在谈论外汇交易系统之前,最好先弄清楚到底存在哪些系统,哪个系统适合哪个交易者以及选择什么交易系统。 通过反复试验寻找您最好的外汇系统可能需要数年时间,这就是为什么这个问题需要系统性的方法。

机械和全权委托交易系统

首先,交易系统可以分为两类:机械的和自由裁量的。 机械交易系统除了严格的交易外,不需要玩家做任何其他事情,因为决策是建立在系统的算法中的。 这种交易系统的优点是缺乏对交易的情感参与和对其结果负责的感觉:所有步骤都由算法规定。 缺点是一样的——以防万一 市场变化,算法可能会开始产生亏损交易,交易者必须毫无疑问地执行,看着他们的钱消失。

如您所见,仅仅做一个执行者并不容易。 如果交易者不了解市场和采取某些步骤的原因,这可能会让他们失望,因为在某个时候他们可能会开始破坏规定的交易。 但是,如果您自己创建了系统并且您确定它是基于市场的基本规则,那么遵循这样的交易系统会容易得多。 我和其他交易者的经验表明,最成功的交易系统是那些融合了机械算法和独立决策的系统。

比如交易者自己决定,市场上的条件是什么:是趋势还是宽带,是执行这个系统还是那个系统等等。至于入场点和出场点,跟单的规则,他们应该更好实现自动化。 换句话说,系统的眼光应该委托给交易者,而策略的细微差别最好由自制的算法决定。

选择什么交易系统?

选择什么策略?

首先,值得记住的是,您的交易系统应该符合您的心理类型和生活方式。 例如,剥头皮不适合那些习惯有大量空闲时间的人。 更重要的是,许多人除了交易之外还有主要工作,因此他们必须决定自己的工作是否允许他们按照所选的交易系统进行交易。

应特别注意您计划选择信号的时间范围。 它越小,您将收到的信息越多,矛盾的信号就越多,您感受到的压力就越大。 许多初学者交易者尝试切换到较小的时间范围(M5、M15),但值得记住的是,那里的竞争更加激烈,因此更难找到有利可图的交易情况。

让我们将其与体育运动进行比较:发展职业生涯,一名初级足球运动员从他们所在城镇的足球队开始,然后进入国家联赛,然后(只有在他们幸运的情况下)参加世界杯。 同时,交易中没有中间级别。 进入市场,交易者必须立即开始与专业人士竞争,这就是为什么将风险最小化并充分权衡机会是可行的 - 例如,首先交易最少的手数并在更长的时间范围内工作(H4或D1) .

交易系统的作用

在对交易系统进行分类之前,让我们先弄清楚它们在交易中的作用。

其实这部分理解起来比较简单——交易系统实现了一定的优势,在一段时间内跑赢了市场。 您可能已经猜到了,没有通用的交易系统,因为市场在不断变化。 让我们看看下面的例子:直到 2004 年,E-mini S&P 期货的剥头皮交易非常普遍,让交易者获得了丰厚的利润。 然后,由于通过算法进行交易的发展,市场变得更有效率。 机器人使这个领域变得无效:价格可能会停滞几个小时,剥头皮失去了以前的魅力; 相反,头寸交易越来越受欢迎。 这是一些交易利基关闭和一些开放的方式。

本质上,交易系统包含实现优势的计划,存在于市场上,在您的交易利基内。

正如我已经提到的,选择特别适合您作为交易者的系统至关重要。 初学者经常忘记这种细微差别,认为主要工作是制定交易计划。 在他们看来,遵循计划是一件很自然的事情。 然而,大量交易者的经验表明,无论您使用机械系统还是自由裁量系统,计划的执行都是流程中最困难的部分。

你的通灵类型最终会走上正轨——你会坚持那些适合你的脾气、性格、能力和习惯的系统和交易方式。 在您发送资金巡航之前,这是“上岸”更好地实现的事情。

在这篇博文中,我想从交易者的心理类型与所选交易系统的合规性的角度来看待这个问题。

剥头皮和日内交易系统

剥头皮和日内交易

如果你能快速做出决定,并且你大脑中的所有过程都运行得很快,你可能会成为一个成功的黄牛。 倒卖 经常与点差混淆(当交易者进入头寸以赚取 1-2 点时)。

剥头皮交易通常需要更长的时间,但该系统的本质是跟踪需求和供应的最短时间内变化并做出相应的反应。

剥头皮交易通常是突破性交易,但也可能在回调时发生。 黄牛定义了一个非常短期的 图案 并在此模式突破时下单(或等待来自指标的信号)。 在某些情况下,黄牛可以在阻力/支撑位回调时进行交易。 一笔交易可能需要几秒钟或几分钟; 然而,今天许多黄牛成为头寸日间交易者,将他们的头寸长度增加到几个小时甚至一整天。

最有可能的黄牛应该坚持一个流动性和波动性的市场,该市场在白天有很多波动。 在我看来,货币、黄金和石油非常适合这个目的。 石油和黄金的波动性足以提供定向运动的广阔前景; 然而,它们被认为(相当)艰难的回调交易市场,因为价格急剧上涨,能够将交易者赶出市场,是这些工具的特征。 货币和 基金指数 是允许技术回调交易的更平静的工具(尽管在这些市场上也会发生波动性激增)。

短期交易系统

短期交易

持仓数天(1 到 3 天)的投机者被称为短线交易者,有时也称为波段交易者(取决于来源)。 如果您习惯于关注全局而非细节,以及同时分析多个市场,则此类系统可能适合您。

虽然黄牛或日内交易者专注于一两种工具(因为他们可能没有足够的注意力来进行更多),但短期交易者能够分析 8-10 种或更多工具。 他们的时间框架变化不像日间交易那样迅速,因此他们有更多时间进行彻底分析、跟踪更多工具和搜索更好的条件。

如果您喜欢研究新事物,在不同市场寻找机会,如果您不厌倦频繁的交易信号(虽然不太频繁,无法占据您 90% 的注意力),我建议您选择需要的信号至少转移到第二天。 显然,您必须为此目的分析更长的时间范围。

头寸交易

头寸交易

最后,最慢的交易类型是位置交易。 在这里,交易者可以进行数周甚至数月的交易,逐渐增加或减少其规模。 许多交易者认为该系统是所有系统中利润最低的; 然而,统计数据反之亦然:90% 的黄牛和日内交易者在市场上损失了他们的资产,而头寸交易者则更频繁地获利。 价格“噪音”越少,不必要的信息就越少,决策也就越容易。 此外,头寸交易者更频繁地“受到主要交易者的保护”。

头寸交易通常存在于趋势品种中。 交易者的任务是找到一个正在形成或已经形成但尚未完成的趋势,加入它并持有头寸,直到它开始显示即将到来的减弱(冲动趋势交易)或直到趋势进入分配/高潮阶段(头寸趋势交易)。

在这两种情况下,人们都必须有很大的耐心和等待结果的能力。 如果 D1 没有降低您对交易的兴趣,或者如果您在日间交易的快速变化特征下变得过于情绪化,那么头寸交易可能是您的最佳选择。


材料是由

R 博客的主编。