什麼是MACD指標

MACD 最受歡迎的技術指標. 它包含在金融和商品市場的大多數交易平台中。

杰拉爾德·阿佩爾

該指標是近 40 年前由 杰拉爾德·阿佩爾. 它於 1979 年首次使用。 MACD 是短語的縮寫 移動平均線收斂/發散.

該指標用於 技術分析. 它有助於確定趨勢的方向、強度和持續時間; 價格範圍,反轉水平; 它也給 交易信號.

該指標被稱為趨勢指標,因為它是在兩個基礎上形成的 移動平均線. 它們在圖表上不可見,僅在計算中使用它們的值。 MACD 指標顯示在圖表下方的單獨窗口中。 實際上,我們有一個趨勢振盪器。 經典的 MACD 圖表是帶有豎條和附加平滑線的直方圖。 直方圖表示移動平均線與其收斂或發散的動態之間的空間。 當平均值之間的空間增加時,直方圖的條形也會變長。 如果空間變小,則條會縮短。 當它們在零線上方排列並變長時,價格被認為是在增長。 當直方圖的條形聚集在零以下並變短時,價格預計會下跌。

MACD 本質上是一個滯後指標,因為它從快(週期 12)和慢(週期 26)接收初始數據 指數移動平均線(EMA). 該指標的第三個組成部分是 簡單移動平均線(SMA) 與平滑期 9. 只要價格是主要的,平均線是次要的,它們都落後於價格。 SMA 通過其相對於中心零線的位置來確定趨勢。 當 SMA 高於零線時,它表示上升趨勢; 當它低於時,趨勢是下降的。 SMA 也稱為信號線,用於額外確認交易信號。

MACD指標
MACD指標

MACD 愛好者最近改進了該指標,因此現在互聯網上可以找到許多版本,包括彩色版本。

MACD設置

快速EMA 計算為設定時間段內的平均價格(默認為 9 根燭台)。

慢速EMA 也代表平均價格,但在較長時期內,這反映在其名稱中。

快速和慢速 EMA 之間的差異由直方圖顯示,每個都有不同的含義; MACD移動平均線 計算為設定時間段內直方圖的平均值(默認情況下,平滑週期為 9)。

那個設定 ”適用於:" 與 MACD 的輸入數據一起使用。例如,默認值為 "Close";這意味著快速 EMA 將根據燭台的收盤價計算。如果設置更改為 " Open”,將使用開盤價。該指標具有用於計算平均價格的 7 個基本參數:

  1. 關閉
  2. 已提交
  3. 中值價格,計算為(最高價 + 最低價)/ 2
  4. 典型價格,計算為(最高價 + 最低價 + 收盤價)/ 3
  5. 加權收盤價,計算為(最高價 + 最低價 + 2*收盤價)/ 4
MACD設置
MACD設置

MACD 結果基於快速和慢速 EMA 設置。 如果週期太短,指標就會對價格波動過於敏感,並開始發出大量錯誤信號。 如果週期太長,指標會變慢,這使得信號更準確但更稀缺。 標準 MACD 設置是市場上傳播最廣的設置 (12/26/9)。

圖表上的 MACD 參數

MACD參數
MACD參數

收斂與發散

作為名稱 MACD(移動平均收斂/收斂) 狀態,指標的功能主要是檢測圖表上的收斂和發散。 它們不僅是技術分析的重要元素,而且還是趨勢逆轉的強烈信號。 當價格動態不受供需增加的支持時,即趨同和發散,即趨勢減弱。

Divergence 和 Convergence 源自拉丁語單詞“divergere”(偏差、差異)和“convergo”(關閉)。 但什麼是發散/收斂,在哪裡? 在我們的例子中,我們正在查看價格圖表和指標(振盪器)圖表之間的差異。

  • 差異 是在上升趨勢中出現的看跌信號,此時圖表上的價格創下新高,而 MACD 相反,顯示較低的峰值。
  • 收斂 是一個看漲信號,當價格圖表顯示新低而指標上的最小值保持不變或增長時,出現下降趨勢。

收斂和發散的類型

分歧和收斂可以有兩種類型: 經典 .

經典的背離和趨同是交易實踐中最流行的技術分析工具。 通常,它們看起來像這樣:

經典背離

經典背離 - MACD
經典背離 - MACD 指標

經典融合

經典收斂 - MACD
經典收斂 - MACD 指標

除了經典款,還有 隱藏的收斂/分歧. 隱藏的背離和收斂也代表價格圖表和指標值之間的差異; 問題是,它們是趨勢延續的模型。

隱藏的看跌背離

它出現在價格最大值下降而振盪器最大值增長時。

隱藏的看跌背離 - MACD 指標
隱藏的看跌背離 - MACD 指標

隱藏的看漲趨同

它出現在價格最小值增長而振盪器最小值下降時。

隱藏的看漲趨同 - MACD 指標
隱藏的看漲趨同 - MACD 指標

背離和趨同只是交易信號的類型; 然而,它們是高質量的信號,可以使交易更成功。 沒有人能絕對確定這次修正是短暫的還是深入的,是否會轉為逆轉; 儘管如此,發散和收斂等信號使預測更加準確。

使用 MACD 進行交易

與任何其他指標一樣,MACD 有多種使用方式。 一方面,該指標基於移動平均線,因此可以顯示市場趨勢的方向,從而可以進行相應的交易。 另一方面,該指標是一個振盪器,可以在橫向趨勢中產生優質信號。 在大多數建議中,價格圖表和指標值之間的差異被挑出來作為主要信號。 根據 Alexander Elder 的說法,該信號是技術分析中最強的信號。 但是,還有其他使用 MACD 進行交易的方式,例如搜索反轉模型或創建趨勢線。 這些方式使用頻率不高,信號本身也不頻繁,但如果確實出現,通常效果很好。

穿越直方圖的信號線

兩條平均線的交叉是直方圖在新趨勢開始時穿過零標記的時刻。 如果兩個平均值之間的差異隨著直方圖的值而擴大,則當前趨勢可能被稱為強趨勢。 在這種情況下,應在信號線穿過直方圖區域邊界的那一刻入場。 如果該線超出零以上的直方圖區域,則表示賣出。 如果它脫離零以下的區域,則表示買入。

穿越直方圖的信號線 - MACD
穿越直方圖的信號線 - MACD

背離交易

當價格達到新的最低點時形成背離信號,但指標圖表未確認此變動,且最低點未更新。 MACD 圖表使這種背離清晰可見,表明交易者買入。 值得記住的是,該信號在橫向運動期間效果很好。 然而,如果趨勢真的很強勁,這種信號的效率就會明顯降低。

有多種背離交易方式:例如,許多交易者等待價格跌至低於前一個最低點 30-50 點,然后買入,希望價格反彈。 保護性 止損 在這種情況下,從入市點開始固定在 30 到 50 點左右。 第二種背離交易方式包括等待信號線脫離直方圖區域。 然後交易者進入市場並在線返回直方圖區域內時退出市場。

背離交易 - MACD
背離交易 - MACD

布林帶和 MACD

為了更有效地使用背離,交易者將第二個指標添加到圖表中並接收額外的信號。 這 布林帶指標 是此類補充文書的一個例子。 指標的波段顯示最高和最低價格的當前邊界; 突破它們被認為是一個強大的波動。 如果在價格突破邊界線的同時形成背離,則被認為是開倉的強烈信號。 回到邊界內,價格確認衝動已經結束,並試圖在背離內移動。

布林帶和 MACD
布林帶和 MACD

順勢發散與趨同

根據背離進行交易的最有效方式是區分順趨勢和逆趨勢方向的信號。 與趨勢相反的信號相比,趨勢方向的信號被認為非常強,更有可能發揮作用。 重要的是使用日線圖來確定趨勢的方向,使用 H1 來尋找 MACD 的背離。

在日線圖上,交易者通常會添加兩個不同周期的移動平均線,以便更準確地定義當前趨勢。 如果週期較短的平均線超過週期較長的平均線,則趨勢被視為上升。 交易者現在要在 MACD H1 上找到背離。 相反,如果週期較短的平均值低於週期較長的平均值,則趨勢被認為是下降的,並且只能在 MACD 上找到收斂點。

順勢發散與趨同 - MACD
順勢發散與趨同 - MACD

MACD 上的頭肩

尋找 圖形模型 圖表上的交易者很少見; 然而,這種方法相當有效。 不是所有的模型都被搜索,但只搜索 頭肩 一。 更重要的是,價格圖表本身可能沒有顯示反轉的跡象,而在 MACD 直方圖上會出現一個清晰的反轉模型。 進入市場的最佳時機是右肩,這與使用正常價格圖表以經典方式進行交易時相同。 信號線逃離直方圖區域的點可能是另一個入口點。 要退出,應等待信號線進入直方圖區域。

頭肩形 - MACD
頭肩形 - MACD

創建趨勢線

使用指標的另一種不常見方式是創建趨勢線。 這種方式適用於至少接觸過圖表分析的有經驗的交易者。 用於創建趨勢線日線圖和 H4 最適合。 如果我們在較小的周期內工作,將會有更多的信號,這就是為什麼只應考慮當前趨勢方向的信號。 沿著直方圖的最大值創建下降趨勢線,交易者可能會獲得價格圖表本身通常不顯示的阻力區域。 測試該區域的時刻可用作建立賣出頭寸的信號。 信號線退出直方圖區域的點將是開盤點。

總結

儘管該指標是在近 40 年前創建的,但它仍然非常受歡迎。 當然,與其他指標一樣,它也有其優點和缺點。 有人可能會說它已經過時,需要升級。 其他人更喜歡它,因為它現在已經創建並存在。 這個問題由每個交易者獨立回答。 MACD 設置非常靈活,可以適用於任何工具或 大體時間.

當然,不應期望信號 100% 真實; 沒有任何指標,無論它們遵循什麼模式,都能提供 100% 準確的預測。 然而,MACD 連同其他指標和各種設置組合不僅對外匯有用,而且對商品市場也有用。 金融市場交易的聖杯還沒有被發現,即使存在,它也被保密,很長一段時間都不會向公眾展示。


材料是由

金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。