在1984, 約翰·布林 決定創建一個投資分析系統,經過長期細緻的工作,他在 90 年代初實現了自己的目標。 該指標以其創建者的名字命名—— 布林線. 名稱因語言而異,但本質不變; 指標和交易方法的完整描述在“Bollinger on Bollinger Bands”一書中給出。 圖表上的指標看起來像三條線; 它可以在單獨的窗口中與其他指標結合使用。

在“Bollinger on Bollinger Bands”一書中對指標的描述中,據說價格在 95% 的時間內保持在線的邊界,並在剩餘的 5% 中脫離這些邊界。 如果市場波動率較低,則上下線彼此接近,而價格在它們之間交易; 波動率越高,三條線形成的通道越寬。 根據分類,布林帶是一個趨勢指標,因為它顯示了持平和定向價格變動。 時間範圍可能是從 M1 到一年。

布林線
布林線

布林帶指標基於 簡單移動平均線 (也稱為 ML),週期為 20; 這是中心線,在此基礎上繪製上下線。 上面的線是 SMA (ML) 加上 2 個標準差,下面的線是 SMA (ML) 減去 2 個標準差。 可以自定義移動平均線的設置:可以使用開盤價計算,而不是根據收盤價進行基本計算,以及其最大值和最小值。 可以使用移位。 在某些情況下,它被設置為 1,即向前移動一根燭台,但可能會引入其他值。 除了基於簡單移動平均線計算布林帶外,該指標還可能基於平滑和指數移動平均線。 為每個特定任務和交易情況選擇參數。

布林帶的計算

以 SMA 為例的布林帶計算公式:

主(中)線:

ML = SUM(CLOSE N)/ N = SMA (CLOSE N),其中:

  • SUM 是 N 個時間範圍內的價格
  • CLOSE 是燭台的收盤價
  • N 是使用的時間範圍的數量
  • SMA 是簡單移動平均線。

上一行 是在中間的基礎上計算的:

TL = ML + (D*StdDev),其中 D 是標準差的數量。

下線 也是根據中線計算的:

BL = ML – (D* StdDev),其中 D 是標準差的數量。

標準差計算如下:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))^2, N)/N),其中 SQRT 是平方根。

目前,由於計算機技術,無需手動計算指標值。 只要設置了中線參數,所有計算都會自動進行,具體取決於交易者的偏好和特定的交易情況(經典設置是周期 20,但在實踐中,它可能會從 12 到 24 不等)。 此外,上面已經提到,有可能將指標基於移動平均線的其他設置,例如為開盤價、收盤價、最高價或最低價計算的那些。

布林帶的信號

例如1

買入 — 價格觸及指標的上線並持續增長,而中線被視為支撐線。

買入信號 - 布林帶
買入信號 - 布林帶

賣出 — 價格觸及指標下線並持續下跌; 中線將被視為阻力位。

賣出信號 - 布林帶
賣出信號 - 布林帶

這些信號可能是錯誤的,因此在進入交易時應使用補充信號,例如交易量指標。 此外,應該記住,布林帶是一個趨勢指標,因此在持平時期它們可能會發出許多錯誤信號

例如2

交易在形成阻力位和支撐位的線反彈。 到達上限後,價格形成反轉形態,這可能是經典燭台分析中的反轉燭台或來自 外匯價格行為交易策略; 這種情況將被視為賣出信號。 在到達指標的下線並形成反轉形態或一組反轉燭台時,無論是從經典 燭台分析 或價格行動策略,買入信號出現。 兩種情況下的價格里程碑都將是相反的布林帶線。

阻力和支撐的反彈 - 布林帶
阻力和支撐的反彈 - 布林帶

例如3

布林帶指標與其他指標的組合。 在這裡,有一大堆可用的交易策略,因為幾乎任何交易者都可以發明自己的指標組合併將其用作全面的工作策略。

與其他指標組合 - 布林帶
與其他指標組合 - 布林帶

總結

實踐表明,如果在沒有額外確認的情況下使用布林帶 信號 (指標),出現很多虛假入場信號。 這個因素可能會嚇跑一些交易者並造成指標的負面表現。

然而,布林帶與其他 指標隨機震盪指標, RSI, 拋物線 和其他振盪器。 在這些組合的基礎上,設計了一些交易策略,也值得關注。 然而,交易者結合不同指標的幻想幾乎是無限的。

布林帶指標雖然是很久以前設計的,但如果使用得當,它仍然是熱門話題,並且會產生良好的效果。 無論時間範圍如何,它都同樣適用於外彙和股票市場。


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。