歡迎來到 RoboForex 博客! 今天給大家說說我對宜蘭1.6動力機器人的印象。 我將描述它的想法和工作原理、設置、有效性、測試和優化。 當然,我們將討論專家顧問的壽命。

我可能錯了,但我認為每個至少曾經嘗試使用專家顧問的交易者都聽說過一個名為 Ilan 的機器人。 許多人稱其家人 - 專家顧問 - 伊蘭家族。 人們的經驗和猜測創造了一個 很多 圍繞使用 Martingale 資金管理系統的專家顧問的神話。 有些人有積極的經歷,但有些人則不太幸運。 每個人都有自己對專家顧問感到高興或失望的原因。

在這篇文章中,我將嘗試找出並列舉 Ilan 負面反饋的原因,並展示其工作原理和設置的特殊性,這些特性因未被考慮而產生負面結果。

Ilan 1.6 Dynamic 和 Martingale

Ilan在2007年獲得專家顧問冠軍後走紅,成為交易者論壇上爭議最大的機器人。 有人稱它為聖杯,有人指責它耗盡了存款,無論如何,它無疑是著名的。

從歷史上看,自 18 世紀中葉以來,馬丁格爾已被稱為管理賭博賭注的系統。 有人說該系統以 19 世紀一位經常光顧賭場的著名賭徒的名字命名。 此外,該名稱可能源自 Occitan 賭徒的行話“a la martengalo”,意思是“荒謬地賭博”。

Martingale 系統的基本思想是通過增加賭注或賭注系列的大小來回放失敗的頭寸。

在賭博中使用馬丁格爾最簡單的例子如下:

  • 遊戲以一定的最小賭注開始。
  • 每次虧損後,玩家都會增加賭注規模,這樣潛在的利潤就可以彌補之前的所有虧損,並產生少量收入。 例如,如果第一個賭注是 1 美元,第二個賭注是 2 美元,然後是 4 美元,依此類推(1-2-4-8-16-32-64),即每個賭注的大小增加一倍。 如果玩家堅持這個順序並達到他們的目標(獲勝),他們的淨利潤將等於第一筆賭注。
  • 如果玩家贏了,他們必須回到他們的主要賭注。

在輪盤賭中,Martingale 主要用於玩“等賠率”:紅色/黑色、偶數/奇數。

問題是,如何演奏經典鞅?

如果遊戲時間很長,賭注的數量和大小都是有限的,不會出現獲勝的情況,而且你的預算也有限——你可能贏不了。

在市場上使用馬丁格爾進行交易

現代交易方法意味著一系列交易的規模沒有翻倍,而是更平穩地增加 - 1.2、1.4、1.5 倍。 這允許承受更長的虧損交易序列,您可能以比虧損交易更少的盈利交易結束。 當您使用一系列平穩增加的交易量時,有可能回調並關閉整個系列並獲利,因為回調在市場上很常見。

唯一的問題是外彙的價格變動是混亂的,這可能會增加您成功的機會或降低成功的機會。 如果您通過技術指標和計算支持經典鞅,密切關注新聞並使用其他技巧,您選擇正確交易起點的機會就會增加。

宜蘭1.6動態專家顧問的工作原理和算法

Ilan 智能交易系統基於基於兩個標準技術指標的簡單交易系統 - RSI(相對強弱指數)CCI(商品通道指數). 第一個為您提供開倉方向,第二個限制損失。

如果前一根燭台的收盤價低於前一根燭台的收盤價,並且 RSI 值高於 RsiMinimum(超賣區域),則會形成賣出情況。

當實際燭台之前的燭台的收盤價高於它之前的燭台的收盤價,並且 RSI 值低於 RsiMaximum(超買區域)時,就會出現買入信號。

如果價格與我們相反,機器人會在較低的水平打開額外的訂單並等待交易方向的運動:向上買入,向下賣出。 通過增加下一個訂單的數量,EA 接近盈虧平衡水平,並嘗試以盈利的方式關閉整個系列的訂單。

開發商和交易員假定,在將一定數量的點數傳遞給 獲利 或在一系列交易中達到整體利潤後,由交易者自己設定。 此外,如果價格沒有回調,可能會減少一系列虧損交易以避免耗盡存款。

這樣的模型可以稱為完美。 唯一重要的條件是無限存款。 大多數初學者交易者遲早會使用這個算法。 只要這個策略屬於“風險安全”策略,如果我們正確設置所有參數,我們可能會得到一個幾乎完美的盈利能力圖表和過高的測試利潤。 然而,實踐與測試有很大不同。

Ilan 1.6 Dynamic的參數和設置

  • 平台:主要 MetaTrader的4, MT5 版本也存在
  • 貨幣對:任意,但英鎊/美元優先
  • 時間範圍:任意,但開發者推薦 M5。 盈利能力可能會根據時間範圍而變化。
  • 工作時間:24h。

Ilan 1.6 Dynamic 的特點是研究趨勢週期的範圍根據市場波動動態變化。

手數指數 是一系列交易中手數的乘數(當他們的一般頭寸以盈利平倉時,一個系列就結束了,之後一個新的系列開始)。 手數是根據初始交易量計算的 - 稱為手數的參數。 系列中的每個下一個訂單都計算為交易規模乘以 LotExponent 因子。

你應該非常謹慎地改變這個參數:如果這個因素太大,頭寸可能會很快達到臨界量,使你無法控制情況。 對您的頭寸的小幅價格變動足以立即失去帳戶。

動態點數 開啟交易之間距離的動態變化。 如果此參數為“true”,則 Ilan 獨立決定下一個訂單的放置位置(基於 DEL 參數)。 如果為“false”,則交易之間的距離將始終等於 DefaultPips。 此功能使智能交易系統變得靈活。

默認點數 是交易點之間的距離。 它越小,交易越頻繁。 較大的參數值有助於承受長期趨勢。 反之亦然,較小的值有助於在公寓中獲得更大的利潤。

古比娜 是用於分析波動率的燭台數量。 智能交易系統計算價格在一定數量的燭台(所選時期內價格的最高價和最低價之間的差值)期間已經過去了多少點,並除以 DEL 收到的值。 最小距離由 DefaultPips 除以 DEL 和最大值限制 - 由 DefaultPips 乘以 DEL。

 僅當 DynamicPips 開啟時才有效。 它更改了 DefaultPips 中的初始設置步驟。

 是最大可能的滑點點數。

很多 是系列中第一筆交易的手數。 這是智能交易系統每次以盈利收盤時返回的主要交易手數。

設置手數的初始大小,估計後續交易的潛在總交易量。 不建議使用過大的值,以及過大的 LotExponent 和過小的範圍大小。 在這種情況下,倉位會過快地獲得臨界量。

十進制 是手數中點後的位數。 例如,如果您的手數為 0.01,Lotdecimal 必須為 2。當手數為 0.5 時,Lotdecimal 為 1。

贏利 是關閉一系列交易所需的點數; 即,當利潤達到止盈值時,系列結束。 此參數不應太大,因為智能交易系統的主要目標是盡快以盈利結束系列並開始新的系列。

下降 如果報價跳躍,則自動平倉。 對於分析,使用 M15 上的 CCI,計算週期為 55 根柱線。 要關閉此功能,請設置一個極高的值,例如 10,000。

Rsi最小值 是打開賣出交易的 RSI 下邊界(超賣區域)的值。

Rsi最大值 是用於開啟買入交易的 RSI 上限(超買區域)的值。

MagicNumber 是智能交易系統的唯一編號。 它有助於區分不同顧問開設的交易。

最大交易 是同時開立的最大交易數量。 根據您的起始資金設置一系列訂單的最大尺寸。

使用權益停止 打開 止損 通過股權。

股權風險總額:當達到設定的淨值回撤百分比時,所有交易自動關閉。

使用跟踪停止 使 追踪止損 對於所有訂單。 默認情況下,該值為 10 並包含在代碼中。

使用超時 在一定時間後平倉。 無論財務結果如何,如果所有頭寸在市場上的停留時間超過參數設置的時間,則所有頭寸都會關閉。

最大交易開放時間 是所有頭寸關閉後的時間(以小時為單位)。

測試專家顧問

對於 Ilan 1.6 Dynamic 的第一次測試,我們在 M5 上使用默認設置的 EUR/USD 和 GBP/USD:

宜蘭 1.6 動態設置
宜蘭 1.6 動態設置

在1年2019月31日至2020年XNUMX月XNUMX日的測試期間,專家顧問沒有產生任何顯著的結果或驚人的盈利能力。 因此,它不僅需要測試,還需要優化。 時間框架的改變也很重要。

歐元/美元的M15在調整某些參數後,同期顯示如下結果:

宜蘭1.6動態測試報告
宜蘭1.6動態測試報告

結果不錯,但是,相對回撤也相當大,這是基於 Martingale 的系統的特徵。 當我試圖獲得專家顧問的最大值時,我自定義了某些參數並得到以下結果:

宜蘭1.6動態測試報告
宜蘭1.6動態測試報告

總結

在測試的最開始,我的印像是智能交易系統的邏輯以某種意想不到的方式工作。 但是,我通過錯誤和試驗方法弄清楚了一切。 為了獲得如此平穩的上升圖表,我不得不關閉所有的損失限制工具。 有了這些工具,圖表就不那麼好了。

我對專家顧問的抱怨和願望是什麼? 我想要一個調節 RSI 參數的工具——這有助於找到更好的切入點。 更重要的是,可以在打開新的膝蓋之前關閉以前的膝蓋。

至於專家顧問的壽命,它僅取決於價格動態。 換句話說,如果價格不斷上漲或下跌,而您的倉位卻相反,那麼您長期成功工作的機會很小。 但是,這對任何其他交易系統都有效。

因此,在開始使用 Ilan 1.6 Dynamic 之前,請使用您計劃交易的工具對其進行長時間的測試。 不要試圖戰勝市場,控制你的貪婪,並保持冷靜。

祝你成功,賺大錢!

下載適用於 MT1.6 的 Ilan 4 Dynamic


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。