隨機振盪器的描述

隨機震盪指標 由於一位著名的交易者出現並流行起來 喬治·萊恩. 他注意到價格從一個水平移動到另一個水平,有時會產生超買和超賣區域; Lane 在指示器的幫助下自動化了查找這些區域的過程。 隨機指標是一個振盪器,顯示當前價格相對於先前價格範圍的 % 位置。

隨機震盪指標圖表繪製在價格圖表下方的單獨窗口中,由兩條線組成: %K,快速的,以及 %D,慢的。 值從 0% 到 100% 不等; 在 20% 和 80% 信號線的水平上,繪製了定義超賣 (0-20%) 和超買 (80-100%) 區域。

隨機指標顯示了多頭和空頭將收盤價設定在最近區間邊緣的能力。 如果多頭在白天設法提高價格但未能確保收盤價接近最高點,則隨機振盪器開始下跌,表明多頭走弱。 如果新的最低點後的收盤價上升到該範圍的上限,則意味著空頭已設法將價格拉低,但未能將其固定在那裡。 隨機指標的增長表明空頭並不像看起來那麼強勁。

隨機振盪器的描述
隨機振盪器的描述

隨機震盪指標計算公式、特點和設置

該指標繪製在一個單獨的窗口中,由兩行組成:

  •  是快速主線(實線)
  • %D 是慢補線; 它是 %K 的移動平均線,平均週期很小(虛線)

主線計算公式:

%К = (С – Ln) / (Hn – Ln) * 100

地点:

  • С 是當期的收盤價
  • Ln 是最近 n 個時期的最低價格
  • Hn 是最近 n 個時期的最高價格
  • %D 是 %K 線與設置中指定的周期的平均值。

設置隨機振盪器時,需要指定以下參數:

  • %К時期 是指標主線的計算週期。 默認設置為 5。
  • %D 期 是繪製二次線的平均週期。 默認設置為 3。
  • 慢一點 — 此參數定義 %K 線的內部平滑,並讓指標對急劇的價格變化做出反應。 默認設置為 3。
  • 價格 — 使用的價格類型。 低/高 — 使用最大值和最小值。 收盤/收盤 — 考慮收盤價。 默認設置為低/高。
  • MA法 定義用於 %D 計算的移動平均線的類型。 默認設置為簡單。

此外,默認情況下,作者推薦的超賣和超買水平分別設置為 20% 和 80%。

隨機振盪器經常與默認設置一起使用。 同時,用戶始終可以自定義它們,使用不同的設置歷史地評估指標的工作,並選擇最適合他們交易的那些。

隨機振盪器 - 設置
隨機振盪器 - 設置

隨機振盪器與其他指標的連接

“隨機震盪指標”這一名稱表明該指標應屬於震盪指標組。 通常,振盪器在一定範圍內波動,顯示價格與所謂的正常值的偏差,即表示其超買或超賣狀態。 提供與隨機振盪器類似的結果的指標是 RSI(相對強弱指數) or 威廉姆斯百分比範圍.

震盪指標的優點是在趨勢不明顯時在橫盤中的良好交易信號。 當市場趨勢強勁時,缺點將是與當前趨勢相反的信號。 這就是為什麼建議用一些趨勢指標來補充隨機震盪指標,以切斷與趨勢相反的虧損交易。 這樣的指標可能是 MA(移動平均線). 在這種情況下,MA(或兩個 MA)可以充當過濾器:只有隨機振盪器的那些信號將用於與 MA 方向一致的交易。 如果 MA 正在增長,則僅使用買入信號; 如果下降,則只考慮賣出信號。

使用隨機振盪器進行交易

讓我們來看看隨機震盪指標的三個主要交易信號:

%K 和 %D 的交叉

如果主快 %K 線越慢 %D 向上排列,這表明買入,反之亦然,自上而下 - 賣出。

如果交叉發生在超買或超賣區域,這被認為是一個強烈的交易信號; 如果它發生在這些區域之外,則被視為弱信號。

使用隨機振盪器進行交易
使用隨機振盪器進行交易

退出超買超賣區域

退出超買和超賣區域 %K%D 被認為是可靠的交易信號。 如果 %K%D 線退出超賣區域並上漲超過 20%,建議買入。 如果該線退出超買區域並跌破 80%,則建議賣出。

使用隨機振盪器進行交易
使用隨機振盪器進行交易

隨機震盪指標與價格圖表的背離

如果隨機震盪指標與價格圖表不同,就會出現背離(來自拉丁語 divergere — 找出差異)。

當價格圖表出現新的最低點時出現牛背離(買入信號),而隨機震盪指標顯示出比前一個更淺的最低點。 這意味著空頭正在減弱,只是通過慣性移動。 在形成第二個最小值和隨機指標線開始上升後,建議買入。 如果隨機振盪器的第一個最小值低於 20% 的水平,而第二個高於該水平,則認為該信號更強。

當價格圖表顯示新的最大值時出現熊背離(賣出信號),而隨機震盪指標的最大值低於前一個。 這意味著多頭正在走弱,僅憑慣性移動。 在形成另一個最大值和隨機震盪指標開始下降後,建議賣出。 如果第一個隨機振盪器最大值高於 80% 的水平而第二個低於該水平,則認為該信號更強。

使用隨機振盪器進行交易
使用隨機振盪器進行交易

總結

值得注意的是,儘管年代久遠(它創建於 1950 年代),隨機震盪指標在交易者中仍然相當受歡迎。 但是,應該認識到它絕不是通用的。 在我看來,它可以與技術分析或趨勢指標一起使用。 然後隨機振盪器將幫助找到好的入場點或出場點,可能會在您的交易系統中佔據適當的位置。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。