本乐器由 韦尔斯·怀尔德(J.Welles Wilder) 并在他的书中详细描述了“技术交易系统的新概念",以及许多其他指标,如 RSI 或者 抛物转向.

然而,本 ADX,或 平均定向运动指数,并没有像 RSI 那样普遍。 这很可能是由于其公式的复杂性; 更重要的是,它更像是一个趋势指标,初学者很少准备好用大的波动来交易 止损.

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指标特性

据说在强劲趋势的时刻赚到大钱,而平仓大多带来小损失。 ADX 指标将有助于确定市场上是否存在趋势或范围。

指标特性

不幸的是,它不能显示趋势的方向,因为 移动平均线 会做; 它只显示趋势是强、弱还是弱。 好吧,交易者在市场上的主要任务是发现趋势并跟随它; 正如 ADX 的作者所承认的,这个指标可能是他书中最好的研究之一。

形成 ADX 指标

该指标基于另外两个指标:+DI 和 -DI。 它们在指标图表上显示为两条虚线。 +DI 衡量上升运动的强度,而 -DI 指标衡量下降运动的强度。 作者建议的周期是14; 他特别关注它,例如在 RSI 中。

形成 ADX 指标

在计算 DI 时,假设如果有看涨趋势,今天的峰值应该高于昨天的峰值。 如果有看跌趋势,那么今天的最低价应该低于昨天的最低价。 今天和昨天最大值之间的差异是+DI,今天和昨天最小值之间的差异是-DI。 如果市场未能更新最大值或最小值,则该变动将被简单地忽略。 然后将正负 DI 取平均值并除以平均真实范围 (TR)。

ADX 本身是在 +DI 和 -DI 的基础上计算的,可以衡量趋势的强度。 ADX 值越大,平均趋势越强。 如果 ADX 线位于低位,我们可以说市场走势没有特定方向。

除了作为趋势指标外,ADX 还是一个震荡指标,最小值为 0,最大值为 100。但是,其值超过 60 的情况很少见; 同时,在波动的市场上,该值可能为 70-80。

认为若跌破20,则市场走势偏弱,若升至40-60以上,则目前走势可能非常强劲。 重要的是要记住,40 以上的增长并不意味着趋势看涨,这仅意味着趋势非常强劲,无论是上升趋势还是下降趋势。

ADX 的使用

笔者推测这种信号是在+DI和-DI交叉的时刻形成的。 如果+DI自下而上穿过-DI,我们可以将其视为买入信号,而如果+DI自上而下穿过-DI,则是卖出信号。 然而,在一个平台上,交易者可能会得到很多这样的交叉,但都是假的。

让我们看一个 EUR/USD 货币对的例子。 正如我们所看到的,在强劲增长的时刻,ADX 值升至 61,之后趋势逆转为持平。 在那一刻,该值跌至 20 以下,这意味着波动性较低且走势缺乏方向。

欧元/美元图表与 ADX

然后,ADX 值再次急剧上升,但价格没有增长,相反,它们表现出下降。 在这里,我们应该注意当指标值达到 60-61 时再次发生反转(或简单反弹)的事实。

综上所述,我们可以得出结论,当指标值测试 60 时,趋势延续的可能性很小,因此我们很可能会期待修正。 一旦指标发生修正,我们就可以谈论趋势延续的可能性。 但是,这种方法的全面使用需要一定的经验。

让我们看一个澳元/美元的例子。 在 D1 上,在测试 0.6680 附近的支撑位时,ADX 值正在测试 60,这可能意味着修正。 即使现在,我们可以看到价格下跌,但指标值远低于 60,但仍高于 20,这表明当前趋势的延续并突破了市场未能突破的 0.6680 附近的支撑区域通过之前。

澳元/美元图表与 ADX

布伦特的日线图看起来也很奇怪。 那里有一个强劲的下降趋势,然后一个看涨趋势开始。 一旦指标值上升到 60 以上,趋势就会发生逆转或修正。 然而,+DI 和-DI 的交叉在这里也没有效率。

布伦特与 ADX 的日线图

ADX 的优缺点

与移动平均线一样,我们可以组合多个时间范围并跟随较小时间范围的趋势。 然而,+DI 和-DI 线的交叉并不总是给出好的信号,作者自己举了这样的例子,当他不得不等待对他的长时间运动结束时。 ADX 的难点主要在于它需要经验和长时间跟随市场不同阶段的指标。

另一方面,它的巨大优势在于它有助于确定趋势何时放缓,这可能意味着逆转或强劲修正的开始。 正如我们在示例中所看到的,超过 60 的增长通常意味着趋势力量的严重下降。 使用此工具,我们还可以快速确定市场上的良好趋势以及这些运动的潜在发展。 如果数值低于 20,则走势处于平坦状态,因此我们可以开始使用合适的策略。 一旦值达到 40,市场上就会出现趋势,我们最好跟随它而不是寻找逆转。

然而,ADX 非常擅长寻找逆转; 他们可能不会发出卖出或买入的信号,但交易者会明白市场不太可能进一步移动,因此他们可以锁定利润。


材料是由

金融分析师和成功的交易员; 在他的实践中,更喜欢高度波动的仪器。 提供有关交易和设计 RoboForex 教育材料的每日网络研讨会。