本樂器由 韋爾斯·懷爾德(J.Welles Wilder) 並在他的書中詳細描述了“技術交易系統的新概念",以及許多其他指標,如 RSI 或者 拋物線.

然而,本 ADX,或 平均定向運動指數,並沒有像 RSI 那樣普遍。 這很可能是由於其公式的複雜性; 更重要的是,它更像是一個趨勢指標,初學者很少準備好用大的波動來交易 止損.

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指標特性

據說在強勁趨勢的時刻賺到大錢,而平倉大多帶來小損失。 ADX 指標將有助於確定市場上是否存在趨勢或範圍。

指標特性

不幸的是,它不能顯示趨勢的方向,因為 移動平均線 會做; 它只顯示趨勢是強、弱還是弱。 好吧,交易者在市場上的主要任務是發現趨勢並跟隨它; 正如 ADX 的作者所承認的,這個指標可能是他書中最好的研究之一。

形成 ADX 指標

該指標基於另外兩個指標:+DI 和 -DI。 它們在指標圖表上顯示為兩條虛線。 +DI 衡量上昇運動的強度,而 -DI 指標衡量下降運動的強度。 作者建議的周期是14; 他特別關注它,例如在 RSI 中。

形成 ADX 指標

在計算 DI 時,假設如果有看漲趨勢,今天的峰值應該高於昨天的峰值。 如果有看跌趨勢,那麼今天的最低價應該低於昨天的最低價。 今天和昨天最大值之間的差異是+DI,今天和昨天最小值之間的差異是-DI。 如果市場未能更新最大值或最小值,則該變動將被簡單地忽略。 然後將正負 DI 取平均值並除以平均真實範圍 (TR)。

ADX 本身是在 +DI 和 -DI 的基礎上計算的,可以衡量趨勢的強度。 ADX 值越大,平均趨勢越強。 如果 ADX 線位於低位,我們可以說市場走勢沒有特定方向。

除了作為趨勢指標外,ADX 還是一個震盪指標,最小值為 0,最大值為 100。但是,其值超過 60 的情況很少見; 同時,在波動的市場上,該值可能為 70-80。

認為若跌破20,則市場走勢偏弱,若升至40-60以上,則目前走勢可能非常強勁。 重要的是要記住,超過 40 的增長並不意味著趨勢看漲,這僅意味著趨勢非常強勁,無論是上升趨勢還是下降趨勢。

ADX 的使用

筆者推測這種信號是在+DI和-DI交叉的時刻形成的。 如果+DI自下而上穿過-DI,我們可以將其視為買入信號,而如果+DI自上而下穿過-DI,則是賣出信號。 然而,在一個平台上,交易者可能會得到很多這樣的交叉,但都是假的。

讓我們看一個 EUR/USD 貨幣對的例子。 正如我們所看到的,在強勁增長的時刻,ADX 值升至 61,之後趨勢逆轉為持平。 在那一刻,該值跌至 20 以下,這意味著波動性較低且走勢缺乏方向。

歐元/美元圖表與 ADX

然後,ADX 值再次急劇上升,但價格沒有增長,相反,它們表現出下降。 在這裡,我們應該注意當指標值達到 60-61 時再次發生反轉(或簡單反彈)的事實。

綜上所述,我們可以得出結論,當指標值測試 60 時,趨勢延續的可能性很小,因此我們很可能會期待修正。 一旦指標發生修正,我們就可以談論趨勢延續的可能性。 但是,這種方法的全面使用需要一定的經驗。

讓我們看一個澳元/美元的例子。 在 D1 上,在測試 0.6680 附近的支撐位時,ADX 值正在測試 60,這可能意味著修正。 即使現在,我們可以看到價格下跌,但指標值遠低於 60,但仍高於 20,這表明當前趨勢的延續並突破了市場未能突破的 0.6680 附近的支撐區域通過之前。

澳元/美元圖表與 ADX

布倫特的日線圖看起來也很奇怪。 那裡有一個強勁的下降趨勢,然後一個看漲趨勢開始。 一旦指標值上升到 60 以上,趨勢就會發生逆轉或修正。 然而,+DI 和-DI 的交叉在這裡也沒有效率。

布倫特與 ADX 的日線圖

ADX 的優缺點

與移動平均線一樣,我們可以組合多個時間範圍並跟隨較小時間範圍的趨勢。 然而,+DI 和-DI 線的交叉並不總是給出好的信號,作者自己舉了這樣的例子,當他不得不等待對他的長時間運動結束時。 ADX 的難點主要在於它需要經驗和長時間跟隨市場不同階段的指標。

另一方面,它的巨大優勢在於它有助於確定趨勢何時放緩,這可能意味著逆轉或強勁修正的開始。 正如我們在示例中所看到的,超過 60 的增長通常意味著趨勢力量的嚴重下降。 使用此工具,我們還可以快速確定市場上的良好趨勢以及這些運動的潛在發展。 如果數值低於 20,則走勢處於平坦狀態,因此我們可以開始使用合適的策略。 一旦值達到 40,市場上就會出現趨勢,我們最好跟隨它而不是尋找逆轉。

然而,ADX 非常擅長尋找逆轉; 他們可能不會發出賣出或買入的信號,但交易者會明白市場不太可能進一步移動,因此他們可以鎖定利潤。


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金融分析師和成功的交易員; 在他的實踐中,更喜歡高度波動的儀器。 提供有關交易和設計 RoboForex 教育材料的每日網絡研討會。