在这篇评论中,我们将讨论一种称为 三屏,由受欢迎的交易员和作家亚历山大·埃尔德设计。 这是适用于所有金融市场的最著名的策略之一。

三屏交易系统如何运作?

Elder 的三重筛选策略包括通过三个标准搜索和选择交易 - 策略的三个筛选。 每个屏幕是某个相同工具的价格图表 时间表, 附加指标 信号. 屏幕从较长的时间范围到较短的时间范围进行分析。

每个屏幕对应一定长度的趋势:

  • 长期趋势对应第一屏; 在它的方向上,我们将寻找一个切入点。 根据您的交易偏好,时间范围是一个月或更短。
  • 中期趋势对应第二屏; 它比长期的短一步。 这是您的主要工作时间范围,我们将在其中搜索入场信号。
  • 短期趋势反映在第三个屏幕上; 时间框架比中期小一步。 有助于找到合适的入场时机。

您需要选择一个您喜欢的时间范围——这将是您的中期趋势(第二个屏幕)。 长期趋势将延长一步,短期趋势将缩短一步。

如果您的交易通常持续数天或数周,那么每日时间表将适合您的第二个屏幕。 然后,对于第一个屏幕,您可以采用每周的时间范围,对于第三个屏幕,每小时一个就可以了。 日内玩家也可以使用较小的时间范围来做同样的事情。 例如,如果中期趋势是 H1 或 H4,则长期为 D1,而短期趋势为 M15 或 M5。

从本质上讲,三重屏幕策略是一个过滤器,用于在调整后与主要趋势一起挑选交易,经典的 技术分析. 我们在第一个屏幕上找到长期趋势,然后是修正后的中期趋势,然后在第三个屏幕(最短时间范围)上找到一个入场点。 下面,我们将更详细地讨论分析每个屏幕。

三屏交易系统

第一屏

在此屏幕上,我们采用所有三个中最长的时间框架并定义长期趋势,我们将在哪个方向进行交易。 对于投资者来说,周线图或月线图将是最佳选择; 对于交易者,较小的规模,例如 W1、D1 或 H4 会更好。 埃尔德将长期趋势与主流进行比较,我们需要随之进行交易。

我们通过经典技术分析方法和附加信号来定义趋势 趋势指标. 长者推荐 EMA(指数移动平均线) 与标准的第 13 期 MACD (12,26,9) 用于定义趋势的方向。 MACD 直方图的向上或向下移动显示了当前趋势的方向。

如果 MACD 直方图已经反转并从 0 以下区域向上移动,那么我们可以谈论长期上升趋势。 如果 MACD 直方图已经反转并从 0 以上区域向下移动,那么现场存在长期下降趋势。 与 EMA 相同:如果 EMA (13) 正在增长,则趋势正在上升,如果它正在下降 – 那么趋势正在下降。

三屏交易系统 - 第一屏

第二个屏幕

在第一个屏幕上定义趋势方向后,我们切换到第二个屏幕。 在此屏幕上,我们将有一个较小时间范围的图表,我们将在该图表上搜索长期趋势的趋势计数器,并等待其反转。 埃尔德将中期趋势与逆流而上的波浪进行了比较。

为了确定中期趋势在长期方向上的逆转点,Elder 推荐经典振荡器: 随机, RSI(相对强弱指数)威廉斯%R. 当振荡器进入超买/超卖区域时,将出现长期趋势方向的入场信号。 也可以使用振荡器和价格图表的背离。

例如,让我们以流行的随机指标 (5, 3, 3) 为例。 如果中期趋势下降,我们可以预期随机指标会发出买入信号,此时指标线 %K 和 %D 将在超卖区域(0% 至 20%)交叉。 反之亦然,如果中期趋势向上移动,当 %K 和 %D 在超买区域(80% 至 100%)交叉时,我们等待来自随机指标的卖出信号。

三屏交易系统 - 第二屏

第三屏

第三个屏幕是附加的; 它有助于选择开仓时机。 埃尔德将其与主流沿线的涌浪进行了比较。 据作者介绍,第三个屏幕不需要单独的图表分析或指标信号。 这是进入交易的方法 追踪止损 秩序。

如果第一个屏幕上有上升趋势,第二个屏幕上有下降趋势,则移动止损将在向上反转时买入。 买入止损订单放置在比前一周期高点高一个点的位置,在该周期我们从振荡器接收到买入信号。 如果价格仍在下跌,订单也会向下移动,比高点高一个点,直到买入开始或主要趋势逆转——然后交易被取消。 如果订单被触发,止损位于两天低点之后。

三屏交易系统 - 第三屏

反之亦然:如果长期趋势是下降而中期趋势是上升,则追踪止损订单将在价格下跌时捕捉销售。 卖出止损订单位于比前一周期低点低一个点的位置,此时振荡器发出卖出信号。 如果价格随后上涨,订单也将在低于低点 XNUMX 个点后移动,并继续如此,直到销售开盘或长期趋势逆转,取消信号。 如果交易未平仓,SL 位于两天高点之后。

三屏交易系统 - 第三屏

在我看来,为了让成功更有可能,我们应该在第三个屏幕上寻找额外的入场因素,确认振荡器信号。 这些因素可能是:从强劲水平反弹,水平的假突破,技术分析 模式,和烛台或 价格行动 图案。

结束语

Alexander Elder 的三屏交易策略因其通用性和适用于不同的金融市场而广受欢迎。 这种方法提供了一个工具的整体视图,让交易者评估工具在不同时间范围内的行为,并根据主要趋势找到一个入场点。

但是,我想指出,仅来自振荡器的信号似乎还不够; 添加技术分析信号会更明智:支撑和阻力位、价格和价格行为模式。 在他的作品中,埃尔德非常关注心理和资金管理。 更详细地,他的方法可以在“以交易为生”一书中进行研究。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。