相對強弱指標 (RSI) 是少數能夠領先於價格的交易者工具之一。 當然,這種情況不會每天都發生,但是,這個功能對於分析當前的市場情況確實很有趣並且很有用。 該指標首先由 J. Welles Wilder 引入,並在他的“技術交易系統的新概念”一書中進行了詳細描述。 值得注意的是,圖表上的所有計算和繪圖均由作者手動完成。 除了本質上是一個振盪器的 RSI(這種工具在平台期工作最好)之外,本書還描述了其他幾個具有各種屬性和應用方法的指標。 作者試圖涵蓋盡可能多的市場情況,以展示指標的應用。

在這篇文章中,我將談談我認為與該主題相關的最重要方面:

RSI 說明

RSI 是一種非常流行的工具,不僅初學者交易者使用,經驗豐富的交易者也使用,他們對像艾略特波浪分析這樣困難但高質量的方法充滿信心。 如上所述,指標是一個振盪器。 這種類型的工具是為公寓開發的,它們顯示在哪裡,價格偏離平均水平多少或移動速度有多快。 這些指標預測逆轉的可能性很高。 RSI 在大多數交易平台上都可用,因此無需下載任何東西:點擊幾個按鈕就足夠了,指標窗口將出現在工具圖表上方。

RSI的計算方法

簡單地說,該指標計算為特定時間範圍內正負收盤價之間的差值。 如果平均正價格的總和大於負價格的總和,則指標值向上; 如果反之,指標值下降。 請參閱下面的 RSI 公式:

RSI = 100 - (100 / (1+RS))

RS 是正收盤價的平均值/負收盤價的平均值。

作者對 RSI 使用了時間範圍 14,但目前更頻繁地使用值 13。 這僅影響變化的速度,因此在較小的時間範圍內,指標會更快。 有許多具有不同時間框架長度的各種交易系統; 然而,值得記住的是,對於指標的圖形使用,最好堅持保守策略,時間範圍接近作者推薦的時間範圍。

如何使用 RSI

Wilder 列舉了幾種使用該指標的方法,從最簡單的方法到最複雜的方法,如果不了解圖形分析的基礎知識將很難應用。 所有變體都可以分解為以下組件:

  • 超買和超賣區域
  • 尋找分歧
  • 搜索圖形模式
  • 繪製趨勢線
  • 失敗擺動反轉模式

讓我們更詳細地看看它們,以便我們學會在指標的幫助下找到進入市場的點,或者可以使用圖表分析的方法創建我們自己的 RSI 策略。

使用 RSI 進行交易

超賣和超買區域

定義這些水平相當容易:作者自己將 70 以上的區域定義為超買區域。 如果價格高於該水平,則認為其增長過快,因此預計很快就會出現逆轉。 如果該指標低於 30,則據說價格下跌過快,因此預計價格會回升至 30 以上。 但是,在趨勢時期,RSI 值可能會長時間保持在 70 或 30 以下,直到趨勢發揮作用。

使用 RSI 進行交易

為了解決這個問題,我們必須等待指標在強勁增長的情況下回到 70 以下,然後才考慮賣出該工具,或者定義趨勢方向並忽略反對它的信號。 例如,在看漲趨勢中,指標值可能會升至 70 以上並經常​​保持在該位置。 建議忽略此類信號並等待價格跌至 30 以下,然後再決定入市。 與下降趨勢相同:最好忽略低於 30 的信號並等待測試 70 的水平,屆時將收到支持當前趨勢的信號。 

尋找分歧

我們在專門討論收斂和發散信號的文章中詳細討論了 MACD指標. 如果這種結構出現在 RSI 上,我們開始搜索價格圖表和指標圖表的背離。 例如,如果價格顯示新的最大值,但指標圖表未確認,則認為形成了賣出信號的背離。

使用 RSI 進行交易

根據形態形成的位置(高於或低於 50),該信號被視為賣出或買入的信號。 MACD 指標可能更好地用於搜索此類模式,因為有一條線為進入市場提供了明確的信號。 RSI 沒有這樣的線,但是,您在其上找到此類信號的能力總是有用的。

搜索圖形模式

經常發生這種情況,即反轉模式 頭肩 在 RSI 上形成,而在價格圖表上沒有。 這就是您如何獲得進入市場的值得信賴的信號。 您還可以搜索此類 模式 作為雙底, 三角形 或雙頂。 然而,頭肩法是最強的。

使用 RSI 進行交易

市場最好在形態的右肩進入,就像在價格圖表上交易一樣。 頸線被打破的那一刻將確認形態的完成。

繪製趨勢線

繪製趨勢線是圖形交易者最激動人心的活動之一。 更重要的是,我們可以獲得進入市場的領先信號。 趨勢線可能同樣是支撐和阻力。 如果指標值突破趨勢線,筆者建議在價格圖表上畫同一條線,等待測試。

使用 RSI 進行交易

這就是指標的領先特徵如何顯示自己:價格尚未到達趨勢線,但 RSI 已經突破了它。 然而,這種圖形方法的應用需要一定的圖形分析經驗和在價格圖表上繪製趨勢線和水平的知識。

失敗擺動模式

作者將這種模式描述為一個單獨的信號,在進入市場之前有嚴格的搜索規則。 買入信號要在50上方形成,那麼指標的第一個高點是測試70,然後指標反彈,但不低於50,再次增長,但不像之前那樣高到70在指標值向上跳躍的地方,支撐位就形成了,一旦突破這個區域,就會出現賣出信號。

使用 RSI 進行交易

這種結構可能看起來很像雙頂和龍模式。 相似性確實存在; 但是,重要的是要密切關注 RSI 水平的測試,否則該模式將不起作用。 相同但倒置對買入信號有效。 該模式將在 50 下方形成,第一個峰值將在 30 下方,然後將發生未達到 50 的修正,隨後是未達到 30 的另一次下跌。突破阻力將發出買入信號。 應該注意的是,價格往往會落後於指標,確認其領先特徵。

將 RSI 與其他指標相結合

懷爾德本人沒有談到將 RSI 與其他技術分析指標結合使用。 作為在工具的 D1 上定義趨勢線的基本變體,可以採用 2 條移動平均線; 同時,在較小的時間範圍內,只能沿著趨勢搜索 RSI 上的信號。

將 RSI 與其他指標相結合

此類信號可能很簡單:指標達到超賣或超買區域的時刻。 如果在 D1 上,均線發出上升趨勢的信號,那麼在 H1 上,我們應該只測試 30,考慮只購買並忽略 70 以上的一切。

將 RSI 與其他指標相結合

在下降趨勢的情況下,預計會測試 70; 如果發生這種情況,我們應該下訂單進行銷售; 所有低於 30 的信號都將被忽略。 通過這種方式,我們將沿著趨勢獲得有效的 RSI 策略,同時結合時間框架。

總結

RSI 是一種有趣且強大的工具 技術圖表分析. 它是很久以前創建的,但仍然是熱門話題。 正如我們所見,初學者和有經驗的交易者都可以使用它。 如果您喜歡圖形分析並知道如何繪製趨勢線,您將能夠直接在指標圖表上搜索圖形模式,而無需進行價格分析。 如果需要,您可以將 RSI 與其他指標結合起來,在它們的基礎上創建一個交易系統:RSI 將是 MA 的一個很好的補充,將有助於沿著市場趨勢成功交易。


材料是由

金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。