在這篇評論中,我們將討論一個有趣的 技術指標 CCI(商品渠道指數)。 該指標有助於在價格圖表上找到接近的修正或逆轉。

CCI 指標需要什麼?

CCI (商品通道指數) 指標於 1980 年由交易者發明 唐納德蘭伯特. 作者的意思是他的商品市場指標,但是,它可能會成功地用於其他 金融市場,如貨幣、股票等。

CCI 指標衡量價格偏離平均值的值和幅度。 CCI 值大表示價格遠高於平均水平,小值表示價格大幅下跌。 本質上,CCI 可能歸因於一組經典振盪器。

該指標有助於了解金融工具目前處於何種狀態: 超買或超賣. CCI 衡量價格和集合之間的距離 移動平均線 - 這只是另一種說法,即指標衡量價格與其平均值的偏差。

CCI 指標位於價格圖表下方的單獨窗口中,由主線 (CCI) 和兩個區域組成 - 超賣和超買。 指標值從 -300% 到 +300% 不等。 在-100%和+100%的水平繪製信號線,設置超賣(-100%及以下)和超買(+100%及以上)區域; 指標的中央脊為 0%。

CCI(商品通道指數)指標
CCI(商品通道指數)指標

CCI指標計算公式及設置

CCI 指標內置於最流行的交易終端中。 它顯示在價格圖表下的單獨窗口中。 在熱門平台 MetaTrader的4MetaTrader的5, CCI 通過主菜單添加到價格圖表:插入 - 指標 - 用戶 - CCI。

對於 CCI 計算,您必須首先找到所謂的“典型價格”。 為此,您將每個燭台的最高價、最低價和收盤價相加,然後將總和除以 3:

TP = (高 + 低 + 關閉) / 3

然後,您計算 TP 的 n 週期簡單均線:

SMA (TP, n) = SUM (TP, n) / n

然後從所有前 n 個週期的 TP 中減去 SMA (TP, n):

D = TP – SMA (TP, n)

然後計算絕對 D 值的 n 週期 SMA:

SMA (D, n) = SUM (D, n) / n

然後使用 0.015 的係數:唐納德·蘭伯特(Donald Lambert)表示它用於縮放,以便大多數 CCI 值可以介於 -100% 和 +100% 之間:

M = SMA (D, n) * 0,015

最後,我們將 D 除以 M 得到 CCI 值:

CCI = D / M = TP – SMA (TP, n) / 0,015 * SMA (D, n)

在公式中:

  • 是燭台的高點;
  • 是燭台的低點;
  • 關閉 是燭台的收盤價;
  • 形狀記憶合金 是簡單移動平均線;
  • 是總和;
  • n 是用於計算的期間;
  • TP 是典型的價格。

CCI 值是自動計算的。 安裝指示器時,必須設置以下參數:

  • CCI週期是主要指標線的計算週期。 作者推薦的默認設置是14;
  • 顏色:主線顏色、類型、寬度可定制;
  • 水平:默認情況下,超買和超賣區域的邊界設置為作者推薦的水平:分別為+100%和-100%。

CCI 通常與默認週期 14 一起使用。但是,在歷史上評估指標的工作後,它始終可以更改,以使其完全適合您的交易策略。

CCI(商品通道指數)指標設置
CCI(商品通道指數)指標設置

CCI指標給出什麼交易信號?

讓我們來看看 CCI 生成的三個主要交易信號。

超買超賣區域反轉

該交易信號在 CCI 達到超買和超賣區域的極值後形成。 當 CCI 線顯示超買區域的局部高點(+100% 以上)並向下反轉時,出現賣出信號。 我們等待價格圖表上的反轉確認,並在當地高點後面建立一個賣出頭寸。

對於買入信號,我們等待 CCI 線進入超賣區域(低於 -100%)。 當 CCI 線顯示最低值並向上反轉時,信號出現。 我們等待價格圖表上的反轉確認,並在低於當地低點的 SL 下開立買入頭寸。

CCI線進入超賣區域(低於-100%)——買入信號
CCI線進入超賣區域(低於-100%)——買入信號

穿越中央0%水平

指標的中央脊是水平 0%。 當 CCI 線從下方穿過中央水平時,它表示買入,而從上方穿過則表示賣出。 就其本身而言,此交易信號並不可靠,因此最好與經典技術分析的其他信號一起使用:突破 支撐/阻力線 or 價格模式.

CCI 線從下方穿過中央水平 - 買入信號
CCI 線從下方穿過中央水平 - 買入信號

CCI 和價格圖表的背離

當價格圖表顯示另一個低點而 CCI 線顯示出比前一個更淺的低點時,形成看漲背離(指示買入)。 這意味著空頭已經走弱,接下來將出現向上的反轉。 在第二個低點形成且 CCI 開始上漲後,建議買入。

CCI 和價格圖表的背離 - 買入信號
CCI 和價格圖表的背離 - 買入信號

當價格圖表形成新高而 CCI 線形成低於前一個的高點時,出現看跌背離(指示賣出)。 這意味著多頭正在變得越來越弱,隨時都有可能向下反轉。 在第二個低點形成且 CCI 開始向下移動後,建議賣出。

CCI 和價格圖表的背離 - 賣出信號
CCI 和價格圖表的背離 - 賣出信號

結束語

不管它的年代如何,CCI 指標仍然被交易者廣泛用於市場分析。 在我看來,這個指標很有用,但並不通用。 它應該與技術分析或某些趨勢指標一起使用。 然後 CCI 可能有助於找到好的切入點和接近的修正或逆轉。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。