在这篇评论中,我们将讨论一个有趣的 技术指标 CCI(商品渠道指数)。 该指标有助于在价格图表上找到接近的修正或逆转。

CCI 指标需要什么?

XNUMXD压花不锈钢板 CCI (商品通道指数) 指标于 1980 年由交易者发明 唐纳德兰伯特. 作者的意思是他的商品市场指标,但是,它可以成功地用于其他 金融市场,如货币、股票等。

CCI 指标衡量价格偏离平均值的值和幅度。 CCI 值大表示价格远高于平均水平,小值表示价格大幅下跌。 本质上,CCI 可归因于一组经典振荡器。

该指标有助于了解金融工具目前处于何种状态: 超买或超卖. CCI 衡量价格和集合之间的距离 移动平均线 - 这只是另一种说法,即指标衡量价格与其平均值的偏差。

CCI 指标位于价格图表下方的单独窗口中,由主线 (CCI) 和两个区域 - 超卖和超买组成。 指标值从 -300% 到 +300% 不等。 在-100%和+100%的水平绘制信号线,设置超卖(-100%及以下)和超买(+100%及以上)区域; 指标的中央脊为 0%。

CCI(商品通道指数)指标
CCI(商品通道指数)指标

CCI指标计算公式及设置

CCI 指标内置于最流行的交易终端中。 它显示在价格图表下的单独窗口中。 在热门平台 MetaTrader的4 and MetaTrader的5, CCI 通过主菜单添加到价格图表:插入 - 指标 - 用户 - CCI。

对于 CCI 计算,您必须首先找到所谓的“典型价格”。 为此,您将每个烛台的最高价、最低价和收盘价相加,然后将总和除以 3:

TP = (高 + 低 + 关闭) / 3

然后,您计算 TP 的 n 周期简单均线:

SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

然后从所有前 n 个周期的 TP 中减去 SMA (TP, n):

D = TP – SMA (TP, n)

然后计算绝对 D 值的 n 周期 SMA:

SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

然后使用 0.015 的系数:唐纳德·兰伯特(Donald Lambert)的意思是用于缩放,以便大多数 CCI 值可以介于 -100% 和 +100% 之间:

M = SMA (D, n) * 0,015

最后,我们将 D 除以 M 得到 CCI 值:

CCI = D / M = TP – SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)

在公式中:

  • 是烛台的高点;
  • 是烛台的低点;
  • 关闭 是烛台的收盘价;
  • SMA 是简单移动平均线;
  • SUM 是总和;
  • n 是用于计算的期间;
  • TP 是典型的价格。

CCI 值是自动计算的。 安装指示器时,必须设置以下参数:

  • CCI周期是主要指标线的计算周期。 作者推荐的默认设置是14;
  • 颜色:主线颜色、类型、宽度可定制;
  • 水平:默认情况下,超买和超卖区域的边界设置为作者推荐的水平:分别为+100%和-100%。

CCI 通常与默认周期 14 一起使用。但是,在历史上评估指标的工作后,它始终可以更改,以使其完全适合您的交易策略。

CCI(商品通道指数)指标设置
CCI(商品通道指数)指标设置

CCI指标给出什么交易信号?

让我们来看看 CCI 生成的三个主要交易信号。

超买超卖区域反转

该交易信号在 CCI 达到超买和超卖区域的极值后形成。 当 CCI 线显示超买区域的局部高点(+100% 以上)并向下反转时,出现卖出信号。 我们等待价格图表上的反转确认,并在当地高点后面建立一个卖出头寸。

对于买入信号,我们等待 CCI 线进入超卖区域(低于 -100%)。 当 CCI 线显示最低值并向上反转时,信号出现。 我们等待价格图表上的反转确认,并在低于当地低点的 SL 下开立买入头寸。

CCI线进入超卖区域(低于-100%)——买入信号
CCI线进入超卖区域(低于-100%)——买入信号

穿越中央0%水平

指标的中央脊是水平 0%。 当 CCI 线从下方穿过中央水平时,它表示买入,而从上方穿过则表示卖出。 就其本身而言,此交易信号并不可靠,因此最好与经典技术分析的其他信号一起使用:突破 支撑/阻力线 or 价格模式.

CCI 线从下方穿过中央水平 - 买入信号
CCI 线从下方穿过中央水平 - 买入信号

CCI 和价格图表的背离

当价格图表显示另一个低点而 CCI 线显示出比前一个更浅的低点时,形成看涨背离(指示买入)。 这意味着空头已经走弱,接下来将出现向上的反转。 在第二个低点形成且 CCI 开始上涨后,建议买入。

CCI 和价格图表的背离 - 买入信号
CCI 和价格图表的背离 - 买入信号

当价格图表形成新高而 CCI 线形成低于前一个的高点时,出现看跌背离(指示卖出)。 这意味着多头正在变得越来越弱,随时都有可能向下反转。 在第二个低点形成且 CCI 开始向下移动后,建议卖出。

CCI 和价格图表的背离 - 卖出信号
CCI 和价格图表的背离 - 卖出信号

结束语

不管它的年代如何,CCI 指标仍然被交易者广泛用于市场分析。 在我看来,这个指标很有用,但并不通用。 它应该与技术分析或某些趋势指标一起使用。 然后 CCI 可能有助于找到好的切入点和接近的修正或逆转。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。