许多交易者在他们的交易系统和策略中使用支撑位和阻力位。 它们的使用方法很多:它们适用于市场和挂单,它们的突破和反弹可用于市场分析; 此外,它们是止损和止盈的地标。 此外,交易者关注超买和超卖区域。 对于交易,可以使用综合方法:用于检测水平和指标的技术分析套装有助于找到超卖和超买区域。 但是,您可能只使用一个可以显示所有内容的指标来进行管理。 它被称为均值回归。

均值回归概述

让我们看看正在运行的指标并尝试查看其信号。

均值回归属于通道指标组。 这意味着它在图表上绘制了价格移动的通道并试图预测其行为。 MT4 中的多货币均值回归指标适用于所有交易工具。 开发人员声明它适用于任何时间范围和任何交易时段。 理论上,它在外汇中的应用是无限的。

均值回归
均值回归

均值回归设置

该指标绘制在工具图表上,看起来像七条线,价格在两条线之间移动。 中线是主线,其上方和下方还有六条线构成通道。 主线称为重心。 它是基于多项式回归计算的。 其他线条显示超买和超卖区域,并计算为与中心区域的标准偏差。 为清楚起见,超买区域位于灰色和上部蓝色线之间的中心线上方。 超卖区域位于灰色线和下红色线之间的主线下方。

均值回归设置
均值回归设置

启动器设置

  • "在行尾显示确切价格" 显示/隐藏每条线的当前价格
  • "用于计算的历史柱数"
  • "系数标准偏差" 有助于缩小或拓宽渠道
  • "通道中线偏差" 是灰线的偏差。

通过这些设置,交易者可以自定义指标。 但是,请注意工具的波动性和时间范围。 如果价格图表大部分时间保持在通道边界内,则设置是最佳的。 您也可以更改配色方案。

均值回归交易

要通过该指标进行交易,您需要了解技术分析的基础知识,尤其是支撑位和阻力位,并自由使用它们。 这就是指标交易的基础。 指标信号和技术分析相辅相成,为交易者服务。

假分离

找到图表上的关键支撑位和阻力位,交易者指望突破或从该水平反弹,有时很难立即区分。 均值回归可以作为一种过滤器,在这种情况下,显示市场参与者的情绪。 价格的超买或超卖状态可能是影响价格进一步行为决策的重要论据。

支撑位的假突破

在下图中,您可能会看到支撑位假突破的示例。 让我们详细讨论一下。

我们将价格逼近视为关键支撑位并止损。 然后,有两种方法:它可能会突破该水平并继续下降或从该水平反弹并开始增长。 您可以尝试猜测,但使用指标信号会更安全。

在我们的例子中,它表示该货币对处于超卖区域。 这意味着卖家正在失去权力,买家的时代即将到来。 正如我们在图片中看到的,价格突破了阴影的支撑并回到了指标边界。 从这个例子中,我们可以得出结论,突破是错误的,下跌不太可能继续。

在这种情况下,在执行假突破的烛台关闭后,您可以考虑建立买入头寸。 将止损放在烛台的低点附近。 当价格进入超买区域(触及指标的上线)时,平仓并获利。

支撑位的错误突破 - 均值回归
支撑位的错误突破 - 均值回归

阻力位的假突破

在下图中,我们看到价格接近阻力位并在阻力位下方停止。 接下来会发生什么:突破还是反弹? 查看指标信号。

价格处于超买区域,这意味着卖家可能很快就会失去动力,因此价格可能会从该水平反弹。 如果您开启卖出交易,请将止损置于烛台组的高点后面。 如我们所见,报价从阻力位反弹并开始下跌。 当价格进入超卖区域(触及下方红线)时,以盈利平仓。

阻力位的假突破 - 均值回归
阻力位的假突破 - 均值回归

交易趋势:买卖

现在,让我们继续交易趋势并在回调时进入市场。

在下图中,我们看到价格在增长后修正为跌破水平。 对我们来说,这是一个在回调时进行交易的机会。 我们可以在现有交易中购买或开设新交易。 当价格回到突破水平时,它进入超卖区域,这是卖家失去权力和新买家切入的额外信号。

交易回调表明指标线必须向上看。 这表明市场处于上升趋势,因此要在趋势方向上开仓。

交易趋势 - 买入 - 均值回归
交易趋势 - 买入 - 均值回归

销售交易以同样的方式进行。

下跌后,价格回落至阻力位,同时进入超卖区域 - 这是可能从该水平反弹的额外信号。 在图片中,我们看到货币对在所选时间范围内进行了 XNUMX 次反弹和 g 下降。 在所有情况下,止损都放置在水平之后,最好是在试图突破水平的模式的高点之后。

交易趋势 - 卖出 - 均值回归
交易趋势 - 卖出 - 均值回归

总结

如上例所示,理论上,均值回归交易没有什么困难; 但是,有几点需要牢记:

  • 指标不断重绘。
  • 这个故事看起来美丽而整洁,但实际上,你可能会感到困惑。
  • 指标的使用需要技术分析的知识。
  • 经典烛台分析的基本知识将帮助您选择更精确的信号来建仓。

与其他类型的分析一起,该指标可能对初学者和有经验的投机者都有很好的帮助。


材料是由

自 2009 年以来一直从事外汇交易,也在股票市场交易。 定期参加面向具有任何经验水平的客户的 RoboForex 网络研讨会。