欢迎来到 RoboForex 博客! 今天给大家说说我对宜兰1.6动力机器人的印象。 我将描述它的想法和工作原理、设置、有效性、测试和优化。 当然,我们将讨论专家顾问的寿命。

我可能错了,但我认为每个至少曾经尝试使用专家顾问的交易者都听说过一个名为 Ilan 的机器人。 许多人称其家人 - 专家顾问 - 伊兰家族。 人们的经验和猜测创造了一个 很多 围绕使用 Martingale 资金管理系统的专家顾问的神话。 有些人有积极的经历,但有些人则不太幸运。 每个人都有自己对专家顾问感到高兴或失望的原因。

在这篇文章中,我将尝试找出并列举 Ilan 负面反馈的原因,并展示其工作原理和设置的特殊性,这些特性因未被考虑而产生负面结果。

Ilan 1.6 Dynamic 和 Martingale

Ilan在2007年获得专家顾问冠军后走红,成为交易者论坛上争议最大的机器人。 有人称它为圣杯,有人指责它耗尽了存款,无论如何,它无疑是著名的。

从历史上看,自 18 世纪中叶以来,马丁格尔已被称为管理赌博赌注的系统。 有人说该系统以 19 世纪一位经常光顾赌场的著名赌徒的名字命名。 此外,该名称可能源自 Occitan 赌徒的行话“a la martengalo”,意思是“荒谬地赌博”。

Martingale 系统的基本思想是通过增加赌注或赌注系列的大小来回放失败的头寸。

在赌博中使用 Martingale 的最简单示例如下:

  • 游戏以一定的最小赌注开始。
  • 每次亏损后,玩家都会增加赌注规模,这样潜在的利润就可以弥补之前的所有亏损,并产生少量收入。 例如,如果第一个赌注是 1 美元,第二个赌注是 2 美元,然后是 4 美元,依此类推(1-2-4-8-16-32-64),即每个赌注的大小增加一倍。 如果玩家坚持这个顺序并达到他们的目标(获胜),他们的净利润将等于第一笔赌注。
  • 如果玩家赢了,他们必须回到他们的主要赌注。

在轮盘赌中,Martingale 主要用于玩“等赔率”:红色/黑色、偶数/奇数。

问题是,如何演奏经典鞅?

如果游戏时间很长,赌注的数量和大小都是有限的,不会出现获胜的情况,而且你的预算也有限——你可能赢不了。

在市场上使用马丁格尔进行交易

现代交易方法意味着一系列交易的规模没有翻倍,而是更平稳地增加 - 1.2、1.4、1.5 倍。 这允许承受更长的亏损交易序列,您可能以比亏损交易更少的盈利交易结束。 当您使用一系列平稳增加的交易量时,有可能回调并关闭整个系列并获利,因为回调在市场上很常见。

唯一的问题是外汇的价格变动是混乱的,这可能会增加您成功的机会或降低成功的机会。 如果您通过技术指标和计算支持经典鞅,密切关注新闻并使用其他技巧,您选择正确交易起点的机会就会增加。

宜兰1.6动态专家顾问的工作原理和算法

Ilan 智能交易系统基于基于两个标准技术指标的简单交易系统 - RSI(相对强弱指数)商品指数(CCI). 第一个为您提供开仓方向,第二个限制损失。

如果前一根烛台的收盘价低于前一根烛台的收盘价,并且 RSI 值高于 RsiMinimum(超卖区域),则会形成卖出情况。

当实际烛台之前的烛台的收盘价高于它之前的烛台的收盘价,并且 RSI 值低于 RsiMaximum(超买区域)时,就会出现买入信号。

如果价格与我们相反,机器人会在较低的水平打开额外的订单并等待交易方向的运动:向上买入,向下卖出。 通过增加下一个订单的数量,EA 接近盈亏平衡水平,并尝试以盈利的方式关闭整个系列的订单。

开发商和交易员假定,在将一定数量的点数传递给 获利 或在一系列交易中达到整体利润后,由交易者自己设定。 此外,如果价格没有回调,可能会减少一系列亏损交易以避免耗尽存款。

这样的模型可以称为完美。 唯一重要的条件是无限存款。 大多数初学者交易者迟早会使用这个算法。 只要这个策略属于“风险安全”策略,如果我们正确设置所有参数,我们可能会得到一个几乎完美的盈利能力图表和过高的测试利润。 然而,实践与测试有很大不同。

Ilan 1.6 Dynamic的参数和设置

  • 平台:主要 MetaTrader的4, MT5 版本也存在
  • 货币对:任意,但英镑/美元优先
  • 时间范围:任意,但开发者推荐 M5。 盈利能力可能会根据时间范围而变化。
  • 工作时间:24h。

Ilan 1.6 Dynamic 的特点是研究趋势周期的范围根据市场波动动态变化。

指数 是一系列交易中手数的乘数(当他们的一般头寸以盈利平仓时,一个系列就结束了,之后一个新的系列开始)。 手数是根据初始交易量计算的 - 称为手数的参数。 系列中的每个下一个订单都计算为交易规模乘以 LotExponent 因子。

你应该非常谨慎地改变这个参数:如果这个因素太大,头寸可能会很快达到临界量,使你无法控制情况。 对您的头寸的小幅价格变动足以立即失去帐户。

动态点 开启交易之间距离的动态变化。 如果此参数为“true”,则 Ilan 独立决定下一个订单的放置位置(基于 DEL 参数)。 如果为“false”,则交易之间的距离将始终等于 DefaultPips。 此功能使智能交易系统变得灵活。

默认点 是交易点之间的距离。 它越小,交易越频繁。 较大的参数值有助于承受长期趋势。 反之亦然,较小的值有助于在公寓中获得更大的利润。

格鲁比纳 是用于分析波动率的烛台数量。 智能交易系统计算价格在一定数量的烛台(所选时期内价格的最高价和最低价之间的差值)期间已经过去了多少点,并除以 DEL 收到的值。 最小距离由 DefaultPips 除以 DEL 和最大值限制 - 由 DefaultPips 乘以 DEL。

 仅当 DynamicPips 开启时才有效。 它更改了 DefaultPips 中的初始设置步骤。

 是最大可能的滑点点数。

地段 是系列中第一笔交易的手数。 这是智能交易系统每次以盈利收盘时返回的主要交易手数。

设置手数的初始大小,估计后续交易的潜在总交易量。 不建议使用过大的值,以及过大的 LotExponent 和过小的范围大小。 在这种情况下,仓位会过快地获得临界量。

十进制 是手数中点后的位数。 例如,如果您的手数为 0.01,则 Lotdecimal 必须为 2。当手数为 0.5 时,Lotdecimal 为 1。

从中受益 是关闭一系列交易所需的点数; 即,当利润达到止盈值时,系列结束。 此参数不应太大,因为智能交易系统的主要目标是尽快以盈利结束系列并开始新的系列。

下降 如果报价跳跃,则自动平仓。 对于分析,使用 M15 上的 CCI,计算周期为 55 根柱线。 要关闭此功能,请设置一个极高的值,例如 10,000。

sim 是打开卖出交易的 RSI 下边界(超卖区域)的值。

Rsi最大值 是用于开启买入交易的 RSI 上限(超买区域)的值。

MagicNumber 是智能交易系统的唯一编号。 它有助于区分不同顾问开设的交易。

Maxtrades 是同时开立的最大交易数量。 根据您的起始资金设置一系列订单的最大尺寸。

使用权益停止 打开 止损 通过股权。

股权风险总额:当达到设定的净值回撤百分比时,所有交易自动关闭。

使用跟踪停止 使 追踪止损 对于所有订单。 默认情况下,该值为 10 并包含在代码中。

使用超时 在一定时间后平仓。 无论财务结果如何,如果所有头寸在市场上的停留时间超过参数设置的时间,则所有头寸都会关闭。

最大交易开放时间 是所有头寸关闭后的时间(以小时为单位)。

测试专家顾问

对于 Ilan 1.6 Dynamic 的第一次测试,我们在 M5 上使用默认设置的 EUR/USD 和 GBP/USD:

宜兰 1.6 动态设置
宜兰 1.6 动态设置

在1年2019月31日至2020年XNUMX月XNUMX日的测试期间,专家顾问没有产生任何显着的结果或惊人的盈利能力。 因此,它不仅需要测试,还需要优化。 时间框架的改变也很重要。

欧元/美元的M15在调整某些参数后,同期显示如下结果:

宜兰1.6动态测试报告
宜兰1.6动态测试报告

结果不错,但是,相对回撤也相当大,这是基于 Martingale 的系统的特征。 当我试图获得专家顾问的最大值时,我自定义了某些参数并得到以下结果:

宜兰1.6动态测试报告
宜兰1.6动态测试报告

总结

在测试的最开始,我的印象是智能交易系统的逻辑以某种意想不到的方式工作。 但是,我通过错误和试验方法弄清楚了一切。 为了获得如此平稳上升的图表,我不得不关闭所有止损工具。 有了这些工具,图表就不那么好了。

我对专家顾问的抱怨和愿望是什么? 我想要一个调节 RSI 参数的工具——这有助于找到更好的切入点。 更重要的是,可以在打开新的膝盖之前关闭以前的膝盖。

至于专家顾问的寿命,它仅取决于价格动态。 换句话说,如果价格不断上涨或下跌,而您的仓位却相反,那么您长期成功工作的机会很小。 但是,这对任何其他交易系统都有效。

因此,在开始使用 Ilan 1.6 Dynamic 之前,请使用您计划交易的工具对其进行长时间的测试。 不要试图战胜市场,控制你的贪婪,并保持冷静。

祝你成功,赚大钱!

下载适用于 MT1.6 的 Ilan 4 Dynamic


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。