如何使用随机振荡器？ 指标的描述和交易
16.08.2019
5 分钟
随机振荡器的描述
冥界 随机震荡指标 由于一位著名的交易者出现并流行起来 乔治莱恩. 他注意到价格从一个水平移动到另一个水平，有时会产生超买和超卖区域； Lane 在指示器的帮助下自动化了查找这些区域的过程。 随机指标是一个振荡器，显示当前价格相对于先前价格范围的 % 位置。
随机震荡指标图表绘制在价格图表下方的单独窗口中，由两条线组成： %K，快速的，以及 %D，慢的。 值从 0% 到 100% 不等； 在 20% 和 80% 信号线的水平，定义了超卖 (0-20%) 和超买 (80-100%) 区域，被绘制。
随机指标显示了多头和空头将收盘价设定在最近区间边缘的能力。 如果多头在白天设法提高价格但未能确保收盘价接近最高点，则随机振荡器开始下跌，表明多头走弱。 如果新的最低点后的收盘价上升到该范围的上限，则意味着空头已设法将价格拉低，但未能将其固定在那里。 随机指标的增长表明空头并不像看起来那么强劲。
随机震荡指标计算公式、特点和设置
该指标绘制在一个单独的窗口中，由两行组成：
- %K 是快速主线（实线）
- %D 是慢补线； 它是 %K 的移动平均线，平均周期很小（虚线）
主线计算公式：
%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100
其中
- С 是当期的收盘价
- Ln 是最近 n 个时期的最低价格
- Hn 是最近 n 个时期的最高价格
- %D 是 %K 线与设置中指定的周期的平均值。
设置随机振荡器时，需要指定以下参数：
- %К时期 是指标主线的计算周期。 默认设置为 5。
- ％D期间 是绘制二次线的平均周期。 默认设置为 3。
- 慢一点 — 此参数定义 %K 线的内部平滑并让指标对急剧的价格变化做出反应。 默认设置为 3。
- 价格 — 使用的价格类型。 低/高 — 使用最大值和最小值。 收盘/收盘 — 考虑收盘价。 默认设置为低/高。
- MA法 定义用于 %D 计算的移动平均线的类型。 默认设置为简单。
此外，默认情况下，作者推荐的超卖和超买水平分别设置为 20% 和 80%。
随机振荡器经常与默认设置一起使用。 同时，用户始终可以自定义它们，使用不同的设置历史地评估指标的工作，并选择最适合他们交易的那些。
随机振荡器与其他指标的连接
“随机震荡指标”的名称表明该指标应属于震荡指标组。 通常，振荡器在一定范围内波动，显示价格与所谓的正常值的偏差，即表示其超买或超卖状态。 提供与随机振荡器类似的结果的指标是 RSI（相对强弱指数） or 威廉姆斯百分比范围.
震荡指标的优点是在趋势不明显时在横盘中的良好交易信号。 当市场趋势强劲时，缺点将是与当前趋势相反的信号。 这就是为什么建议用一些趋势指标来补充随机震荡指标，以切断与趋势相反的亏损交易。 这样的指标可能是 MA（移动平均线）. 在这种情况下，MA（或两个 MA）可以充当过滤器：只有随机振荡器的那些信号将用于与 MA 方向一致的交易。 如果 MA 正在增长，则仅使用买入信号； 如果下降，则只考虑卖出信号。
使用随机振荡器进行交易
让我们来看看随机震荡指标的三个主要交易信号：
%K 和 %D 的交叉
如果主快 %K 线越慢 %D 线向上，这表明买入，反之亦然，自上而下 - 卖出。
如果交叉发生在超买或超卖区域，这被认为是一个强烈的交易信号； 如果它发生在这些区域之外，则被视为弱信号。
退出超买超卖区域
退出超买和超卖区域 %K 和 %D 被认为是可靠的交易信号。 如果 %K 和 %D 线退出超卖区域并上涨超过 20%，建议买入。 如果该线退出超买区域并跌破 80%，则建议卖出。
随机震荡指标与价格图表的背离
如果随机振荡器与价格图表不同，则会出现背离（来自拉丁语 divergere — 找到差异）。
当价格图表出现新的最低点时出现牛背离（买入信号），而随机震荡指标显示出比前一个更浅的最低点。 这意味着空头正在减弱，仅凭惯性移动。 在形成第二个最小值和随机指标线开始上升后，建议买入。 如果随机振荡器的第一个最小值低于 20% 的水平，而第二个高于该水平，则认为该信号更强。
当价格图表显示新的最大值时出现熊背离（卖出信号），而随机震荡指标的最大值低于前一个。 这意味着多头正在走弱，仅凭惯性移动。 在形成另一个最大值和随机震荡指标开始下降后，建议卖出。 如果第一个随机振荡器最大值高于 80% 的水平而第二个低于该水平，则认为该信号更强。
总结
值得注意的是，尽管年代久远（它创建于 1950 年代），随机震荡指标在交易者中仍然相当受欢迎。 但是，应该认识到它绝不是通用的。 在我看来，它可以与技术分析或趋势指标一起使用。 然后随机振荡器将帮助找到好的入场点或出场点，可能会在您的交易系统中占据适当的位置。
