許多交易者使用 外匯 終端遇到無法放置的情況 他們的未結訂單已關閉。

這種情況的另一種類型:當打開一個工具的第二個頭寸時,第一個頭寸無明顯原因增加了交易量。 解釋可能很簡單:賬戶可能是由 Netting 系統開設的。

  系統只允許一個工具在任何方向上開一個頭寸。 該系統用於整個股票市場。 簡而言之,交易者不能同時在一種工具上開倉和買入倉位——倉位相互平倉,單方向開倉的總和。

 對沖 系統允許任意數量的不同方向的未平倉頭寸。

為什麼有兩種類型的帳戶?

為什麼有兩種類型的帳戶?

答案很簡單。 Netting 系統最初用於 貿易 在股票市場上。 外匯市場出現後,人們試圖簡化交易和控制未平倉頭寸。 這允許交易者在一個賬戶上使用不同的策略。

讓我們通過幾個例子來詳細討論這兩個系統。

對沖賬戶系統

讓我們想像一個交易者開倉買入歐元/美元(開盤價現在無關緊要)。 體積為 1 很多. 過了一段時間,交易者決定在這個工具上建立一個賣出頭寸,同樣大小為 1 手。 使用對沖系統,將開倉並鎖定交易者:1 手歐元/美元買入和 1 手賣出。 如果我們在與交易部分中的第一個相同的方向上開一個新的頭寸,則會出現一個新的價格和數量的新訂單。 理論上,可以有任意多個這樣的職位。 它們可以隨時以任何順序關閉。

淨額賬戶系統

淨額賬戶系統

對於 Netting 系統,如果交易量相同,則相反方向的頭寸將關閉第一個頭寸:1 手買入將被 1 手賣出平倉。 在交易者使用不同訂單量的情況下,會發生以下情況:如果買入為 1 手,賣出為 2 手,則買入結束,剩餘 1 手賣出。

如果有 1 手賣出和 2 手買入,也會發生同樣的情況:部分買入被關閉,另一部分仍然存在。

另外一個例子:

使用 Netting 系統的交易者決定開一個 1 手的買入規模,然後決定開另一個買入交易。 在這種情況下,訂單被匯總並平均它們的數量。 掛單的工作方式相同。

總結

毫無疑問,這兩個系統都有他們的粉絲和仇恨者。

對於那些經常使用鎖的人來說,Netting 可能會不舒服,以及平均。 另一方面,它也有優勢。 交易者不會隨機或錯誤地發現自己處於鎖定狀態。 暴跌中的未平倉頭寸可以通過平均來糾正:第一個未平倉訂單的價格發生變化,點數的暴跌減少,並且以利潤關閉所有倉位的機會增加。 如果您只在股票市場上交易,這些都是您需要了解的詳細信息。

對沖將適合那些使用鎖定並一次在一種工具上交易多個訂單的交易者。

R 交易終端,交易者可以選擇這兩種系統中的任何一種來管理他們的賬戶,就其術語而言,這是一個巨大的優勢,允許對所有工具使用不同的策略。 在這個終端中,幾乎所有工具都可用:貨幣對、金屬以及股票市場工具:美國、德國或瑞士股票和 指數.


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。