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到目前為止,我們已經設法描述了市場行為以及大多數交易者在那裡的行為。 我們將交易混沌視為對市場和市場人群的存在和發展方式的更有效解釋範式。 今天的帖子旨在根據混沌理論完成對比爾威廉姆斯的想法和方法的分析。 我們將了解新指標、搜索買入/賣出信號的系統、增加頭寸的信號、優化保護和最小化風險的方法。 此外,我們將把威廉姆斯的“反向金字塔”視為一種激進的資金管理模型,適用於遵循交易混沌策略規則的熟練和有經驗的交易者。

盈利的階梯

就像在他的第一本書中一樣,比爾·威廉姆斯堅持認為,從最初的興趣或新手到成為任何領域的專家,都有一個普遍的五個步驟。

的功能 新手級別 是使您能夠在市場上進行交易,而不會在獲得經驗的同時賠錢。

進階初學者 已成為優質的利潤生產者。

能幹的交易員 更像是一個工匠,他在日常工作中使用工具來達到計劃的結果。 換句話說,有能力的交易者通過改變工具和交易量來提高每筆交易的總投資回報率。

熟練的交易員 以與市場相同的速度進行交易。 在這個階段,交易者根據市場結構在精神上和身體上創造他們的基礎結構。

對於 專家交易員 在第五級,交易是一種低壓力的生活方式。 你感覺好像你在一條河流中漂流,它為你提供了任何你能說出的願望。 通過遵循 Profitunity 方法,您的美好幻想完全可以實現。

強大的鱷魚

在 XNUMX 世紀的這個早期,我們可以選擇成為使用線性(無效)技術的上一代交易者和投資者的一部分,或者成為使用有效非線性(混沌)技術的第一代交易者和投資者

鱷魚作為一個指南針,讓我們在適當的方向交易,無論即時價格如何變動。

鱷魚的任務

  1. 提供一種綜合方法來監控一個圖表中三個不同時間範圍內的市場動量。
  2. 提供一個簡單的指標來了解趨勢何時開始和停止。
  3. 創建保護裝置,以免在括號內、區間波動的市場中虧損。

什麼是鱷魚?

基本上,鱷魚是使用分形幾何和非線性動力學的平衡線的組合。 稱為鱷魚下巴的藍線是圖表上任何時間框架的平衡線。 如果沒有新的傳入信息,(藍色)平衡線是市場所在的位置。 這條線與當前價格之間的距離表明交易者如何解釋這一新的傳入信息。 紅線(鱷魚的牙齒)是低於一個重要時間範圍的平衡線。

在這種情況下,重要的是圖表上大約五分之一的時間範圍。 因此,粗略地說,如果當前圖表上的時間範圍是日線圖並參考藍線,則紅線將近似於小時圖。 綠線(鱷魚的嘴唇)是另一個重要時間框架較低的平衡線。 同樣,它大約是紅線時間範圍的五分之一。 因此,如果我們正在檢查的圖表是日線圖,則紅線將近似於小時圖,而綠線將近似於 5 到 10 分鐘圖。

鱷魚 - 交易混亂

換句話說,藍線是市場在日線圖上的位置,紅線是市場在大約一小時圖上的位置,綠線是市場在大約一小時圖上的位置5 到 10 分鐘圖表。 請記住,這些時間值是近似值,與時鐘時間無關。 新傳入的信息將首先影響綠線,然後是紅線,最後是藍線。

鱷魚的建造

  • 藍線——一條 13 條平滑的移動平均線,抵消未來 8 條
  • 紅線——一條 8 條平滑移動平均線,向未來偏移 5 條
  • 綠線 — 一條 5 柱平滑移動平均線抵消未來 3 柱
鱷魚設置 - 交易混亂

當鱷魚線交織在一起時,它處於休眠狀態,這意味著市場處於區間波動狀態。 他睡得越久就越餓。

當他從長時間的睡眠中醒來時,他非常餓,並且追逐價格(鱷魚食品)更遠,因為它需要更多的價格才能填飽肚子。

鱷魚移動 - 交易混亂

比爾威廉姆斯不建議在鱷魚睡覺時進行交易,但他認為交易者應該在鱷魚醒來時尋找信號。 狩獵鱷魚是交易者增加利潤的最佳時機。

第一個聰明人

第一個智者是進入市場的最佳工具; 這是第一個反趨勢信號。 第一個明智的人是看漲/看跌背離柱。

看跌背離柱

看跌背離柱是具有更高高點並在該柱的下半部分收盤的柱。

看跌背離柱 - 交易混亂

看漲背離柱

看漲背離柱是具有較低低點並在柱的上半部分收盤的柱。

看漲背離柱 - 交易混亂
第一智者——交易混亂

角度

角度 - 交易混亂

當價格以比鱷魚更陡峭的角度移動時,稱為角度。 在尋找進入一筆或一系列交易的不同不利因素時,角度是一個額外的論據。

角度規則

  1. 價格條穿過或穿過鱷魚的嘴巴(下巴、牙齒和嘴唇)。
  2. 畫或想像一條沿著鱷魚嘴的線,但比嘴唇更注意下巴和牙齒。
  3. 繪製或想像另一條基本上沿著價格條邊緣的線。 您會在上漲時查看價格的底部邊緣,在下跌時查看價格的頂部邊緣。
  4. 如果這兩條線清楚地表明它們正在遠離彼此,那麼你就有了角度。

入口策略

在看漲背離柱上,我們將買入止損設置在看漲背離柱頂部上方 1-2 個點的位置,在看跌背離柱上,我們將賣出止損設置在看跌背離柱底部下方 1-2 個點處。

一個非常重要的時刻:如果訂單在接下來的兩個柱線中失敗(信號柱沒有被打破),您應該刪除一個掛單並將柱線視為錯誤。 此外,如果信號沒有被打破,則相反的柱線被打破而不是它(低/高,取決於信號柱,看漲或看跌)。

退出策略

一旦我們的買入或賣出止損被觸及,我們就需要一個保護性止損。 第一個保護性止損將放置在看漲背離柱的正下方或看跌背離柱的頂部上方。

一旦該信號被擊中,我們將在下一個柱上設置止損和反轉。 在看漲反轉的情況下,賣出止損位於柱線底部下方。 在看跌反轉的情況下,買入止損位於柱線頂部上方。

智者二:加氣勢

真棒振盪器

第二個入場信號基於 真棒振盪器 (AO)。 基本上,它是從 34 條簡單移動平均線中減去的 5 條簡單移動平均線。 Awesome Oscillator 是一種改進的市場促進指數 (MFI)。 假設您已按照第一個智者的方向(看漲/看跌背離柱)進入交易,現在市場正朝著您的方向發展。 下一個問題應該是,我是否添加,如果添加,哪裡是最合適的地方?

第二個聰明人買入信號以看漲反轉的形式在買入信號之後形成。 它看起來像第三個直的綠色直方圖條。 買入止損應放置在信號柱頂部上方 1-2 個點的位置。

第二個明智的賣出信號是在看漲逆轉之後形成的。 它看起來像第三個直的紅色直方圖條。 賣出止損應放置在信號柱底部下方 1-2 個點處。

兩個信號 - 交易混亂

第三個智者:交易分形分離交易

分形信號通常是第三個入場點,但如果在智者 1 和 2 之前出現適當的分形,我們仍會對該分形進行交易。

我們在之前的文章中已經討論過分形的模型和形式,但我們在交易中只對買入和賣出分形感興趣。

DownFractal - 交易混亂
Upfractal - 交易混亂

一旦分形信號形成並且相對於其在鱷魚嘴外的位置有效。 鱷魚有助於區分真分形和假分形。 真正的買入分形是信號條在鱷魚齒上方或上方形成並關閉的分形。 真正的賣出分形是在鱷魚的牙齒下方或處形成信號條的分形。

買入止損應放置在真實買入分形信號線頂部上方 1-2 個點的位置。 賣出止損應放置在真實賣出分形信號線底部下方 1-2 個點的位置。 每個新的真正買入或賣出分形都需要將掛單移動到更有利的水平。

當智者聚在一起會發生什麼?

所有信號 - 交易混亂

現在我們了解了所有三位智者,讓我們更深入一點,學習如何對市場給我們的各種設置做出最有利可圖的反應。 經典首先我們檢查原始設置,我們按照以下市場生成信號的順序進入市場:

  1. 看漲/看跌背離柱
  2. Super AO——三個連續的同色條
  3. 分形信號

所有訂單的數量相等(例如,1 手)。

所有信號 - 交易混亂
  • 第一個明智的人(看跌背離柱)是在強烈的上行沖動和良好的角度之後形成的。 AO 直方圖為綠色。 賣出信號在 1.4185 被擊中。
  • 第二個智者(AO 直方圖的第三個紅色條)是在第一個智者之後的第五天形成的。 賣出信號在 1.4020 出現。
  • 第三個智者(分形)出現在趨勢中的幾個平局:第三個賣出在 1.3312,第四個 – 1.3025,第五個 – 1.2763。

如果我們參與了這樣一系列的訂單並沿著分形高點移動止損(這是交易混沌策略的關鍵退出策略),那麼我們的退出將在 1.3172。

效果見證

  • 第一個智者獲利 – 1,013 點或 10,130 美元;
  • 第二個聰明人的利潤 – 848 點或 8,480 美元;
  • 第三個智者獲利:第一個分形 – 1 點或 140 美元;
  • 第三個智者損失:第二個分形 – 2 點或 147 美元;
  • 第三個分形 – 3 點或 409 美元。

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

如果正確閱讀市場提示並及時響應,我們可以賺多少錢。

反向金字塔 – 最大程度的資金管理

反向金字塔是一種非常激進的資金管理方式,Bill Williams 不建議新手使用它。 但是,如果您不是,這是最大化您的利潤的最佳方式之一。 那麼,有什麼意義呢? 威廉姆斯建議使用最低金額(即您資本的 1-2%)開設第一個頭寸,因為這是您風險最大的時刻,並嘗試檢查我們對未來市場行為的假設。 一旦第一個位置變得有利可圖,第二個智者就會出現,我們可以積極增加。 第二個信號的持倉量應該是前一個交易的四倍。 如果出現第三個智者(分形),持倉量將是第一個的三倍。 當出現另一個分形(第四筆)時,持倉量應比第一筆增加兩倍。

這種類似“跳躍斜坡”的模型允許人們在一開始就從市場走勢中獲得最大收益,並在出現逆轉的情況下彌補最後一筆交易可能造成的損失。 讓我們回到我們的示例,但根據反向金字塔原理對其進行重塑。

例如,我們第一筆交易的交易量為 1 手。

  • 第一個智者獲利 – 1,013 點或 10,130 美元;
  • 第二個智者獲利 – 4*848 點或 8,480$;
  • 第三個智者獲利:第一個分形 – 1*3 點或 140$;
  • 第三個智者損失:第二個分形 – 2*2 點或 147 美元;
  • 第三個分形 – 3*1 點或 409 美元。

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

使用反向金字塔原理的最終結果比前一個大幾倍。

後記

比爾威廉姆斯的所有書籍、想法和思考不僅影響了我,而且影響了許多其他交易者,並為我們提供了在市場上交易並輕鬆無壓力地獲利的機會。 我相信他的作品是所有初學者“必讀和學習”的。

我希望我們博客的文章能夠揭示市場新手,並激勵他們閱讀這位傑出人士所寫的書。

24 年 2019 月 XNUMX 日,比爾·威廉姆斯去世。 然而,他不僅在世界上留下了印記,而且留下了極好的遺產和眾多的弟子。

非常感謝師父!


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。