在數字技術領域,自動化交易系統(也稱為 專家顧問 (EA),或交易機器人)越來越受歡迎。 十年前,外匯交易者謹慎地看待專家顧問,而如今,您幾乎找不到對這些不感興趣的有經驗的交易者。 讓我們找出什麼是專家顧問以及它們為何如此受歡迎。

市場上的任何交易者都有自己的交易系統,根據他們進行操作,否則,外彙的利潤變得隨機,因為在圖表的任何一點上,價格都有相同的上漲或下跌可能性。 如果沒有點差或交易費用,獲利的機會會更公平; 然而,只要交易不可能沒有費用,就必須有一個交易系統產生至少 55% 的盈利交易——那麼交易者就有獲利的機會; 交易系統的盈利能力越高,交易者在市場上的收益就越多。

無論如何,交易者不可能一天24小時盯著市場,因為任何人都需要睡覺,更別說吃飯了,出去呼吸新鮮空氣。 此外,還有不可抗力的情況:互聯網連接失敗,斷電等。 上述所有情況都會阻礙交易系統的工作,因為在您不看交易的那一刻,信號總是有可能出現的。終端; 因此,您良好的交易歷史與您實際獲得的有很大不同。 上述所有導致創建了交易機器人,可以一天 24 小時觀察市場並在最合適的時刻開倉或平倉。

今天我們將討論一種最流行的機器人系統 CCI。

System CCI的工作和參數說明

系統 CCI 專家顧問基於著名指標商品通道指數(以下簡稱 CCI)工作,包含在標準指標列表中 MetaTrader的4 終端。 開倉時,使用 CCI 的信號線和 EA 的默認水平。 可以自定義級別以更精確地開倉。

System CCI的工作和參數說明

首先,讓我們討論 EA 的參數。

r 是 EA 的模式,其中 True 表示顧問已開啟,而 False — 顧問已關閉。

退出模式 規範開倉; 真 — 智能交易系統可以開倉,假 — EA 完成已開倉的工作並且不開新倉。

地段 設置第一個頭寸的手數。

最大L 限制倉位的最大訂單量。

批量乘法器 設置 Lot 的乘數。 從第三個同方向開倉開始生效。

獲利 是第一筆交易的獲利大小。 如果在同一方向開設另一個倉位,則止盈不再有效。

止損 是第一筆交易的止損大小。 對於相同方向的後續交易,此止損無效。

HSETKY 是定義網絡中訂單之間距離(以點為單位)的參數。

Uvel_SETKI 允許使網絡中網格的大小動態或固定。

0 意味著網絡中訂單之間的距離將等於 hSETKY。

1 — 訂單之間的距離會隨著訂單數量的增加而增加。 距離計算為 hSetky+ShagUvel_SETKY*訂單數。

2 ——在這種情況下,網絡訂單之間的距離會隨著未結訂單的數量成比例地減小。 公式為hSetky-ShagUvel_SETKY*訂單數。

ShagUvel_SEYKY — 該參數影響增加或減少網絡中訂單之間距離的速度。

拖尾模式 設置 TrailingStop 的工作模式。

1 — 在這種情況下,所有在一個方向上開立的頭寸的一級追踪止損。

2 — 交易機器人將遵循三個收盤水平的訂單:

  • 同類型訂單的收盤水平,
  • 虧損最多和盈利最多的訂單(一系列兩個訂單)的收盤價,
  • 一系列 3 個訂單中的兩個最新訂單中虧損最大的訂單的收盤價。

3 — 這裡的原理與 Trailing_mode-2 中的相同,但也添加了 TrailingStop 參數的動態,後者取決於所有買單與所有賣單的比率,即如果有更多的買單,TrailingStop 會增長對於賣出訂單,反之亦然。

保護TP 以點為單位定義價格的最小利潤,建議設置為 5 到 15 點。 當價格向正方向移動時,此參數有助於關閉一系列訂單。

追踪止損 定義從當前價格到利潤止損的距離(以點為單位)。 對所有未結訂單有效。

CCI_sing_mode 定義開倉的分析原則。

1 是一級 CCI 分析。 在這種情況下,機器人會分析 CCI 信號線與 UB_2 交叉的時刻為買入頭寸或 US_2 為賣出頭寸。

2 — 二級 CCI 分析,當指標等待信號線穿過 UB_1,然後 UB_2 時才建立買入頭寸。 對於賣出頭寸,行將是 US_1 和 US_2。

3 — CCI 分析的兩級方法,帶有相反位置的簡化信號。 換句話說,如果一個貨幣對有 5 個買單,但沒有賣單,賣單的條件就簡化了:要開一個賣單,價格穿過 CCI 信號線 US_1 就足夠了, US_2 或 0。對於買入頭寸,第二種分析方法將有效。

CCI期 — CCI 指標的周期。

  • UB_1 是購買的第一個 CCI 水平。 
  • UB_2 是購買的第二個 CCI 級別。 
  • US_1 是用於銷售的第一個 CCI 級別。 
  • US_2 是用於銷售的第二個 CCI 級別。 

Min_Proс_SV_Sr 以百分比為單位定義賬戶上的自由資本限制。 在這種情況下,當可用資金的大小小於 Min_Proc_SV_Sr 設置時,顧問開始只向一個方向工作,即如果有很多訂單要賣,機器人將只打開要買的訂單。

魔術 是標籤,智能交易系統通過標籤將其訂單與其他訂單區分開來。

ShowTableOnTesting 打開和關閉圖表上的信息屏幕。

系統 CCI EA 除了 M1 之外,可以在其他時間範圍內使用——在這個時間範圍內會有很多信號,但利潤將主要花在費用和點差上,因此機器人可能效率低下甚至虧損。 每週或每月的時間表可能會產生良好的結果,但交易可能過於稀缺,這意味著盈利能力較低。 顧問最常用於 H1 或 H4

使用系統 CCI 開倉:一級分析方法

讓我們看一個 CCI_sing_mode 設置為 1 的開倉示例,即使用一級分析方法。

使用系統 CCI 開倉:一級分析方法

一旦 CCI 的信號線向上穿過 -100 (UB_2) 的水平,買入交易就會開始。 因此,當指標的信號線向下穿過 100 (US_2) 的水平時,賣出交易開始。

使用系統 CCI 開倉:一級分析方法

接下來,當第一個訂單的價格變為負數時,智能交易系統,如果所有條件都滿足,則在虧損交易的方向上開設另一個頭寸,從而平均虧損頭寸。

使用系統 CCI 開倉:一級分析方法

使用系統 CCI 開倉:兩級分析方法

現在,讓我們看看如何通過兩級分析方法開倉,其中入場點位於 CCI 指標信號線的 UB_1、UB_2 或 US_1、US_2 水平交叉處。

使用系統 CCI 開倉:兩級分析方法

在這種情況下,CCI 指標的信號線向上穿過-150 (UB_1) 和-100 (UB_2) 的水平,然後才開倉。

有賣,則反之:先CCI信號線突破150,再突破100,再開賣倉。

使用系統 CCI 開倉:兩級分析方法

測試系統CCI專家顧問

現在讓我們在貨幣對 EURUSD 上測試系統 CCI,從 2019 年 1 月開始。在測試中,使用 H1 的智能交易系統的標準參數和第一種分析方法(即 CCI_sing_mode 為 10,000)。 入金為 0.1 美元,初始倉位開倉量為 XNUMX。

測試系統CCI專家顧問

現在讓我們在 H1 上以相同的參數和相同的周期測試 EUR/USD,但 CCI_sing_mode 設置為 2。存款為 10,000 美元,初始持倉量是 0.1。

測試系統CCI專家顧問

現在,讓我們檢查市場分析的第三種方法,當 CCI_sing_mode 參數為 3 時,同一貨幣對在同一時期,初始持倉量為 0.1。

測試系統CCI專家顧問

在所有三種情況下,系統 CCI 在 H1 都顯示出正的盈利能力:第三種分析方法將產生大約 25% 的利潤,最差的結果是第二種方法的盈利能力約為 10%,而第一種方法表現出最低盈利能力下降 15%。

在 M5 上的測試並沒有比在 H1 上更有利。 在這種情況下,交易數量增長到 200 筆,但同期的盈利能力保持在 15% 以下。 M5 可用於您獲得回扣的情況,即返還部分資金,或者當您有獎金時,您需要兌現才能提取資金。 大量的交易會讓您獲得更多的返利,或者您將能夠更快地實現獎金條件,自動將您的獎金轉化為淨利潤。

測試系統CCI專家顧問

總結

系統 CCI 專家顧問的測試表明,使用交易機器人提供的任何分析方法,貨幣對 EUR/USD 的盈利能力為正; 然而,應該記住,顧問平均虧損交易,即使用 原則,這是一個相當冒險的策略,可能導致存款大幅下跌。 您可以自己在其他貨幣對上測試系統 CCI 專家顧問,但測試結果具有一定的誤差,因此最好在幾週內在演示或美分賬戶上嘗試顧問,然後再做出決定關於在更大的真實存款上使用它。

下載系統 CCI EA


材料是由

他自 2004 年以來一直在金融市場工作。自 2012 年以來,一直在美國交易所交易股票並發表有關股票市場的分析文章。 積極參與準備和提供 RoboForex 教育網絡研討會。