冥界 VSA方法 由一位成功的股票市场参与者于 20 世纪设计 汤姆·威廉斯. 最初,威廉姆斯想研究一种称为威科夫方法的交易策略。 但是,后来他非常了解市场机制和方法,因此改进了策略并将其称为 VSA 方法。

本质上,这是一种基于交易量、柱的收盘价和点差(在这种情况下,点差不足是指柱的最高价和最低价之间的差异)的简化 Wycoff 方法。

该方法是如何工作的?

VSA 代表成交量传播分析. 理论上,市场总是处于以下阶段之一:

  • 积累是一种横向运动,在此期间大型市场参与者积累头寸。
  • 下降/增长是一种发展 上升或下降趋势.
  • 分销是一种横向运动,主要参与者关闭头寸,将资产出售给较小的交易者。

在积累阶段,市场形势就像一个被压缩的春天。 该资产正在为即将到来的运动积累交易量。 价格在一个 平面 这可以持续很长时间。 主要市场参与者积累头寸,期待价格上涨。 这个阶段花费的时间越长,价格波动就越大。

下降/增长是释放弹簧的阶段。 报价形成清晰的趋势,并在图表的可见部分达到高点或低点。

在分配阶段,交易者关闭他们在积累阶段开立的头寸并获利。 这个阶段可以成为另一个积累阶段,循环会重复。

VSA 方法 - 市场阶段

VSA 方法的时间表

分析市场形势, 时限 从 M5 到 H4 使用。 在 D1 及更高版本上,此方法变得不稳定。 在较小的 TF 上,它是不稳定的,会产生大量错误信号。

VSA 方法的主要模式

  • Up Bar:下一根柱线的收盘价高于前一根柱线的收盘价。
  • Down Bar:一根柱的收盘价低于前一根的收盘价。
  • Level Bar:两个收盘价处于同一水平。
VSA 方法 - 主要模式

方法的想法

该方法基于市场情况由引起报价大幅波动的主要参与者控制的想法。 从理论上讲,事情很简单:主要参与者购买了大量资产,其价格上涨; 然后他们大量出售,价格下跌。 但事实上,情况有所不同。

如果一个大型市场参与者决定购买,比如说,一千手股票(一手是一百只股票),卖家可能只是缺乏这样的数量。 市场有流动性,积累头寸可能需要很长时间。

在股票市场中,交易者获得真实交易量以及与之相关的所有数据。 然而,出现了一个问题:在外汇中从哪里获取订单量?

在实践 VSA 方法的交易者中,许多交易者使用期货交易量,但是,此处分析的工具数量有限。 因此,剩下的是交易量指标和逐笔交易量。 分析表明,在 MT4 非常适合 VSA 方法。

对于资金较少的交易者,此信息提供了一个小优势。 他们可以与主要玩家在同一方向上打开位置。 有一个概念,即与个人投资者和交易者相比,主要市场参与者可以获得更多信息并拥有更多经验。

如何通过 VSA 方法进行交易?

该方法的工作原理是寻找可能的反转或从平台逃逸的地方。 高点和低点经常出现反转。

水平通道的突破

在平盘中盘整后,报价接近通道的上边界。 在测试阻力线后,分时交易量指标显示一根大蜡烛,这意味着交易量增加。 然后通道的边界被打破,报价开始形成上升趋势。

请注意,突破后形成的烛台是向上柱线(下一根烛台的收盘价高于前一根烛台的收盘价)。

这些信号不足以开仓买入 VSA 方法表明进一步增长。 因此,我们仅使用此信号来确认上升动态。

VSA 方法 - 水平通道的分离

趋势顶部的逆转

在前面的例子中,我们看到价格与交易量一起急剧增长。 只要并非所有市场参与者都在这种增长时平仓,他们就会在价格达到某些高位时开始这样做。 届时,他们将获利,交易量将再次增长。 如下图所示,烛台有一个大阴影,这意味着卖家多于买家。 此烛台中的逐笔交易量的直方图也有所增加。 这些因素共同支持逆转,图表显示价格最终确实下跌。

VSA 方法 - 在趋势顶部反转

细心的读者,了解基础知识 烛台分析,必须注意到 VSA 方法使用这种经典分析类型的反转模式。 这种方法也构成了流行策略的基础 价格行动.

结束语

在本概述中,我仅描述了该方法的一小部分。 要开始在实践中使用它,您需要非常了解市场机制和趋势原理。 我会说 VSA 方法非常易于使用,但您必须投入时间和精力来研究市场。

这种方法虽然通用,但并不是现成的 交易策略. 交易者使用该方法更好地了解其资产的情况,并就情况的进一步发展得出结论。

VSA 方法将是最佳的,作为通知报价方向的附加过滤器。 它也适用于烛台分析和 图形图案.


材料是由

曾任应用系统分析研究所金融市场技术与基本面分析实验室主任。 现在担任 RoboForex 分析部门的负责人,为公司的客户提供每日斐波那契分析。