欢迎来到 RoboForex 博客! 今天,我将继续谈论 交易混乱 策略 比尔·威廉斯。 在 以前的文章,我们讨论了将市场理解为混沌结构的一般原则和交易者进化的五个步骤。 这篇文章将专门介绍从初学者到专家的这些步骤的详细信息。

第一级:初学者

根据比尔威廉姆斯的说法,交易者在这一步的目标必须是研究和阅读市场,而不是收集其他交易者的想法。 当然,“不亏本获得经验”的目标是优先考虑的。

研究市场的第一个要素是价格走势图上的柱线或烛台。 OHLC,即开盘价、最高价、最低价和收盘价,成交量和时间是比许多人想象的更能说明市场情况的信息。

  • 开盘价显示了交易开始时买卖双方之间的平衡点。
  • 多头将价格抬高至最高点的高价点。
  • 低点是空头失去力量而多头开始取而代之的最低价格。
  • 收盘价显示了双方最终找到平衡点的位置。

我们发现比较开盘价和收盘价、最高价和最低价、收盘价、最高价和最低价的最重要的事情。

OHLC

情绪的烛台告密者

反转逼近

卖家攻击

卖家攻击

买家攻击. 在 80% 的情况下,趋势会在 1-5 个烛台后改变方向。

买家攻击

中性的。 买家和卖家同样强大。

中性的。 买家和卖家同样强大。

君临天下

登山. 买家占主导地位

登山者。 买家占主导地位

流浪者. 卖家占主导地位

流浪汉。 卖家占主导地位

滴答量

滴答量

了解下一个趋势发展的方法之一是了解和解释逐笔报价量的变化。 Tick volume 是在一定时间内价格变化的次数。

交易量的增加导致价格变化速度的增加,这先于趋势逆转。 主要的变化发生在头脑中,交易者在决定下单买卖时的想法,下单,经纪人处理它们,以及它们的执行。 所有这一切都反映在短期市场走势的变化上,然后导致趋势的变化。 交易者的目标是在新趋势的前 10% 进入市场并在最后 10% 退出市场。

MFI 指标

MFI 指标

为了更容易准确评估市场对交易量变化的影响和未来反应,威廉姆斯建议使用 MFI(市场促进指标)。

MFI 非常简单。 设置观看的时间范围,我们从最大的价格中减去最小的价格,然后将结果除以数量。 作为一个公式,它看起来像:

MFI = 范围(高-低)/体积

MFI 显示市场在 1 个刻度内移动了多少点。 如果当前柱线的 MFI 大于前一根柱线的 MFI,这意味着在一个价格变动中存在强劲的价格变动。

MFI 和体积组合

成交量的变化告诉我们,交易者应该在趋势开始之前准备好工作,而 MFI 则表明市场对成交量变化的反应。

比较四种组合的交易量和 MFI,我们增加了进入有利可图交易的潜力!

四个盈利窗口

滴答量/MFI - 信号类别

  • + 滴答量/ + MFI - 绿色 (++)
  • - 滴答音量/ - MFI - 淡入淡出 (- -)
  • - 刻度量/ + MFI - 错误 (- +)
  • + 滴答量/ - MFI - 深蹲 (+ -)

绿色 (+ 滴答量 / + MFI)。 该条被称为绿色,因为它为趋势中的新冲动打开了绿灯。

褪色 (- 滴答量 / - MFI)。 当市场疲倦和暂停时会出现淡入淡出条。 衰落区域是新的强烈冲动运动的标志。

 (- 滴答量 / + MFI)。 False 表示更正前的暂停。

 (+ 滴答量 / - MFI)。 深蹲杆在盈利方面的潜力最大。 这是最高/最低柱线加上(或减去)同一时间范围内几乎所有运动结束的一根柱线。

安全气囊

道路上的司机没有事故保险。 虽然你可以通过遵守规则、操作、遵守主动和被动安全规则、及时修理汽车来确保自己,但很难避免不道德的交通参与者的负面影响。 与市场,它非常相似,因为有时市场表现得像一个醉酒的鲁莽司机,这就是为什么交易者总是需要一个安全气囊。

忠实地保护他们的头寸,交易者可以承受一连串的小损失并留在市场上。 根据交易混沌策略,安全气囊或保护性止损应放置在烛台最高/最低值之上/之下一个点,在当前值之前。

第二级:高级交易员

根据混沌理论,在这个级别,交易者应该:

  1. 请参阅 MFI 与艾略特波浪计算之间的联系。
  2. 使用利润计算艾略特波浪。
  3. 学习检测分形并利用它们进入市场。
  4. 了解如何使用杠杆开始交易或取消入场。

此时交易者的主要目标是“定期从市场上取钱”。

艾略特波浪

艾略特波浪是主要市场结构的模型,而分形是艾略特波浪的主要元素。

艾略特波浪周期的主要集合由脉冲“五”和修正“三”组成。 波浪可能在价格和时间上都被延长和挤压,但主要结构保持不变。

波浪的特征

第一波的形成之前将出现 MFI 振荡器的背离。 然后,我们应该期待从底部(顶部)开始剧烈运动。

杀死潮流的五颗神丹

要确定当前趋势的结束和新趋势的开始,您应该看到:

  1. 分歧
  2. 目标区域
  3. 分形
  4. 深蹲
  5. 动量指标的变化。

一旦第一波结束,预计会出现相反方向的运动。 这将是第二波。 波浪 № 2 的目标可以在斐波那契尺度上或通过内波计算来定义。 大多数情况下,与第一波的移动范围相比,第二波的目标在 38.2% 到 61.8% 之间。

第 3 波的主要特征之一是其动态性。 第三浪通常看起来几乎是垂直的。 波浪 № 3 之后是大成交量。 计算第三波结束的最佳波浪是切换到较小的时间范围并找到五个神奇的子弹。

强劲的 3 号浪被 4 号修正浪取代,这可以通过锁定利润来解释。 第四浪的修正计算方法与第二浪相同,但与第三浪相比。

5 号浪通常是 61.8 号浪长度的 3%。

更正

修正可以是简单的,也可以是复杂的。 在三浪修正“abc”中,浪“b”包含三个浪,而浪“c”包含五个。 波浪“a”可以包含三个或五个波浪。

将 MFI 与艾略特波浪相结合

平均 MFI 值在第 3 浪中最高。在第 1 浪和第 5 浪中,平均 MFI 值较低。 很明显,第 3 波结束时的价格与平均 MFI 或第 5 波之间存在背离。虽然第 5 波结束时的价格高于第 3 波结束时的价格5、第XNUMX波平均MFI较小,形成背离。 这种背离确定了脉冲序列的结束并预测了趋势逆转。

利润-MACD (5/34/5)

使用 Profitunity-MACD (5/34/5) 的主要目标和任务是:

  1. 确定第 3 波的峰值
  2. 确定第 4 波的结束
  3. 研究趋势结束的点和第 5 波的峰值
  4. 立即通知当前移动力量(动量)的方向,或交易者应该在趋势的哪一侧工作。

分形作为行动信号

分形模型是至少五个烛台的序列,其中中间烛台必须具有比前后两个烛台更高/最低的最高价/最低价。

一个分形起来,买

分形向上

分形下跌,卖出

分形下降

相邻分形,买入和卖出

相邻分形

一根烛台上的双分形,买卖

一根烛台上的双分形

购买 6 根烛台的分形

6 根烛台的分形

在向上分形中,交易者必须只关注烛台的最高值,在向下分形中 - 到最低值。

分形可以扮演多种角色。 它可以是分形开始、分形信号和分形停止。 分形的作用取决于它在市场运动序列中的位置。

定义

分形开始是一个分形,然后是一个相反方向的分形。

分形的开始

信号分形是在相反方向上跟随在分形之后的任何分形。

信号分形

分形止损是最后两个反向分形中最外围的分形峰值。

分形止损

杠杆

一旦我们看到分形开始或信号,我们就会得到一个杠杆。

如何使用分形和杠杆

找到朝着相反方向的两个相邻分形的形成,我们可以看到一个分形开始和一个分形信号。 如果后者被突破,我们将朝着突破的方向移动。 分形止损位于相反方向的最后一个分形上。

如果市场没有突破信号分形而是远离它,为更有利可图的交易创造一个新的水平,交易者应该放置一个比信号分形烛台的极值高/低 1 点的挂单。

第 3 级:称职的交易员

目的是学习如何准确无误地阅读市场,了解和理解可以使投资利润最大化的事情。

在这个级别,交易者可以同时管理多个头寸,改变交易量。 第三层的交易者知道以最小的风险投资最大,当风险高时投资最小。 交易者有能力但无法在市场上表达自己的个性。

一个称职的交易者的五个魔法子弹的例子

一个称职的交易者的五个魔法子弹的例子
  1. 第 3 波和第 5 波之间的收敛/发散
  2. 价格在目标区域内
  3. 分形处于最低点
  4. Squat bar 位于三个最低烛台之一
  5. 市场趋势改变其运动

如果我们在货币对的日线图上看到这样的图片,我们切换到 H4 开始交易并寻找分形开始模型。

一个称职的交易者的五个魔法子弹的例子

在这种情况下,在高于指定分形最大值 1 点时买入,应设置买入止损订单,并在低于分形止损最小值 1 点时设置保护性止损。 对于一级订单,交易量可以是资本的 1-2%。 在突破发生并触发第一个订单后,交易者应监控下一个分形以买入形成。 以下订单的大小可以增加数倍。 同时,保护顺序将被优化,沿着新的分形止损移动它。

使用这种工作方法,交易的第一个入口是尝试,检查是否以正确的方式识别趋势。 如果趋势发展,每个下一个交易量增加的入场点将让您最大化利润,同时移动止损,您可以在趋势逆转后将损失最小化。

第 4 级:熟练的交易者

目的是研究有经验的交易者的特征与市场性质之间的联系。

如果解释不当会导致损失的“人员-市场”沟通原则:

  1. 你听到的关于市场的 90% 都是谎言。
  2. 市场不会说谎。
  3. 市场只能谈论它自己。

生物体的结构影响交易。 共有三种体型,每一种都有其独特的特征。 对于内胚层来说,它是质量,对于中胚层来说是强度,对于外胚层来说是速度。 内型人的主要动机是舒适,并寻找简单的方法来执行任务,包括交易。 Mesomorph 人则完全相反,因为他们故意寻找“不舒服”的情况。 他们需要挑战和奋斗,他们自然是领导者。 Eectomorph 人更喜欢感觉有价值。 他们想要执行的任务将向其他人展示 ectomorphs 的能力。

任何类型的人都可以成功交易。 只是如果你应该考虑到你的体型和你的自然器官,你将能够创造这样的交易条件,这将减轻你的工作并消除许多让你感到紧张的事情。

一个人没有“一个”大脑,而是三个“意识元素”:左前脑、大脑中央部分和右前脑。 这暗示了一个交易者内部存在三个人格的想法。

左脑的目的是分析,知道什么但不知道如何。 左脑的任务是分析而不是促进选择交易头寸或交易的好地方。

大脑的中央部分需要很大的力量,因为它掌管着我们的生活过程。 正是它让我们在交易中看到愚蠢的错误,但只有在我们犯了之后。

右脑是独一无二的,不仅因为它功能强大,还因为它可以吸收无限量的知识。 这是交易者最好的大脑部分。

左脑支配的交易者损失更频繁,因为他们一直处于恐惧之中,总是在错误的地方。 那些用他们的中央大脑部分进行交易的人因为鲁莽而失败。 由于资金管理不善,那些使用右前脑进行交易的人会亏损。

牢记上述内容,任何初学者都可以分析自己,并在需要时纠正他们的旧习惯,获得新的、更“成功”的习惯。

级别 5:专家交易员

目的是了解您的个人迷信和个人交易计划; 促进与市场的联系; 研究在主要市场结构中的整合方式。

在这个层次上,一个人开始明白昨天他们完全不知道的事情。 他们开始毫无疑问地相信自己,预见到所有的风险和在任何情况下获胜的潜力。 要移动到这个级别,以下是必要的:

  1. 生活是一场特殊的游戏,在这个游戏中,一个人让不存在的东西比存在的东西更重要。
  2. 这个游戏的主要目标是了解我们到底是谁。
  3. 从你了解自己的位置玩这个游戏的唯一正确方法是意识到:一切都是 - 是正常的,这是在你把不存在的东西变成存在的东西之前意识到的。

心理学和信仰集

在市场上,每个人都根据自己的信念进行交易。 交易者的信念是什么样的并不重要。 如果他们不参与交易,他们的意见对市场没有影响。

您自己的交易软件

在您用于交易软件的个人“文件”中,有四个程序:

  1. 自我保护计划
  2. 贪婪计划
  3. 交易信心计划
  4. 享乐计划

尽管每个人都在日常生活和交易中使用它们,但在每种情况下,您只能使用一种,并在它们之间快速切换。

我们个人的一套信念定义了我们生活和交易的计划。 我们在每个时刻使用的程序将定义我们的市场行为。

自我保护计划

如果这个程序触发,我们的主要任务就变成保护和保护的感觉。 这个程序有一个积极和“正确”的目标,但它显然不适合交易。 这是使交易者在最高价买入并在最低价卖出的程序。

贪婪计划

当这个程序被触发时,我们对价格感兴趣,而不是价值。 这是不好的一面。 该软件的优点在于它是研究市场结构、分析和准备交易的最佳选择。

交易信心计划

这个程序触发了信心和安宁。 这是一款完美的交易软件,但不是一款完美的分析软件。

享乐计划

当您启动此程序时,您对三件事感兴趣:

  1. 个人景点
  2. 对未来的计划
  3. 新的冒险和情感

这是最好的交易程序。 无论情况如何,该计划都为拥有联合国创造了所有条件。 使用此程序,您可以轻松更改您在市场上的位置。 停止或逆转从来都不是问题。 在恐惧计划中,停止和逆转几乎是不可能的。 在“恐惧”与市场搏斗的同时,“愉悦”与市场平稳同步。

总结

无论我试图谈论比尔威廉姆斯的思想、方法和方法有多少细节,没有什么比研究主要来源更好的了。 这就是为什么我建议您不仅阅读第一本书,还要阅读后续书籍。 但是,您必须记住,如果您只是阅读这本书,而从未将其应用于交易,那么您只会阅读一本书。 跟随交易者发展的所有步骤,获得专家的宁静,享受您的交易。


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。