的良好交易信号。 当市场趋势强劲时,缺点将是与当前趋势相反的信号。 这就是为什么建议用一些趋势指标来补充随机震荡指标,以切断与趋势相反的亏损交易。 这样的指标可能是 MA(移动平均线). 在这种情况下,MA(或两个 MA)可以充当过滤器:只有随机振荡器的那些信号将用于与 MA 方向一致的交易。 如果 MA 正在增长,则仅使用买入信号; 如果下降,则只考虑卖出信号。

使用随机振荡器进行交易

让我们来看看随机震荡指标的三个主要交易信号:

%K 和 %D 的交叉

如果主快 %K 线越慢 %D 线向上,这表明买入,反之亦然,自上而下 - 卖出。

如果交叉发生在超买或超卖区域,这被认为是一个强烈的交易信号; 如果它发生在这些区域之外,则被视为弱信号。

使用随机振荡器进行交易
使用随机振荡器进行交易

退出超买超卖区域

退出超买和超卖区域 %K%D 被认为是可靠的交易信号。 如果 %K%D 线退出超卖区域并上涨超过 20%,建议买入。 如果该线退出超买区域并跌破 80%,则建议卖出。

使用随机振荡器进行交易
使用随机振荡器进行交易

随机震荡指标与价格图表的背离

如果随机振荡器与价格图表不同,则会出现背离(来自拉丁语 divergere — 找到差异)。

当价格图表出现新的最低点时出现牛背离(买入信号),而随机震荡指标显示出比前一个更浅的最低点。 这意味着空头正在减弱,仅凭惯性移动。 在形成第二个最小值和随机指标线开始上升后,建议买入。 如果随机振荡器的第一个最小值低于 20% 的水平,而第二个高于该水平,则认为该信号更强。

当价格图表显示新的最大值时出现熊背离(卖出信号),而随机震荡指标的最大值低于前一个。 这意味着多头正在走弱,仅凭惯性移动。 在形成另一个最大值和随机震荡指标开始下降后,建议卖出。 如果第一个随机振荡器最大值高于 80% 的水平而第二个低于该水平,则认为该信号更强。

使用随机振荡器进行交易
使用随机振荡器进行交易

总结

值得注意的是,尽管年代久远(它创建于 1950 年代),随机震荡指标在交易者中仍然相当受欢迎。 但是,应该认识到它绝不是通用的。 在我看来,它可以与技术分析或趋势指标一起使用。 然后随机振荡器将帮助找到好的入场点或出场点,可能会在您的交易系统中占据适当的位置。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。