在本文中,我們將回顧一個 交易策略 基於兩個指數移動平均線 (EMA) 和 RSI 和拋物線等指標. 該策略有助於在修正後找到活躍趨勢方向的入場點。

EMA + RSI + 拋物線策略說明

這個 指針 策略旨在搜索當前價格變動方向的交易。 為了定義當前的趨勢方向和入場點,我們分別使用兩個 EMA(快速和慢速)和 RSI 指標,而拋物線用作放置指標的指導標記 止損 秩序。

指數移動平均線(EMA) 使用兩個週期為 7 和 21 的指數移動平均線。移動平均線是定義趨勢的一些最流行和最有效的工具。 快速 (7) 和慢速 (21) EMA 的插入和移動方向顯示了建議開倉的方向。

相對強弱指數(RSI) 是一個標準化振盪器,顯示價格相對於前一周期的位置。 在此策略中,RSI 用於定義修正後的入場點。

拋物線 是由 J. Welles Wilder 創建的趨勢跟踪指標。 在我們的策略中,拋物線提供了一個額外的指標和一個指導標記,用於跟隨價格移動止損訂單。 如果市場出現意外的曲折,它可能有助於保護您的利潤。

策略算法如下:

  • 在較長的時間範圍內,當前趨勢的方向由兩個週期為 7 和 21 的 EMA 定義。
  • 在較短的時間範圍內,我們預計會出現修正並發出入場信號,即在 RSI (50) 處突破 14。
  • 開倉後,我們通過拋物線指標跟隨價格移動止損單。
  • 該策略是多幣種,這就是它適用於任何金融工具的原因。

EMA + RSI + 拋物線策略交易規則

我們將快速(紅色)EMA(週期 7)和慢速(藍色)EMA(週期 21),以及 RSI(週期 14)和拋物線 SAR(步長 0.02,最大值 0.2)放在價格圖表。 在諸如此類的流行終端中 MetaTrader的4 or MetaTrader的5,可以通過轉到主菜單 -> 插入 -> 指標來完成。

該策略使用兩個 時限, 長和短。 較長的時間框架用於定義趨勢方向,較短的時間框架用於定義趨勢方向 信號 進入市場。 可以使用長/短時間框架的不同組合:D1/H4、H4/H1、H1/M15。

買入信號

  • 在更長的時間範圍內,價格正在突破向上的橫向通道並更新當地高點。 快速 EMA (7) 高於慢速 EMA (21); 兩者都指向上方。
  • 在較短的時間範圍內,我們預計會出現下行修正。 在此修正期間,RSI 線必須低於 50(很少為 30)。 線反轉並從下到上越過 50 或 30 後,打開一個買單。
  • 在較短的時間範圍內將止損訂單置於當地低點。 未來,如果價格上漲並覆蓋與止損相等的距離,則將其移入“黑色”。 之後,可以使用拋物線指標點跟隨價格移動止損,從而保護您的利潤免受意外逆轉的影響。
  • 關閉盈利頭寸的指南標記: 價格達到強阻力位,從該位可能反彈下行; 價格達到合適的止損/獲利比率(例如,1/3); 燭台收盤低於緩慢的 EMA (21); 通過拋物線點觸發移動停止。

賣出信號

  • 在更長的時間範圍內,價格開始向下移動。 快速 EMA (7) 從上到下穿過慢速 EMA (21); 兩者都是向下的。
  • 在較短的時間範圍內,我們預計會出現上行修正。 在此修正期間,RSI 線必須高於 50(很少為 70)。 線反轉並從上到下越過 50 或 70 後,打開一個賣單。
  • 在價格圖表中的較短時間範圍內,止損訂單位於當地高點上方。 未來,如果價格下跌並覆蓋與止損相等的距離,則它被移入“黑色”。 之後,止損可以使用拋物線指標點跟隨價格移動到下行,從而保護您的利潤免受意外反轉上行。
  • 關閉盈利頭寸的指南標記: 價格達到強支撐位,從該位可能反彈向上; 價格達到合適的止損/獲利比率(例如,1/3); 燭台收於緩慢的 EMA (21) 上方; 通過拋物線點觸發移動停止。

EMA + RSI + 拋物線策略交易示例

讓我們考慮使用此策略進行交易的示例:

例如1

  • 儀器:歐元/美元
  • 時限: D1/H4
  • 方向: 買
  • 在更長的時間範圍內發出信號: 上昇運動開始,EMA (7) 從下到上穿過 EMA (21),移動平均線正在上升。
  • 較短時間範圍的信號:RSI (14) 線越過 50 下行,然後反轉並越過同一水平上行。 一個買單被打開。
  • 平倉: 一個由拋物線點觸發的止損訂單。
EMA + RSI + 拋物線交易策略 - 歐元/美元
EMA + RSI + 拋物線交易策略 - 歐元/美元

例如2

  • 儀器:美元/加元
  • 時限: H4/H1
  • 方向:賣
  • 在更長的時間範圍內發出信號:下降運動開始,EMA (7) 從上到下穿過 EMA (21),移動平均線正在下降。
  • 較短時間範圍的信號:RSI (14) 線越過 50 向上然後反轉並穿過同一水平向下。 賣出訂單被打開。
  • 平倉: 一個由拋物線點觸發的止損訂單。
EMA + RSI + 拋物線交易策略 - 美元/加元
EMA + RSI + 拋物線交易策略 - 美元/加元

結束語

儘管有準確的算法和清晰的信號,指標系統不應被視為聖杯,因為價格變動始終是主要的。 這就是為什麼這個策略的效率可以通過將它與經典的工具相結合來提高。 技術分析, 價格行為模式.

此外,指標系統對自動交易的愛好者非常有用。 通過這樣的系統,他們可以創建 專家顧問 並在測試時設置交易的最佳參數。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。