在本概述中,我们将讨论交易系统的稳定性等属性。 系统在周围事件的影响下保持越稳定,您的系统交易就越稳定。

什么是交易系统的稳定性?

根据经验丰富的交易者和交易所大师的说法,交易者不能只关注单独交易的利润。 主要交易目标必须是积极结果的稳定性,这将导致您的资本持续增长。 在没有严重激增和损失的情况下逐步增长您的资本比充满高峰和下滑的盈利图表更可取。

要在所有条件下取得良好的结果,任何交易系统或策略都必须稳定。 的稳定性 交易系统 是它在各种交易条件下产生良好结果的能力。 这意味着当条件发生变化时,系统将能够适应它们并继续显示积极的结果。

一个稳定的交易系统必须有清晰易懂的交易逻辑,足够灵活以适应当前的市场条件。

交易系统的稳定性有几种类型:市场阶段稳定性、交易时段稳定性、时间框架稳定性、工具稳定性等等。 让我们关注其中的一些类型。

市场阶段稳定性

交易者必须确保交易系统在不同的市场条件(阶段)中表现同样出色。 市场一直在变化,从趋势到整合再回来。 供需失去平衡,其中任何一个开始占据主导地位。 有条件地,有四种类型的市场阶段:

  • 积累
  • 趋势
  • 分销
  • 相反的趋势

理想情况下,该系统必须在所有市场阶段都运行良好; 然而,很少有系统如此通用。 最经常, 趋势策略 变得无助 平底鞋,而那些在公寓中运行良好的系统,在趋势中失去效力。

因此,这里的主要目标是确定使您的系统效率低下的市场阶段,并在未来避免在这些阶段进行交易。 在这种情况下,您可以使用在当前市场阶段产生良好结果的其他交易系统。

市场阶段

交易时段稳定性

交易时段稳定性是在一天中的任何时间(无论是晚上、早上、下午还是晚上)都保持高效的能力。 正如我们所知,市场在一天中的某个时间更不稳定 挥发物 在其他一些。 这是由世界上最大的交易平台开放的时间来解释的。

一天有四个交易时段(UTC+2,EET):

  • 太平洋 (22:00-06:00)
  • 亚洲 (2:00-11:00)
  • 欧洲 (8:00-17:00)
  • 美式 (15:00-24:00)。

欧洲和美国时段市场波动最大。 您需要查看各个时段的交易统计数据。 有些系统需要增加波动性,有些系统在平静时期(太平洋或亚洲时段)工作得更好。 例如,几年前, 倒票 晚上很受欢迎。

交易时段

时间框架稳定性

这种类型的稳定性意味着您的系统在不同的时间范围内都能很好地工作。 普遍的共识是,越小 时间表,由于市场噪音太大,交易越困难。 因此,所有交易系统都有保持高效的最短时间范围。

挑出最适合您的系统的时间范围并专注于它们。 较小的时间范围提供更多的交易机会,而较大时间范围的信号更可靠。 如果您的策略在 H1 和 M15 上运行良好,但其性能在 M5 上缩水,则您不应在 M15 下的时间范围内进行交易。

时限

资产稳定

如果策略适用于广泛的交易工具,则可以称为资产稳定策略。 然而,这样的通用系统很少见。 通常,大多数系统在某些工具上是有效的,但在其他工具上表现不佳甚至失败:所有工具都有不同的波动性,对新闻的反应也不同。 受季节等影响。

因此,如果您的系统不是通用的,请决定使其最有效的仪器列表。 检查各种交易工具的统计数据:货币对、股票、金属、石油等。您可以同时使用多个系统,每个系统最适合特定的一组工具。

交易工具

结束语

稳定性是交易系统的一个重要属性,它展示了其在不同交易条件下保持高效的能力。 很好地研究您的交易统计数据并确定系统稳定性的极限非常重要——它的优点和缺点。 了解这些特性后,您就可以以这样一种方式进行交易,使您的系统显示出最高的效率。


材料是由

自 2004 年以来一直在金融市场交易。他所获得的知识和经验构成了他自己的资产分析方法,他很高兴与 RoboForex 网络研讨会的听众分享这些方法。