在談論外匯交易系統之前,最好先弄清楚到底存在哪些系統,哪個系統適合哪個交易者以及選擇什麼交易系統。 通過反複試驗尋找您最好的外匯系統可能需要數年時間,這就是為什麼這個問題需要係統性的方法。

機械和全權委託交易系統

首先,交易系統可以分為兩類:機械的和自由裁量的。 機械交易系統除了嚴格的交易外,不需要玩家做任何其他事情,因為決策是建立在系統的算法中的。 這種交易系統的優點是缺乏對交易的情感參與和對其結果負責的感覺:所有步驟都由算法規定。 缺點是一樣的——以防萬一 市場變化,算法可能會開始產生虧損交易,交易者必須毫無疑問地執行這些交易,眼睜睜地看著他們的錢消失。

如您所見,僅僅做一個執行者並不容易。 如果交易者不了解市場和採取某些步驟的原因,這可能會讓他們失望,因為在某些時候他們可能會開始破壞規定的交易。 但是,如果您自己創建了系統並且您確定它是基於市場的基本規則,那麼遵循這樣的交易系統會容易得多。 我和其他交易者的經驗表明,最成功的交易系統是那些融合了機械算法並獨立做出決策的系統。

比如交易者自己決定,市場上的條件是什麼:是趨勢還是寬帶,是執行這個系統還是那個系統等等。至於入場點和出場點,跟單的規則,他們應該更好實現自動化。 換句話說,系統的眼光應該委託給交易者,而策略的細微差別最好由自製的算法決定。

選擇什麼交易系統?

選擇什麼策略?

首先,值得記住的是,您的交易系統應該符合您的心理類型和生活方式。 例如,剝頭皮不適合那些習慣有大量空閒時間的人。 更重要的是,許多人的主要工作是交易,因此他們必須決定自己的工作是否允許他們按照所選的交易系統進行交易。

應特別注意您計劃選擇信號的時間範圍。 它越小,你收到的信息就越多,矛盾的信號就越多,你感受到的壓力就越大。 許多初學者交易者嘗試切換到較小的時間範圍(M5、M15),但值得記住的是,那裡的競爭更加激烈,因此更難找到有利可圖的交易情況。

讓我們將其與體育運動進行比較:發展職業,一名初級足球運動員從他們所在城市的足球隊開始,然後進入國家聯賽,然後(如果他們很幸運)參加世界杯。 同時,交易中沒有中間級別。 進入市場,交易者必須立即開始與專業人士競爭,這就是為什麼將風險最小化並充分權衡機會是可行的 - 例如,首先交易最少的手數並在更長的時間範圍內工作(H4或D1) .

交易系統的作用

在對交易系統進行分類之前,讓我們弄清楚它們在交易中的作用。

其實這部分理解起來比較簡單——交易系統實現了一定的優勢,在一段時間內跑贏了市場。 您可能已經猜到了,沒有通用的交易系統,因為市場在不斷變化。 讓我們看看下面的例子:直到 2004 年,E-mini S&P 期貨的剝頭皮交易非常普遍,讓交易者獲得了豐厚的利潤。 然後,由於通過算法進行交易的發展,市場變得更有效率。 機器人使這個領域變得無效:價格可能會停滯幾個小時,剝頭皮失去了以前的魅力; 相反,頭寸交易越來越受歡迎。 這是一些交易利基關閉和一些開放的方式。

本質上,交易系統包含實現優勢的計劃,存在於市場上,在您的交易利基內。

正如我已經提到的,選擇特別適合您作為交易者的系統至關重要。 初學者經常忘記這種細微差別,認為主要工作是製定交易計劃。 在他們看來,遵循計劃是一件很自然的事情。 然而,大量交易者的經驗表明,無論您使用機械系統還是自由裁量系統,計劃的執行都是過程中最困難的部分。

你的通靈類型最終會走上正軌——你會停留在那些適合你的脾氣、性格、能力和習慣的系統和交易方式上。 在您發送資金巡航之前,這是“上岸”更好地實現的事情。

在這篇博文中,我想從交易者的心理類型與所選交易系統的合規性的角度來看待這個問題。

剝頭皮和日內交易系統

剝頭皮和日內交易

如果你能快速做出決定,並且你大腦中的所有過程都運行得很快,你可能會成為一個成功的黃牛。 倒賣 經常與點差混淆(當交易者進入頭寸以賺取 1-2 點時)。

剝頭皮交易通常需要更長的時間,但該系統的本質是跟踪需求和供應的最短時間內變化並做出相應的反應。

剝頭皮交易通常是突破性交易,但也可能在回調時發生。 黃牛定義了一個非常短期的 圖形圖案 並在此模式突破時下單(或等待來自指標的信號)。 在某些情況下,黃牛可以在阻力/支撐位回調時進行交易。 一筆交易可能需要幾秒鐘或幾分鐘; 然而,今天許多黃牛成為頭寸日間交易者,將他們的頭寸長度增加到幾個小時甚至一整天。

最有可能的黃牛應該堅持一個流動性和波動性的市場,該市場在白天有很多波動。 在我看來,貨幣、黃金和石油非常適合這個目的。 石油和黃金的波動性足以提供定向運動的廣闊前景; 然而,它們被認為(相當)艱難的回調交易市場,因為價格急劇上漲,能夠將交易者趕出市場,是這些工具的特徵。 貨幣和 基金指數 是允許技術回調交易的更平靜的工具(儘管在這些市場上也會發生波動性激增)。

短期交易系統

短期交易

持倉數天(1 到 3 天)的投機者被稱為短線交易者,有時也稱為波段交易者(取決於來源)。 如果您習慣於關注全局而非細節,以及同時分析多個市場,則此類系統可能適合您。

雖然黃牛或日內交易者專注於一種或兩種工具(因為他們可能沒有足夠的注意力來進行更多),但短期交易者能夠分析 8-10 種或更多工具。 他們的時間框架變化不像日間交易那樣迅速,因此他們有更多時間進行徹底分析、跟踪更多工具和搜索更好的條件。

如果你喜歡研究新事物,在不同的市場尋找機會,如果你不厭倦頻繁的交易信號(雖然不是太頻繁,無法佔據你 90% 的注意力),我建議你選擇需要的信號至少轉移到第二天。 顯然,您必須為此目的分析更長的時間範圍。

頭寸交易

頭寸交易

最後,最慢的交易類型是位置交易。 在這裡,交易者可以進行數週甚至數月的交易,逐漸增加或減少其規模。 許多交易者認為該系統是所有系統中利潤最低的; 然而,統計數據反之亦然:90% 的黃牛和日內交易者在市場上損失了資產,而頭寸交易者則更頻繁地獲利。 價格“噪音”越少,不必要的信息就越少,決策也就越容易。 更重要的是,頭寸交易者更頻繁地在主要交易者的“保護下”進行交易。

頭寸交易通常存在於趨勢品種中。 交易者的任務是找到一個正在形成或已經形成但尚未完成的趨勢,加入它並持有頭寸,直到它開始顯示即將到來的減弱(衝動趨勢交易)或直到趨勢進入分配/高潮階段(頭寸趨勢交易)。

在這兩種情況下,人們都必須有很大的耐心和等待結果的能力。 如果 D1 沒有降低您對交易的興趣,或者如果您在日間交易的快速變化特徵下變得過於情緒化,那麼頭寸交易可能是您的最佳選擇。


材料是由

R 博客的主編。