歡迎來到 RoboForex 博客! 今天,我將繼續談論 交易混亂 策略 比爾·威廉斯。 在 以前的文章,我們討論了將市場理解為混沌結構的一般原則和交易者進化的五個步驟。 這篇文章將專門介紹從初學者到專家的這些步驟的詳細信息。

第一級:初學者

根據比爾威廉姆斯的說法,交易者在這一步的目標必須是研究和閱讀市場,而不是收集其他交易者的想法。 當然,“不虧本獲得經驗”的目標是優先考慮的。

研究市場的第一個要素是價格走勢圖上的柱線或燭台。 OHLC,即開盤價、最高價、最低價和收盤價,成交量和時間是比許多人想像的更能說明市場情況的信息。

  • 開盤價顯示了交易開始時買賣雙方之間的平衡點。
  • 多頭將價格抬高至最高點的高價點。
  • 低點是空頭失去力量而多頭開始取而代之的最低價格。
  • 收盤價顯示了雙方最終找到平衡點的位置。

我們發現比較開盤價和收盤價、最高價和最低價、收盤價、最高價和最低價的最重要的事情。

OHLC

情緒的燭台告密者

反轉逼近

賣家攻擊

賣家攻擊

買家攻擊. 在 80% 的情況下,趨勢會在 1-5 個燭台後改變方向。

買家攻擊

中性的。 買家和賣家同樣強大。

中性的。 買家和賣家同樣強大。

主宰

登山. 買家占主導地位

登山者。 買家占主導地位

流浪者. 賣家占主導地位

流浪漢。 賣家占主導地位

滴答量

滴答量

了解下一個趨勢發展的方法之一是了解和解釋逐筆報價量的變化。 Tick volume 是在一定時間內價格變化的次數。

交易量的增加導致價格變化速度的增加,這先於趨勢逆轉。 主要的變化發生在頭腦中,交易者在決定下單買/賣、下單、經紀人處理和執行時的想法。 所有這一切都反映在短期市場走勢的變化上,然後導致趨勢的變化。 交易者的目標是在新趨勢的前 10% 進入市場並在最後 10% 退出市場。

MFI 指標

MFI 指標

為了更容易準確評估市場對交易量變化的影響和未來反應,威廉姆斯建議使用 MFI(市場促進指標)。

MFI 非常簡單。 設置觀看的時間範圍,我們從最大的價格中減去最小的價格,然後將結果除以數量。 作為一個公式,它看起來像:

MFI = 範圍(高-低)/體積

MFI 顯示市場在 1 個刻度內移動了多少點。 如果當前柱線的 MFI 大於前一根柱線的 MFI,這意味著在一個價格變動中存在強勁的價格變動。

MFI 和體積組合

成交量的變化告訴我們,交易者應該在趨勢開始之前準備好工作,而 MFI 則表明市場對成交量變化的反應。

比較四種組合的交易量和 MFI,我們增加了進入有利可圖交易的潛力!

四個盈利窗口

滴答量/MFI - 信號類別

  • + 滴答量/ + MFI - 綠色 (++)
  • - 滴答音量/ - MFI - 淡入淡出 (- -)
  • - 刻度量/ + MFI - 錯誤 (- +)
  • + 滴答量/ - MFI - 深蹲 (+ -)

綠色 (+ 滴答量 / + MFI)。 該條被稱為綠色,因為它為趨勢中的新衝動打開了綠燈。

褪色 (- 滴答量 / - MFI)。 當市場疲倦和暫停時會出現淡入淡出條。 衰落區域是新的強烈衝動運動的標誌。

 (- 滴答量 / + MFI)。 False 表示更正前的暫停。

下蹲 (+ 滴答量 / - MFI)。 深蹲桿在盈利方面的潛力最大。 這是最高/最低柱線加上(或減去)同一時間範圍內幾乎所有運動結束的一根柱線。

安全氣囊

道路上的司機沒有事故保險。 雖然你可以通過遵守規則、操作、遵守主動和被動安全規則、及時修理汽車來確保自己,但很難避免不道德的交通參與者的負面影響。 與市場,它非常相似,因為有時市場表現得像一個醉酒的魯莽司機,這就是為什麼交易者總是需要一個安全氣囊。

忠實地保護他們的頭寸,交易者可以承受一連串的小損失並留在市場上。 根據交易混沌策略,安全氣囊或保護性止損應放置在燭台最高/最低值之上/之下一個點,在當前值之前。

第二級:高級交易員

根據混沌理論,在這個級別,交易者應該:

  1. 請參閱 MFI 與艾略特波浪計算之間的聯繫。
  2. 使用利潤計算艾略特波浪。
  3. 學習檢測分形並利用它們進入市場。
  4. 了解如何使用槓桿開始交易或取消入場。

此時交易者的主要目標是“定期從市場上取錢”。

艾略特波浪

艾略特波浪是主要市場結構的模型,而分形是艾略特波浪的主要元素。

艾略特波浪週期的主要集合由脈衝“五”和修正“三”組成。 波浪可能在價格和時間上都被延長和擠壓,但主要結構保持不變。

波浪的特徵

第一波的形成之前將出現 MFI 振盪器的背離。 然後,我們應該期待從底部(頂部)開始劇烈運動。

殺死潮流的五顆神丹

要確定當前趨勢的結束和新趨勢的開始,您應該看到:

  1. 分歧
  2. 目標區域
  3. 分形
  4. 深蹲
  5. 動量指標的變化。

一旦第一波結束,預計會出現相反方向的運動。 這將是第二波。 波浪 № 2 的目標可以在斐波那契尺度上或通過內波計算來定義。 大多數情況下,與第一波的移動範圍相比,第二波的目標在 38.2% 到 61.8% 之間。

第 3 波的主要特徵之一是其動態性。 第三浪通常看起來幾乎是垂直的。 第 3 波之後是大成交量。 計算第三波結束的最佳波浪是切換到較小的時間範圍並找到五個神奇的子彈。

強勁的 3 號浪被 4 號修正浪取代,這可以通過鎖定利潤來解釋。 第四浪的修正計算方法與第二浪相同,但與第三浪相比。

5 號浪通常是 61.8 號浪長度的 3%。

更正

修正可以是簡單的,也可以是複雜的。 在三浪修正“abc”中,浪“b”包含三個浪,而浪“c”包含五個。 波浪“a”可以包含三個或五個波浪。

將 MFI 與艾略特波浪相結合

平均 MFI 值在第 3 浪中最高。在第 1 浪和第 5 浪中,平均 MFI 值較低。 很明顯,第 3 波結束時的價格與平均 MFI 或第 5 波之間存在背離。雖然第 5 波結束時的價格高於第 3 波結束時的價格5、第XNUMX波平均MFI較小,形成背離。 這種背離確定了脈衝序列的結束並預測了趨勢逆轉。

利潤-MACD (5/34/5)

使用 Profitunity-MACD (5/34/5) 的主要目標和任務是:

  1. 確定第 3 波的峰值
  2. 確定第 4 波的結束
  3. 研究趨勢結束的點和第 5 波的峰值
  4. 立即通知當前移動力量(動量)的方向,或交易者應該在趨勢的哪一側工作。

分形作為行動信號

分形模型是至少五個燭台的序列,其中中間的燭台必須比前兩個燭台具有最高/最低的高/低。

分形漲,買

分形向上

分形下跌,賣出

分形下降

相鄰分形,買入和賣出

相鄰分形

一根燭台上的雙分形,買賣

一根燭台上的雙分形

購買 6 根燭台的分形

6 根燭台的分形

在向上分形中,交易者必須只關注燭台的最高值,在向下分形中 - 到最低值。

分形可以扮演多種角色。 它可以是分形開始、分形信號和分形停止。 分形的作用取決於它在市場運動序列中的位置。

定義

分形開始是一個分形,然後是一個相反方向的分形。

分形的開始

信號分形是在相反方向的分形之後的任何分形。

信號分形

分形止損是最後兩個反向分形中最外圍的分形峰值。

分形止損

槓桿

一旦我們看到分形開始或信號,我們就會得到一個槓桿。

如何使用分形和槓桿

找到朝相反方向形成的兩個相鄰分形,我們可以看到分形開始和分形信號。 如果後者被突破,我們將朝著突破的方向移動。 分形止損位於相反方向的最後一個分形上。

如果市場沒有突破信號分形而是遠離它,為更有利可圖的交易創造一個新的水平,交易者應該放置一個比信號分形燭台的極值高/低 1 點的掛單。

第 3 級:稱職的交易員

目的是學習如何準確無誤地閱讀市場,了解和理解可以使投資利潤最大化的事情。

在這個級別,交易者可以同時管理多個頭寸,改變交易量。 第三層的交易者知道以最小的風險投資最大,當風險高時投資最小。 交易者有能力但無法在市場上表達自己的個性。

一個稱職的交易者的五顆魔法子彈的例子

一個稱職的交易者的五顆魔法子彈的例子
  1. 第 3 波和第 5 波之間的收斂/發散
  2. 價格在目標區域內
  3. 分形處於最低點
  4. Squat bar 位於三個最低燭台之一
  5. 市場趨勢改變其運動

如果我們在貨幣對的日線圖上看到這樣的圖片,我們切換到 H4 開始交易並尋找分形開始模型。

一個稱職的交易者的五顆魔法子彈的例子

在這種情況下,在高於指定分形最大值 1 點處買入,應設置買入止損訂單,並在分形止損最小值以下 1 點處設置保護性止損。 對於一級訂單,交易量可以是資本的 1-2%。 在突破發生並觸發第一個訂單後,交易者應監控下一個分形以買入形成。 以下訂單的大小可以增加數倍。 同時,保護順序將被優化,沿著新的分形止損移動它。

使用這樣的工作方法,交易的第一個入口是嘗試,檢查趨勢是否以正確的方式被識別。 如果趨勢發展,每個下一個交易量增加的入場點將讓您最大化利潤,同時移動止損,您可以在趨勢逆轉後將損失最小化。

第 4 級:熟練的交易者

目的是研究有經驗的交易者的特徵與市場性質之間的聯繫。

如果解釋不當會導致損失的“人員-市場”溝通原則:

  1. 你聽到的關於市場的 90% 都是謊言。
  2. 市場不會說謊。
  3. 市場只能談論它自己。

生物體的結構影響交易。 共有三種體型,每一種都有其獨特的特徵。 對於內胚層來說,它是質量,對於中胚層來說是強度,對於外胚層來說是速度。 內胚型人的主要動機是舒適,並尋找簡單的方法來執行任務,包括交易。 Mesomorph 人則完全相反,因為他們故意尋找“不舒服”的情況。 他們需要挑戰和奮鬥,他們自然是領導者。 Eectomorph 人更喜歡感覺有價值。 他們想要執行的任務將向其他人展示 ectomorphs 的能力。

任何類型的人都可以成功交易。 只是如果你應該考慮到你的體型和你的自然器官,你將能夠創造這樣的交易條件,這將減輕你的工作並消除許多讓你感到緊張的事情。

一個人沒有“一個”大腦,而是三個“意識元素”:左前腦、大腦中央部分和右前腦。 這暗示了一個交易者內部存在三個人格的想法。

左腦的目的是分析,知道什麼但不知道如何。 左前腦的任務是分析而不是促進選擇交易頭寸或交易的好地方。

大腦的中央部分需要很大的力量,因為它掌管著我們的生活過程。 正是它讓我們在交易中看到愚蠢的錯誤,但只有在我們犯了之後。

右腦是獨一無二的,不僅因為它功能強大,還因為它可以吸收無限量的知識。 這是交易者最好的大腦部分。

左腦支配的交易者損失更頻繁,因為他們一直處於恐懼之中,總是在錯誤的地方。 那些用他們的中央大腦部分進行交易的人因為魯莽而失敗。 由於資金管理不善,那些使用右前腦進行交易的人會虧損。

牢記上述內容,任何初學者都可以分析自己,並在需要時糾正他們的舊習慣,獲得新的、更“成功”的習慣。

級別 5:專家交易員

目的是了解您的個人迷信和個人交易計劃; 促進與市場的聯繫; 研究在主要市場結構中的整合方式。

在這個層次上,一個人開始明白昨天他們完全不知道的事情。 他們開始毫無疑問地相信自己,預見到所有的風險和在任何情況下獲勝的潛力。 要移動到這個級別,以下是必要的:

  1. 生活是一場特殊的遊戲,在這個遊戲中,一個人讓不存在的東西比存在的東西更重要。
  2. 這個遊戲的主要目標是了解我們到底是誰。
  3. 從你了解自己的位置玩這個遊戲的唯一正確方法是意識到:一切都是 - 是正常的,這是在你把不存在的東西變成存在的東西之前意識到的。

心理學和信仰集

在市場上,每個人都根據自己的信念進行交易。 交易者的信念是什麼樣的並不重要。 如果他們不參與交易,他們的意見對市場沒有影響。

您自己的交易軟件

在您用於交易軟件的個人“文件”中,有四個程序:

  1. 自我保護計劃
  2. 貪婪計劃
  3. 交易信心計劃
  4. 享樂計劃

儘管每個人都在日常生活和交易中使用它們,但在每種情況下,您只能使用一種,並在它們之間快速切換。

我們個人的一套信念定義了我們生活和交易的計劃。 我們在每個時刻使用的程序將定義我們的市場行為。

自我保護計劃

如果這個程序觸發,我們的主要任務就變成保護和保護的感覺。 這個程序有一個積極和“正確”的目標,但它顯然不適合交易。 這是使交易者在最高價買入並在最低價賣出的程序。

貪婪計劃

當這個程序被觸發時,我們對價格感興趣,而不是價值。 這是不好的一面。 該軟件的優點在於它是研究市場結構、分析和準備交易的最佳選擇。

交易信心計劃

這個程序觸發了信心和安寧。 這是一款完美的交易軟件,但不是一款完美的分析軟件。

享樂計劃

當你啟動這個程序時,你對三件事感興趣:

  1. 個人景點
  2. 對未來的計劃
  3. 新的冒險和情感

這是最好的交易程序。 無論情況如何,該計劃都為擁有聯合國創造了所有條件。 使用此程序,您可以輕鬆更改您在市場上的位置。 停止或逆轉從來都不是問題。 在恐懼計劃中,停止和逆轉幾乎是不可能的。 在“恐懼”與市場搏鬥的同時,“愉悅”與市場平穩同步。

總結

無論我試圖談論比爾威廉姆斯的思想、方法和方法有多少細節,沒有什麼比研究主要來源更好的了。 這就是為什麼我建議您不僅閱讀第一本書,還要閱讀後續書籍。 但是,您必須記住,如果您只是閱讀這本書,而從未將其應用於交易,那麼您只會閱讀一本書。 跟隨交易者發展的所有步驟,獲得專家的寧靜,享受您的交易。


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。