大多数有经验的交易者都非常关注资金管理,有时认为它与质量一样有效 交易策略. 通常,即使是初学者也确实意识到,如果您将全部资金投入市场,您很可能会在很短的时间内失去所有资金。 但是,如果您将账户中的资金分成 10-20 份,您将能够在市场上停留更长时间,并且绝对不可能在一笔交易中损失所有资产。 有很多资金管理选项。 在最流行的方法中,我们可以命名为 Martingale 方法、Anti-martingale 和固定分数交易。

交易鞅

大多数情况下,在外汇交易中使用 Martingale 只会在亏损后将头寸加倍。

交易鞅

当然,很难想象连续十个头肩顶形态是假的。 就像抛硬币一样,十次一个接一个地颠倒并非完全不可能,但不太可能发生。 因此,在失去头寸之后,另一个失去头寸的可能性似乎更低。 一些交易者甚至使用模拟账户进行交易,直到他们接连收到两笔亏损交易,然后才开始真正的交易,认为第三笔亏损交易的可能性很小。 但是,数学家将每个下一个信号的实现可能性评估为 50%。 这就是为什么在使用 Martingale 时,在亏损 0.1 手后,下一笔交易将打开 0.2 手; 如果再次亏损,它将以 0.4 手的价格开仓。

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在这里,当然,资本的大小很重要; 此外,重要的是要认识到,如果交易者只是根据交易平均头寸,而不是锁定损失并等待新信号的形成,则风险是严重的。

鞅类型

像任何其他交易策略一样,我们可以稍微多样化这种方法。 保守地说,我们可能不仅将地块的面积扩大一倍,而且还会以较慢的速度移动。 例如,在亏损 0.1 手后,我们开下一个 0.2 手的仓位和下一个 - 0.3 手的仓位。

另一种选择是在盈利而不是亏损交易后将头寸加倍。 同样,有一种观点认为,如果交易者进入一系列亏损交易,他们可能会损失大部分资产:例如,当市场增长但系统发出卖出信号时。 在这种情况下,交易者可以连续几天继续卖出,不断增加手数; 因此,他们很快就会亏钱。 但是,如果他们保持头寸规模不变或开始减少头寸,这将使交易者等待一系列负交易结束。 相反,如果交易结果为 0.1 手盈利,且下一笔开仓 0.2 手也结果为正,则交易者可能开仓 0.4 手。 如果头寸以 0.2 手的亏损平仓,交易者将返回到 0.1 手的初始规模。 在一系列亏损的交易中,交易者承受着情绪压力,急于迅速收回部分损失; 这种类型的马丁格尔将有助于降低风险。

一些交易者还使用了一个技巧。 让我们假设我们正在使用头肩形态,从右肩水平开仓并放置一个 止损 高一点。 当价格接近 SL 水平时,我们开设另一个大小增加一倍且接近止损的头寸。

鞅类型

如果价格继续上涨,大手将收到最小的损失; 如果价格回落,加倍将使利润最大化。 这种方法也可以称为 Martingale 类型; 一个毋庸置疑的优势是清晰的交易方法,以及可以理解的进入和退出市场的规则。 同时,大多数基于此类方法的 EA 仅在一个方向上交易,并在达到一定点数后开始增加头寸规模。 不能说这种方法总是错误的,但它存在着严重损失的风险。 但是,如果市场表现出低波动性并且交易平稳,则此类 EA 可以产生良好的利润

安全马丁格尔

如果我们想让这种方法更安全,我们将需要一个策略,该策略具有明确的进入和退出市场的规则,无论是盈利还是亏损。 研究您的交易历史并找出您连续亏损的头寸会很有用。 例如,如果最多有 XNUMX 个这样的头寸,平均 XNUMX 个,您应该从第四笔亏损交易开始增加手数,或者,不是在每个亏损头寸之后增加它,而是在其中两个或三个头寸之后增加它,当可能时有利可图的交易是最大的。

马丁格尔值得使用吗?

重要的是要意识到,使用这种策略,交易者可能会超载他们的存款,而高风险最终会导致严重的损失。 但是,如果交易者有明确的进出市场策略,丰富的交易经验和情绪稳定,他们可以尝试增加手数,无论如何控制风险。 正如在反转模式的例子中,在主要 SL 附近开立一个新头寸,亏损对账户的总金额几乎没有影响。 保守的交易者可能更喜欢固定分数交易的方法,其中交易账户的百分比被置于风险之下,例如 2%; 随着存款的增加,SL也会增加,如果交易者亏损,SL也会缩小。 任何交易选项都可以根据您的偏好和交易方式进行升级和定制。 这也指马丁格尔。 为了获得经验并权衡这种方法的所有优点和缺点,也许值得尝试。


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金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。