許多交易者在他們的交易系統和策略中使用支撐位和阻力位。 使用它們的方法很多:它們適用於市場和掛單,它們的突破和反彈可用於市場分析; 此外,它們是止損和止盈的地標。 此外,交易者關注超買和超賣區域。 對於交易,可以使用綜合方法:用於檢測水平和指標的技術分析套裝有助於找到超賣和超買區域。 但是,您可能只使用一個可以顯示所有內容的指標來進行管理。 它被稱為均值回歸。

均值回歸概述

讓我們看看正在運行的指標並嘗試查看其信號。

均值回歸屬於通道指標組。 這意味著它在圖表上繪製了價格移動的通道並試圖預測其行為。 MT4 中的多貨幣均值回歸指標適用於所有交易工具。 開發人員聲明它適用於任何時間範圍和任何交易時段。 理論上,它在外匯中的應用是無限的。

均值回歸
均值回歸

均值回歸設置

該指標繪製在工具圖表上,看起來像七條線,價格在兩條線之間移動。 中線是主線,其上方和下方還有六條線構成通道。 主線稱為重心。 它是基於多項式回歸計算的。 其他線條顯示超買和超賣區域,併計算為與中心區域的標準偏差。 為清楚起見,超買區域位於灰色和上部藍色線之間的中心線上方。 超賣區域位於灰色線和下紅色線之間的主線下方。

均值回歸設置
均值回歸設置

啟動器設置

  • "在行尾顯示確切價格" 顯示/隱藏每條線的當前價格
  • "用於計算的歷史柱數"
  • "係數標準偏差" 有助於縮小或拓寬渠道
  • "通道中線偏差" 是灰線的偏差。

通過這些設置,交易者可以自定義指標。 但是,請注意工具的波動性和時間範圍。 如果價格圖表大部分時間保持在通道邊界內,則設置是最佳的。 您也可以更改配色方案。

均值回歸交易

要通過該指標進行​​交易,您需要了解技術分析的基礎知識,尤其是支撐位和阻力位,並自由使用它們。 這就是指標交易的基礎。 指標信號和技術分析相輔相成,為交易者服務。

假分離

找到圖表上的關鍵支撐位和阻力位,交易者指望突破或從該水平反彈,有時很難立即區分。 均值回歸可以作為一種過濾器,在這種情況下,顯示市場參與者的情緒。 價格的超買或超賣狀態可能是影響價格進一步行為決策的重要論據。

支撐位的假突破

在下圖中,您可能會看到支撐位假突破的示例。 讓我們詳細討論一下。

我們將價格逼近視為關鍵支撐位並止損。 然後,有兩種方法:它可能會突破該水平並繼續下降或從該水平反彈並開始增長。 您可以嘗試猜測,但使用指標信號會更安全。

在我們的例子中,它表示該貨幣對處於超賣區域。 這意味著賣家正在失去權力,買家的時代即將到來。 正如我們在圖片中看到的,價格突破了陰影的支撐並回到了指標邊界。 從這個例子中,我們可以得出結論,突破是錯誤的,下跌不太可能繼續。

在這種情況下,在執行假突破的燭台關閉後,您可以考慮開立買入頭寸。 將止損放在燭台的低點附近。 當價格進入超買區域(觸及指標的上線)時,平倉並獲利。

支撐位的錯誤突破 - 均值回歸
支撐位的錯誤突破 - 均值回歸

阻力位的假突破

在下圖中,我們看到價格接近阻力位並在阻力位下方停止。 接下來會發生什麼:突破還是反彈? 查看指標信號。

價格處於超買區域,這意味著賣家可能很快就會失去動力,因此價格可能會從該水平反彈。 如果您開啟賣出交易,請將止損置於燭台組的高點後面。 如我們所見,報價從阻力位反彈並開始下跌。 當價格進入超賣區域(觸及下方紅線)時,以盈利平倉。

阻力位的假突破 - 均值回歸
阻力位的假突破 - 均值回歸

交易趨勢:買賣

現在,讓我們繼續交易趨勢並在回調時進入市場。

在下圖中,我們看到價格在增長後修正為跌破水平。 對我們來說,這是一個在回調時進行交易的機會。 我們可以在現有交易中購買或開設新交易。 當價格回到突破水平時,它進入超賣區域,這是賣家失去權力和新買家切入的額外信號。

交易回調表明指標線必須向上看。 這表明市場處於上升趨勢,因此要在趨勢方向上開倉。

交易趨勢 - 買入 - 均值回歸
交易趨勢 - 買入 - 均值回歸

銷售交易以同樣的方式進行。

下跌後,價格回落至阻力位,同時進入超賣區域 - 這是可能從該水平反彈的額外信號。 在圖片中,我們看到貨幣對在所選時間範圍內進行了 XNUMX 次反彈和 g 下降。 在所有情況下,止損都放置在水平之後,最好是在試圖突破水平的模式的高點之後。

交易趨勢 - 賣出 - 均值回歸
交易趨勢 - 賣出 - 均值回歸

總結

如上例所示,理論上,均值回歸交易沒有什麼困難; 但是,有幾點需要牢記:

  • 指標不斷重繪。
  • 這個故事看起來美麗而整潔,但實際上,你可能會感到困惑。
  • 指標的使用需要技術分析的知識。
  • 經典燭台分析的基本知識將幫助您選擇更精確的信號來建倉。

連同其他類型的分析,該指標可能對初學者和有經驗的投機者都有很好的幫助。


材料是由

自 2009 年以來一直從事外匯交易,也在股票市場交易。 定期參加面向具有任何經驗水平的客戶的 RoboForex 網絡研討會。