什麼是移動平均線 (MA) 指標?

其中最...之一 流行指標 (並且,也許,交易者在開始外匯交易時第一次遇到的)是 移動平均線(MA). 移動平均線屬於趨勢指標組,顯示所選貨幣在特定時間段內的平均價格。

借助移動平均線,交易者可以檢測趨勢方向,收到 信號 用於開啟交易並過濾噪音,即微不足道的價格波動。 移動平均線放置在價格圖表上,並根據其與價格相關的位置做出交易決策。

MA 的示例如下所示:

移動平均線的例子

該指標的主要參數之一是周期的長度。 一個時期是一個時間指示器。 例如,如果在 H1 上放置期間 26,則將計算過去 26 小時的平均值。 但是,如果您將同一圖表切換到 H4,則 26 小時燭台的最後 4 根將被考慮在內。

如果將移動平均線放置在具有較長計算週期的價格圖表上,則稱為多頭。 在這種情況下,它以更大的延遲顯示價格反轉和趨勢方向的變化,但同時它產生的錯誤信號更少。 如果週期很短,移動平均線也被稱為空頭,它越接近價格,它產生的錯誤信號就越多。

此外,移動平均線可以向右移動一定數量的燭台。 然後在視覺上它將領先於價格圖表。

MA 計算

移動平均線可能由幾個公式設計,這就是我們挑選出某些類型的 MA 的原因:

  • 簡單移動平均線(SMA)
  • 指數移動平均線(EMA)
  • 平滑移動平均線(SMMA)
  • 線性加權移動平均線(LWMA)

簡單移動平均線 (SMA) 計算公式

簡單移動平均線 (SMA) 的計算方法是將特定時間段(例如,26 小時,如我們的示例)內所有燭台的收盤價總和除以時間段數。

SMA = SUM(關閉(i),N)/ N

哪裡:

  • 是總和
  • 關閉 (i) 是當期的收盤價
  • N 是周期數。

SMA 等於每天的價格(4 小時、1 小時等,取決於所選時間段)。 這意味著我們賦予每個下一個值相同的重要性。

因此,如果在計算期間出現顯著的價格上漲,SMA 會將它們與正常的價格變動一起考慮在內。

指數移動平均線 (EMA) 計算公式

指數移動平均線 (EMA) 的計算方法是將收盤價的一部分添加到先前的平均值上,即計算時的實際價格。

因此,最大的重要性屬於圖表上的最後一個值。

EMA = (收盤 (i) * P) + (EMA (i - 1) * (100 - P))

哪裡:

  • 關閉 (i) 是當期的收盤價
  • EMA (i - 1) 是前一周期移動平均線的值
  • P 是價格價值的一部分。

EMA 是實際使用中最受歡迎的移動平均線類型,它彌補了 SMA 的缺點,清楚地反映了當前的市場狀況。

平滑移動平均線 (SMMA) 計算公式

SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + 關閉 (i)) / N

哪裡:

  • SMMA (i - 1) 是之前燭台的 SMMA
  • 關閉 (i) 是當前收盤價
  • N 是平滑期。

線性加權移動平均 (LWMA) 計算公式

線性加權移動平均線 (LWMA) 的計算方法是所選時期的每個收盤價乘以重要性係數,為最近的價格提供最大的值。

公式如下所示:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

哪裡:

  • 是總和
  • 關閉 (i) 是當前收盤價
  • 總和 (i, N) 是重要性係數的總和
  • N 是時期。

LWMA 和 SMMA 還解決了計算期間價格重要性相等的問題。

MA 的計算可能基於收盤價、開盤價、最高或最低價或加權平均價。 最普遍的方式是使用收盤價,因為它們是最重要的價格。

移動平均線的交易信號

當價格與移動平均線交叉時,它發出進入市場的信號,平均線的周期越短,交易者收到的信號就越早。 同時,值得記住的是,平均值越接近價格,交易者收到錯誤信號的頻率就越高。

價格越過移動平均線進入市場的示例如下所示:

價格越過移動平均線進入市場的例子

解釋入場信號相當容易:如果價格自上而下穿過平均線,則這是一個賣出信號。 如果價格上漲,則應關閉賣出頭寸,並可能開設一些買入頭寸。

更重要的是,移動平均線可能在上升趨勢中作為支撐,在下降趨勢中作為阻力。

如果在下降趨勢中價格從下方接近移動平均線,交易者可能會尋找賣出交易或填補現有的賣出交易。 相反,如果在上升趨勢中價格從上方接近平均線,交易者可能會尋找買入交易或填補現有交易。

一旦移動平均線發出反向信號,公開的買賣交易就會關閉。 換句話說,當價格從下方穿過 MA 並且突破 MA 的燭台收於其上方時,我們關閉賣出交易(請記住 大體時間:如果您正在處理 H1,則燭台也應在 H1 上)。 當價格從上方穿過 MA 時,我們關閉買入交易,而突破燭台則收於該線下方。

此外,交易者練習使用不同時期的多個移動平均線的組合。 為了減少錯誤信號的數量,他們在交叉兩個平均線時進入市場。 週期較短的均線流動性更強,對價格變化的反應較快,而周期較長的均線較慢,落後於價格。 因此,如果空頭移動平均線從上方穿過多頭移動平均線,則表明買入。 買入交易在收到反向信號時關閉,即當空頭 MA 從下方穿過多頭 MA 時。 賣出的條件正好相反:當空頭移動平均線從上方穿過較長​​的移動平均線時,我們開啟賣出交易。 在反向信號時,交易結束。

這是在交叉兩條移動平均線時進入市場的樣子:

這就是在交叉兩條移動平均線時進入市場的原因

移動平均線不僅在“純”價格圖表分析中變得普遍,而且還作為其他技術指標的基礎。 MA 既可以用於價格圖表,也可以用於另一個指標的單獨窗口; 也就是說,它可用於平滑其他指標的值,這有助於在移動平均線與其他指標中的線相交的點接收額外的信號。

值得一提的是,不應僅僅依賴移動平均線。 它們將與其他指標和圖形分析方法一起使用,以獲得對接收信號的多次確認。


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。