在這篇評論中,我們將討論一種稱為 三重屏幕,由受歡迎的交易員和作家亞歷山大·埃爾德設計。 這是適用於所有金融市場的最著名的策略之一。

三屏交易系統如何運作?

Elder 的三重篩選策略包括通過三個標準搜索和選擇交易 - 策略的三個篩選。 每個屏幕是某個相同工具的價格圖表 大體時間, 附加指標 信號. 屏幕從較長的時間範圍到較短的時間範圍進行分析。

每個屏幕對應一定長度的趨勢:

  • 長期趨勢對應第一屏; 在它的方向上,我們將尋找一個切入點。 根據您的交易偏好,時間範圍是一個月或更短。
  • 中期趨勢對應第二屏; 它比長期的短一步。 這是您的主要工作時間範圍,我們將在其中搜索入場信號。
  • 短期趨勢反映在第三個屏幕上; 時間框架比中期小一步。 有助於找到合適的入場時機。

您需要選擇一個您喜歡的時間範圍——這將是您的中期趨勢(第二個屏幕)。 長期趨勢將延長一步,短期趨勢將縮短一步。

如果您的交易通常持續數天或數週,那麼每日時間表將適合您的第二個屏幕。 然後,對於第一個屏幕,您可以採用每週的時間範圍,對於第三個屏幕,每小時一個就可以了。 日內玩家也可以使用較小的時間範圍來做同樣的事情。 例如,如果中期趨勢是 H1 或 H4,則長期為 D1,而短期趨勢為 M15 或 M5。

從本質上講,三重屏幕策略是一個過濾器,用於在調整後與主要趨勢一起挑選交易,經典的 技術分析. 我們在第一個屏幕上找到長期趨勢,然後是修正後的中期趨勢,然後在第三個屏幕(最短時間範圍)上找到一個入場點。 下面,我們將更詳細地討論分析每個屏幕。

三屏交易系統

第一屏

在此屏幕上,我們採用所有三個中最長的時間範圍並定義長期趨勢,我們將在哪個方向進行交易。 對於投資者來說,週線圖或月線圖將是最佳選擇; 對於交易者,較小的規模,例如 W1、D1 或 H4 會更好。 埃爾德將長期趨勢與主流進行比較,我們需要隨之進行交易。

我們通過經典技術分析方法和附加信號來定義趨勢 趨勢指標. 長者推薦 EMA(指數移動平均線) 與標準的第 13 期 MACD (12,26,9) 用於定義趨勢的方向。 MACD 直方圖的向上或向下移動顯示了當前趨勢的方向。

如果 MACD 直方圖已經反轉並從 0 以下區域向上移動,那麼我們可以談論長期上升趨勢。 如果 MACD 直方圖已經反轉並從 0 以上區域向下移動,那麼現場存在長期下降趨勢。 與 EMA 相同:如果 EMA (13) 正在增長,則趨勢正在上升,如果它正在下降 – 那麼趨勢正在下降。

三屏交易系統 - 第一屏

第二屏

在第一個屏幕上定義趨勢方向後,我們切換到第二個屏幕。 在此屏幕上,我們將有一個較小時間範圍的圖表,我們將在該圖表上搜索長期趨勢的趨勢計數器,並等待其逆轉。 埃爾德將中期趨勢與逆流而上的波浪進行了比較。

為了確定中期趨勢在長期方向上的逆轉點,Elder 推薦經典振盪器: 隨機, RSI(相對強弱指數)威廉斯%R. 當振盪器進入超買/超賣區域時,將出現長期趨勢方向的入場信號。 也可以使用振盪器和價格圖表的背離。

例如,讓我們以流行的隨機指標 (5, 3, 3) 為例。 如果中期趨勢下降,我們可以預期隨機指標會發出買入信號,此時指標線 %K 和 %D 將在超賣區域(0% 至 20%)交叉。 反之亦然,如果中期趨勢向上移動,當 %K 和 %D 在超買區域(80% 至 100%)交叉時,我們等待來自隨機指標的賣出信號。

三屏交易系統 - 第二屏

第三屏

第三個屏幕是附加的; 它有助於選擇開倉時機。 埃爾德將其與主流沿線的湧浪進行了比較。 據作者介紹,第三個屏幕不需要單獨的圖表分析或指標信號。 這是進入交易的方法 追踪止損 秩序。

如果第一個屏幕上有上升趨勢,第二個屏幕上有下降趨勢,則移動止損將在向上反轉時買入。 買入止損訂單放置在比前一周期高點高一個點的位置,在該週期我們從振盪器接收到買入信號。 如果價格仍在下跌,訂單也會向下移動,比高點高一個點,直到買入開始或主要趨勢逆轉——然後交易被取消。 如果訂單被觸發,止損位於兩天低點之後。

三屏交易系統 - 第三屏

反之亦然:如果長期趨勢是下降而中期趨勢是上升,則追踪止損訂單將在價格下跌時捕捉銷售。 賣出止損訂單位於比前一周期低點低一個點的位置,此時振盪器發出賣出信號。 如果價格隨後上漲,訂單也將在低於低點 XNUMX 個點後移動,並繼續如此,直到銷售開盤或長期趨勢逆轉,取消信號。 如果交易未平倉,SL 位於兩天高點之後。

三屏交易系統 - 第三屏

在我看來,為了讓成功更有可能,我們應該在第三個屏幕上尋找額外的入場因素,確認振盪器信號。 這些因素可能是:從強勁水平反彈,水平的假突破,技術分析 模式,和燭台或 價格行動 模式。

結束語

Alexander Elder 的三屏交易策略因其通用性和適用於不同的金融市場而廣受歡迎。 這種方法提供了一個工具的整體視圖,讓交易者評估工具在不同時間範圍內的行為,並根據主要趨勢找到一個入場點。

但是,我想指出,僅來自振盪器的信號似乎還不夠; 添加技術分析信號會更明智:支撐和阻力位、價格和價格行為模式。 在他的作品中,埃爾德非常關注心理和資金管理。 更詳細地,他的方法可以在“以交易為生”一書中進行研究。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。