我想,許多 RoboForex 博客的讀者在開設買入或賣出頭寸時至少有一次發現自己處於這種情況,將 獲利 50-70 點距離入口點和 止損 - 大約 30-40 點距離 - 不得不離開工作場所去處理其他一些事情。 當他們回來時,他們看到價格沒有達到 TP 水平幾個點,已經反轉,走向 SL。 那麼,有沒有可能,如果不能避免,然後優化情況? 當然,確實如此。 今天,我們正在討論交易者的一種戰術工具,如追踪止損。

追踪止損:它是什麼以及它的用途

如您所知,止損旨在限制損失,以防工具價格開始向虧損方向移動。 當頭寸盈利時,您可以手動將 SL 移動到無損失水平或 SL 變成止盈的水平。 換句話說,限價單僅在價格向止盈方向移動後移動。

只要交易者不能(或不想)一直待在終端,追踪止損就用於自動化後續過程。 追踪止損是止損的優化版本,充當動態、滑動或浮動 SL,顯著增加您的利潤。 借助該工具,交易者可以根據情況和價格變化修正他們的 SL,從而保護他們的潛在利潤免受意外價格波動的影響。

這種工具在一個方向上強烈而快速的價格變動的情況下,以及交易者沒有機會一直觀察市場的情況下特別有用。

使用追踪止損

追踪止損總是綁定到已開倉位,即在啟動追踪止損之前,交易者需要開倉。 追踪止損算法是在客戶端的終端上執行的,而不是在經紀服務器上執行,就像止損的情況一樣。

放置追踪止損 MetaTrader的4,打開“終端”,然後啟動上下文菜單,然後選擇“追踪止損”。 然後在展開列表中選擇 SL 和當前價格之間的所需距離。 對於每個未平倉頭寸,只能設置一個追踪止損。

追踪止損設置

當這些操作完成後,終端會在新報價到達時立即檢查未平倉頭寸的盈利能力。 當以點為單位的利潤等於或超過指定水平時,將自動放置 SL。

訂單放置在與當前價格相距一定距離處。 接下來,如果頭寸的盈利能力隨著價格變動而增長,則移動止損會在價格之後自動移動 SL。 如果盈利能力下降,則不會修改訂單。 就這樣 風險等級 自動優化或鎖定利潤。SL 的每次自動修改都記錄在系統工作日誌中。

可以通過在菜單上選擇“否”來關閉追踪止損。 “刪除所有級別”關閉所有未結頭寸和掛單的所有移動止損。

應該永遠記住,移動止損在客戶的終端上起作用,而不在服務器上起作用(如止損或止盈)。 因此,如果終端關閉,追踪止損將不起作用。 如果終端關閉,則只有追踪止損設置的 SL 將起作用。

追踪止損僅在一個價格變動時執行一次(在價格變化時)。 如果一個交易品種有多個帶有追踪止損的未平倉訂單,則僅執行最後一個未平倉訂單的追踪止損。

筆記! 設置追踪止損,請注意五位數報價賬戶上的“點”與標準點不同。 也就是說,四位數報價的賬戶40點和五位數報價的終端40點相差10倍(四位數係統的4點=五位數係統的40點)。

例子。 價格在所選方向上移動 40 點,到達 1.12109 後,移動止損將自動將 SL 移動到無損水平,即 1.11709,如果價格繼續上漲,它將繼續移動止損,以便離價格還有40個點。

追踪止損作為交易系統的一個元素

你們中的許多人都知道跟隨職位是什麼,但你們中的大多數人只聽說過它。

事實上,大多數初學者交易者並沒有完全意識到跟隨和簡單地觀察未平倉頭寸之間的區別。 好吧,追踪止損是跟踪交易的工具。

通常,追踪止損用於趨勢或衝動策略,儘管它可以用於任何策略。

例如,在價格從上升通道的支撐線反彈後,交易者開立多頭頭寸,將止盈置於阻力線附近,止損位於最後一個局部最小值下方。 但是,只要市場不是線性環境,可以隨機改變走勢方向,那麼一些因素可以阻止價格達到目標價。 下次交易者查看頭寸時,他們可能會看到鎖定在 SL(如果已放置)的損失而不是利潤。 但是,如果SL沒有被放置,這可能會在高波動的情況下導致嚴重的暴跌。

在實際交易中,移動止損不僅僅是一種自動移動 SL 的算法。 這是交易者的一種戰術機動,可以手動啟動。 然而,在這種情況下,交易者使用稍微不同的運動原理和邏輯。 對於這種類型的交易,使用停止和反向 (SAR) 指標,例如, 拋物線、VoltyChannel_Stop、分形等。

使用拋物線轉向指標設置追踪止損
使用拋物線轉向指標設置追踪止損
使用 VoltyChannel_Stop 指標設置追踪止損
使用 VoltyChannel_Stop 指標設置追踪止損
使用分形指標設置追踪止損
使用分形指標設置追踪止損

此類指標的使用可能是交易系統的一部分,在該系統中,交易者不僅可以選擇水平並設置 TP。 同時,如果價格與交易者的頭寸背道而馳,SL 的地標可能會更接近價格,以優化和減少可能的損失。

總結

追踪止損是使用止損的一種非常靈活和舒適的方式。 使用此工具,交易者有機會利用市場運動的全部潛力,同時降低大額風險 損失. 在交易者無法自己控制情況的情況下,按照對交易者有利可圖的方向自動跟隨報價移動 SL 是一個重要的幫助。


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。