大多數有經驗的交易者都非常關注資金管理,有時認為它與質量一樣有效 交易策略. 通常,即使是初學者也確實意識到,如果您將全部資金投入市場,您很可能會在很短的時間內全部輸掉。 但是,如果您將賬戶中的資金分成 10-20 份,您將能夠在市場上停留更長時間,並且絕對不可能在一筆交易中損失所有資產。 有很多資金管理選項。 在最流行的方法中,我們可以命名為 Martingale 方法、Anti-martingale 和固定分數交易。

交易鞅

大多數情況下,在外匯交易中使用 Martingale 只會在虧損後將頭寸加倍。

交易鞅

當然,很難想像連續十個頭肩頂形態是假的。 就像拋硬幣一樣,十次一個接一個地顛倒並非完全不可能,但不太可能發生。 因此,在失去頭寸之後,另一個失去頭寸的可能性似乎更低。 一些交易者甚至使用模擬賬戶進行交易,直到他們接連收到兩筆虧損交易,然後才開始真正的交易,認為第三筆虧損交易的可能性很小。 然而,數學家將每個下一個信號的實現可能性評估為 50%。 這就是為什麼在使用 Martingale 時,在虧損 0.1 手後,下一筆交易將打開 0.2 手; 如果再次虧損,它將以 0.4 手的價格開倉。

交易鞅

在這裡,當然,資本的大小很重要; 此外,重要的是要認識到,如果交易者只是根據交易平均頭寸,而不是鎖定損失並等待新信號的形成,則風險是嚴重的。

鞅類型

我們可以使這種方法稍微多樣化,就像任何其他交易策略一樣。 保守地說,我們可能不僅將地塊的面積擴大一倍,而且還會以較慢的速度移動。 例如,在虧損 0.1 手後,我們開下一個 0.2 手的倉位和下一個 - 0.3 手的倉位。

另一種選擇是在盈利而不是虧損交易後將頭寸加倍。 同樣,有一種觀點認為,如果交易者進入一系列虧損交易,他們可能會損失大部分資產:例如,當市場增長但係統發出賣出信號時。 在這種情況下,交易者可以連續幾天繼續賣出,不斷增加手數; 因此,他們很快就會虧錢。 但是,如果他們保持頭寸規模不變或開始減少頭寸,這將使交易者等待一系列負交易結束。 相反,如果交易結果為 0.1 手盈利,且下一筆開倉 0.2 手也結果為正,則交易者可能開倉 0.4 手。 如果頭寸以 0.2 手的虧損平倉,交易者將返回到 0.1 手的初始規模。 在一系列虧損的交易中,交易者承受著情緒壓力,急於迅速收回部分損失; 這種類型的馬丁格爾將有助於降低風險。

一些交易者還使用了一個技巧。 讓我們假設我們正在使用頭肩形態,從右肩水平開倉並放置一個 止損 高一點。 當價格接近 SL 水平時,我們開設另一個大小增加一倍且接近止損的頭寸。

鞅類型

如果價格繼續上漲,大手將收到最小的損失; 如果價格回落,加倍將使利潤最大化。 這種方法也可以稱為 Martingale 類型; 一個毋庸置疑的優勢是清晰的交易方法,以及可以理解的進入和退出市場的規則。 同時,大多數基於此類方法的 EA 僅在一個方向上交易,並在達到一定數量的點數後開始增加頭寸規模。 不能說這種方法總是錯誤的,但它存在著嚴重損失的風險。 但是,如果市場表現出低波動性並且交易平穩,則此類 EA 可以產生良好的利潤

安全馬丁格爾

如果我們想讓這種方法更安全,我們將需要一個策略,該策略具有明確的進入和退出市場的規則,無論是盈利還是虧損。 研究您的交易歷史並找出您連續虧損的頭寸會很有用。 例如,如果最多有 XNUMX 個這樣的頭寸,平均 XNUMX 個,您應該從第四筆虧損交易開始增加手數,或者,不是在每個虧損頭寸之後增加它,而是在其中兩個或三個頭寸之後增加它,當可能時有利可圖的交易是最大的。

馬丁格爾值得使用嗎?

重要的是要意識到,使用這種策略,交易者可能會超載他們的存款,而高風險最終會導致嚴重的損失。 但是,如果交易者有明確的進出市場策略,豐富的交易經驗和情緒穩定,他們可以嘗試增加手數,無論如何控制風險。 正如在反轉模式的例子中,在主要 SL 附近開立一個新頭寸,虧損對賬戶的總金額幾乎沒有影響。 保守的交易者可能更喜歡固定分數交易的方法,其中交易賬戶的百分比被置於風險之下,比如 2%; 隨著存款,SL也會增長,如果交易者虧損,SL也會縮小。 任何交易選項都可以根據您的偏好和交易方式進行升級和定制。 這也指馬丁格爾。 為了獲得經驗並權衡這種方法的所有優點和缺點,也許值得嘗試。


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金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。