在这篇评论中,我们将熟悉一个非常简单实用的 指示符 称为唐契安海峡。 这是著名的海龟趋势的指标 策略 是基于。

唐契安通道如何运作?

Donchian 通道是一个非常简单的通道指标,反映了预设时间间隔内价格波动的边界。 该指标以其创建者的名字命名,他是一位亚美尼亚裔的著名交易所交易员 Richard Donchian。

该指标看起来像一个具有上下边界的价格通道,报价在其中波动。 为了绘制边界,唐契安通道计算最新的极值,取该时期的最高点和最低点。

在称为海龟交易系统的趋势策略基于它之后,该指标受到欢迎。 理查德·丹尼斯 (Richard Dennis) 的这一著名策略以 20 天的时间突破唐奇安海峡的边界作为切入点。 一组初学者交易者在遵循此策略后表现出良好的结果。

从本质上讲,唐契安通道可以称为指标 挥发性 因为它是根据最近的高点和低点计算价格范围的。 通道越宽,当前波动率越高; 当通道收窄时,该工具的波动性会暂时降低。

唐契安通道指标
唐契安通道指标

安装和设置指示器

并非每个交易终端都包含 Donchian 通道; 因此,您可能需要下载指标文件并在您的终端中进行设置。 您可以下载指标 MetaTrader的4 通过本文末尾的链接。

要安装指标,请将文件复制到指标文件夹。 通过主菜单,打开文件/打开数据目录/MQL 4/指标,复制文件,然后重新启动终端。

因此,唐契安通道将出现在用户指标列表中,并可用于您的工具图表:打开插入/指标/用户/唐契安通道。 或者只需在导航窗口中左键单击指标并拖动到图表。

计算非常简单:

  • Upper Line (border) = High (n, n) – n 个周期的最高点
  • 下线(边界)=低(n,n)——n个周期的最低点
  • Middle Line = (Upper Line + Lower Line) / 2 是通道边界的算术平均值,在实践中几乎从未使用过。

以下设置是可自定义的:

  • 指标周期:计算通道边界的烛台数量; 默认设置为 20;
  • 通道向价格通道右侧移动(用于更好地可视化信号); 默认设置为 2;
  • 指标线的颜色和样式。
Donchian 通道指标 - 设置
Donchian 通道指标 - 设置

按指标交易

Donchian Channel 有两种主要的交易策略:交易趋势和交易 假突破.

交易趋势

这是使用理查德丹尼斯在海龟策略中使用的唐奇安通道交易趋势的经典方式。 该策略假定当 2 天高/低被突破时按实际趋势开仓。 该策略适用于长期定向趋势频繁出现的市场(如股票市场)。

买入信号

  • 价格在上升趋势或 平面;
  • 每日烛台收于通道上边界上方;
  • 在下一个烛台上开一个买入头寸;
  • 放置一个 止损 位于通道下边界或局部低点之后。 稍后,在趋势之后向上移动 SL;
  • 获利 当您注意到趋势逆转的明显迹象时。
Donchian 通道指标 - 买入信号
Donchian 通道指标 - 买入信号

卖出信号

  • 价格呈下降趋势或持平;
  • 每日烛台收于通道下边界以下;
  • 在下一个烛台上开一个卖出头寸;
  • 在通道的上边界或当地高点后面放置一个止损。 稍后,在趋势之后向下移动 SL;
  • 当您注意到趋势逆转的一些迹象时获利。
Donchian 通道指标 - 卖出信号
Donchian 通道指标 - 卖出信号

假突破

这是一种反趋势策略,假设交易 20 天高点/低点的虚假突破。 这是著名股票专家琳达·布拉德福德·拉施克 (Linda Bradford Raschke) 提出的 Turtle Soup 策略的基础原则。 该策略主要适用于频繁反转的市场(外汇、期货)。

买入信号

  • 日线图突破了通道的下边界,但在通道内收于其上方,在突破的位置留下了一个长长的“尖峰”;
  • 在下一个烛台上开一个买入头寸;
  • 将 SL 置于假突破的低点下方——略低于峰值;
  • 当止损/利润比率适合您时,或者当您看到上涨价格冲动逆转的明显迹象时,在通道的上边界获利。
假突破 - 买入信号
假突破 - 买入信号

卖出信号

  • 日线图突破了通道的上边界,但在通道内收于其下方,在突破的位置留下了一个长长的“尖峰”;
  • 在下一个烛台上开一个卖出头寸;
  • 将 SL 置于假突破的高点之上——略高于峰值;
  • 当止损/利润比率适合您时,或者当您看到价格下跌趋势逆转的明显迹象时,在通道的下边界获利。
假突破 - 卖出信号
假突破 - 卖出信号

总结

Donchian 通道是一个非常简单且有用的指标。 是很好的补充 技术分析 显示在设定的时间间隔内图表上价格变动的范围。 在 20 天价格通道的突破上,有两个著名的策略是基于:Richard Dennis 的 Turtles 和 Linda Raschke 的 Turtle Soup。

下载 Donchian 通道指标


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。