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到目前为止,我们已经设法描述了市场行为以及大多数交易者在那里的行为。 我们将交易混沌视为对市场和市场人群的存在和发展方式的更有效解释范式。 今天的帖子旨在根据混沌理论完成对比尔威廉姆斯的想法和方法的分析。 我们将了解新指标、搜索买入/卖出信号的系统、增加头寸的信号、优化保护和最小化风险的方法。 此外,我们将把威廉姆斯的“反向金字塔”视为一种激进的资金管理模型,适用于遵循交易混沌策略规则的熟练和有经验的交易者。

盈利的阶梯

就像在他的第一本书中一样,比尔·威廉姆斯坚持认为,从最初的兴趣或新手到成为任何领域的专家,都有一个普遍的五个步骤。

的功能 新手级别 是使您能够在市场上进行交易,并且在获得经验的同时不会亏本。

XNUMXD压花不锈钢板 进阶初学者 已成为优质的利润生产者。

XNUMXD压花不锈钢板 能干的交易员 更像是一个工匠,他在日常工作中使用工具来达到计划的结果。 换句话说,有能力的交易者通过改变工具和交易量来提高每笔交易的总投资回报率。

XNUMXD压花不锈钢板 熟练的交易员 以与市场相同的速度进行交易。 在这个阶段,交易者根据市场结构在精神上和身体上创造他们的基础结构。

对于 专家交易员 在第五级,交易是一种低压力的生活方式。 你感觉好像你在一条河流中漂流,它为你提供了你所命名的任何欲望。 通过遵循 Profitunity 方法,您的美好幻想完全可以实现。

强大的鳄鱼

在 XNUMX 世纪的这个早期,我们可以选择成为使用线性(无效)技术的上一代交易者和投资者的一部分,或者成为使用有效非线性(混沌)技术的第一代交易者和投资者

鳄鱼作为一个指南针,让我们在适当的方向交易,无论即时价格如何变动。

鳄鱼的任务

  1. 提供一种综合方法来监控一个图表中三个不同时间范围内的市场动量。
  2. 提供一个简单的指标来了解趋势何时开始和停止。
  3. 创建保护装置,以免在括号内、区间波动的市场中亏损。

什么是鳄鱼?

基本上,鳄鱼是使用分形几何和非线性动力学的平衡线的组合。 称为鳄鱼下巴的蓝线是图表上任何时间框架的平衡线。 如果没有新的传入信息,(蓝色)平衡线是市场所在的位置。 这条线与当前价格之间的距离表明交易者如何解释这一新的传入信息。 红线(鳄鱼的牙齿)是低于一个重要时间范围的平衡线。

在这种情况下,重要的是图表上大约五分之一的时间范围。 因此,粗略地说,如果当前图表上的时间范围是日线图并参考蓝线,则红线将近似于小时图。 绿线(鳄鱼的嘴唇)是另一个重要时间框架的平衡线。 同样,它大约是红线时间范围的五分之一。 因此,如果我们正在检查的图表是日线图,则红线将近似于小时图,而绿线将近似于 5 到 10 分钟图。

鳄鱼 - 交易混乱

换句话说,蓝线是市场在日线图上的位置,红线是市场在大约一小时图上的位置,绿线是市场在大约一小时图上的位置5 到 10 分钟图表。 请记住,这些时间值是近似值,与时钟时间无关。 新传入的信息将首先影响绿线,然后是红线,最后是蓝线。

鳄鱼的建造

  • 蓝线——一条 13 条平滑的移动平均线,偏移 8 条到未来
  • 红线——一条 8 条平滑移动平均线,向未来偏移 5 条
  • 绿线 — 一条 5 柱平滑移动平均线抵消未来 3 柱
鳄鱼设置 - 交易混乱

当鳄鱼线交织在一起时,它处于休眠状态,这意味着市场处于区间波动状态。 他睡得越久就越饿。

当他从长时间的睡眠中醒来时,他非常饿,并且追逐价格(鳄鱼食品)更远,因为它需要更多的价格才能填饱肚子。

鳄鱼移动 - 交易混乱

比尔威廉姆斯不建议在鳄鱼睡觉时进行交易,但他认为交易者应该在鳄鱼醒来时寻找信号。 狩猎鳄鱼是交易者增加利润的最佳时机。

第一个聪明人

第一个智者是进入市场的最佳工具; 这是第一个反趋势信号。 第一个明智的人是看涨/看跌背离柱。

看跌背离柱

看跌背离柱是具有更高高点并在该柱的下半部分收盘的柱。

看跌背离柱 - 交易混乱

看涨背离柱

看涨背离柱是具有较低低点并在柱的上半部分收盘的柱。

看涨背离柱 - 交易混乱
第一智者——交易混乱

角度

角度 - 交易混乱

当价格以比鳄鱼更陡峭的角度移动时,称为角度。 在寻找进入一笔或一系列交易的不同不利因素时,角度是一个额外的论据。

角度规则

  1. 价格条穿过或穿过鳄鱼嘴(下巴、牙齿和嘴唇)。
  2. 画或想象一条沿着鳄鱼嘴的线,但要注意下颚和牙齿而不是嘴唇。
  3. 绘制或想象另一条基本上沿着价格条边缘的线。 您会在上涨时查看价格的底部边缘,在下跌时查看价格的顶部边缘。
  4. 如果这两条线清楚地表明它们正在远离彼此,那么你就有了角度。

入口策略

在看涨背离柱上,我们将买入止损设置在看涨背离柱顶部上方 1-2 个点的位置,在看跌背离柱上,我们将卖出止损设置在看跌背离柱底部下方 1-2 个点处。

一个非常重要的时刻:如果订单通过接下来的两根柱线失败(信号柱线没有被打破),您应该删除挂单并认为柱线为假。 此外,如果信号没有被打破,则相反的柱线被打破而不是它(低/高,取决于信号柱,看涨或看跌)。

退出策略

一旦我们的买入或卖出止损被触及,我们就需要一个保护性止损。 第一个保护性止损将放置在看涨背离柱的正下方或看跌背离柱的顶部上方。

一旦该信号被击中,我们就在下一个柱上设置止损和反转。 在看涨反转的情况下,卖出止损位于柱线底部下方。 在看跌反转的情况下,买入止损位于柱线顶部上方。

智者二:加气势

真棒振荡器

第二个入场信号基于 真棒振荡器 (AO)。 基本上,它是从 34 条简单移动平均线中减去的 5 条简单移动平均线。 Awesome Oscillator 是一种改进的市场促进指数 (MFI)。 假设您已按照第一个智者的方向(看涨/看跌背离柱)进入交易,现在市场正朝着您的方向发展。 下一个问题应该是,我是否添加,如果添加,哪里是最合适的地方?

第二个聪明人买入信号以看涨反转的形式在买入信号之后形成。 它看起来像第三个直的绿色直方图条。 买入止损应放置在信号柱顶部上方 1-2 个点的位置。

第二个明智的卖出信号是在看涨逆转之后形成的。 它看起来像第三个直的红色直方图条。 卖出止损应放置在信号柱底部下方 1-2 个点处。

两个信号 - 交易混乱

第三个智者:交易分形分离交易

分形信号通常是第三个入场点,但如果在智者 1 和 2 之前出现适当的分形,我们仍会对该分形进行交易。

我们在之前的文章中已经讨论过分形的模型和形式,但我们在交易中只对买入和卖出分形感兴趣。

DownFractal - 交易混乱
Upfractal - 交易混乱

一旦分形信号形成并且相对于其在鳄鱼嘴外的位置有效。 鳄鱼有助于区分真分形和假分形。 真正的买入分形是信号条在鳄鱼齿上方或上方形成并关闭的分形。 真正的卖出分形是在鳄鱼的牙齿下方或处形成信号条的分形。

买入止损应放置在真实买入分形信号线顶部上方 1-2 个点的位置。 卖出止损应放置在真实卖出分形信号线底部下方 1-2 个点的位置。 每个新的真正买入或卖出分形都需要将挂单移动到更有利的水平。

当智者聚在一起会发生什么?

所有信号 - 交易混乱

现在我们了解了所有三位智者,让我们更深入一点,学习如何对市场提供给我们的各种设置做出最有利可图的反应。 经典首先我们检查原始设置,我们按照以下市场生成信号的顺序进入市场:

  1. 看涨/看跌背离柱
  2. Super AO——三个连续的同色条
  3. 分形信号

所有订单的数量相等(例如,1 手)。

使用案列

所有信号 - 交易混乱
  • 第一个明智的人(看跌背离柱)是在强烈的上行冲动和良好的角度之后形成的。 AO 直方图为绿色。 卖出信号在 1.4185 处被击中。
  • 第二个智者(AO 直方图的第三个红色条)是在第一个智者之后的第五天形成的。 卖出信号在 1.4020 出现。
  • 第三个智者(分形)出现在趋势中的几个平局:第三个卖出在 1.3312,第四个 – 1.3025,第五个 – 1.2763。

如果我们参与了这样一系列的订单并沿着分形高点移动止损(这是交易混沌策略的关键退出策略),那么我们的退出将在 1.3172。

成果

  • 第一个智者获利 – 1,013 点或 10,130 美元;
  • 第二个聪明人的利润 – 848 点或 8,480 美元;
  • 第三个智者获利:第一个分形 – 1 点或 140 美元;
  • 第三个智者损失:第二个分形 – 2 点或 147 美元;
  • 第三个分形 – 3 点或 409 美元。

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

如果正确阅读市场提示并及时响应,我们可以赚多少钱。

反向金字塔 – 最大程度的资金管理

反向金字塔是一种非常激进的资金管理方式,Bill Williams 不建议新手使用它。 但是,如果您不是,这是最大化您的利润的最佳方式之一。 那么,有什么意义呢? 威廉姆斯建议使用最低金额(即您资本的 1-2%)开设第一个头寸,因为这是您风险最大的时刻,并尝试检查我们对未来市场行为的假设。 一旦第一个位置变得有利可图,第二个智者就会出现,我们可以积极增加。 第二个信号的持仓量应该是前一个交易的四倍。 如果出现第三个智者(分形),持仓量将是第一个的三倍。 当出现另一个分形(第四笔)时,持仓量应比第一笔增加两倍。

这种类似“跳跃式斜坡”的模型允许人们在一开始就从市场走势中获得最大收益,并在出现逆转的情况下弥补最后一笔交易可能造成的损失。 让我们回到我们的示例,但根据反向金字塔原理对其进行重塑。

例如,我们的第一笔交易量为 1 手。

  • 第一个智者获利 – 1,013 点或 10,130 美元;
  • 第二个智者获利 – 4*848 点或 8,480$;
  • 第三个智者获利:第一个分形 – 1*3 点或 140$;
  • 第三个智者损失:第二个分形 – 2*2 点或 147 美元;
  • 第三个分形 – 3*1 点或 409 美元。

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

使用反向金字塔原理的最终结果比前一个大几倍。

后记

比尔威廉姆斯的所有书籍、想法和思考不仅影响了我,而且影响了许多其他交易者,并为我们提供了在市场上交易并轻松无压力地获得利润的机会。 我相信他的作品是所有初学者“必读和学习”的。

我希望我们博客的文章能够揭示市场新手,并激励他们阅读这位杰出人士所写的书。

24 年 2019 月 XNUMX 日,比尔·威廉姆斯去世。 然而,他不仅在世界上留下了印记,而且留下了极好的遗产和众多的弟子。

非常感谢师父!


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。