在這篇評論中,我們將熟悉一個非常簡單實用的 指針 稱為唐契安海峽。 這是著名的海龜趨勢的指標 戰略 是基於。

唐契安通道如何運作?

Donchian 通道是一個非常簡單的通道指標,反映了預設時間間隔內價格波動的邊界。 該指標以其創建者的名字命名,他是一位亞美尼亞裔的著名交易所交易員 Richard Donchian。

該指標看起來像一個具有上下邊界的價格通道,報價在其中波動。 為了繪製邊界,Donchian Channel 計算最新的極值,取該時期的最高點和最低點。

在稱為海龜交易系統的趨勢策略基於它之後,該指標受到歡迎。 理查德·丹尼斯 (Richard Dennis) 的這一著名策略以 20 天的時間突破唐奇安海峽的邊界作為切入點。 一組初學者交易者在遵循此策略後表現出良好的結果。

本質上,唐契安通道可以被稱為指標 揮發性 因為它是根據最近的高點和低點計算價格範圍的。 通道越寬,當前波動率越高; 當通道收窄時,該工具的波動性暫時降低。

唐契安通道指標
唐契安通道指標

安裝和設置指示器

並非每個交易終端都包含 Donchian 通道; 因此,您可能需要下載指標文件並在您的終端中進行設置。 您可以下載指標 MetaTrader的4 通過本文末尾的鏈接。

要安裝指標,請將文件複製到指標文件夾。 通過主菜單,打開文件/打開數據目錄/MQL 4/指標,複製文件,然後重新啟動終端。

因此,唐契安通道將出現在用戶指標列表中,並可用於您的工具圖表:打開插入/指標/用戶/唐契安通道。 或者只需在導航窗口中左鍵單擊指標並拖動到圖表。

計算非常簡單:

  • Upper Line (border) = High (n, n) – n 個週期的最高點
  • 下線(邊界)=低(n,n)——n個週期的最低點
  • Middle Line = (Upper Line + Lower Line) / 2 是通道邊界的算術平均值,在實踐中幾乎從未使用過。

以下設置是可自定義的:

  • 指標週期:計算通道邊界的燭台數量; 默認設置為 20;
  • 通道向價格通道右側移動(用於更好地可視化信號); 默認設置為 2;
  • 指標線的顏色和样式。
Donchian 通道指標 - 設置
Donchian 通道指標 - 設置

按指標交易

Donchian Channel 有兩種主要的交易策略:交易趨勢和交易 假突破.

交易趨勢

這是使用理查德丹尼斯在海龜策略中使用的唐奇安通道交易趨勢的經典方式。 該策略假定當 2 天高/低被突破時按實際趨勢開倉。 該策略適用於長期定向趨勢頻繁出現的市場(如股票市場)。

買入信號

  • 價格在上升趨勢或 ;
  • 每日燭台收於通道上邊界上方;
  • 在下一個燭台上開一個買入頭寸;
  • 放置一個 止損 位於通道下邊界或局部低點之後。 稍後,在趨勢之後向上移動 SL;
  • 獲利 當您注意到趨勢逆轉的明顯跡象時。
Donchian 通道指標 - 買入信號
Donchian 通道指標 - 買入信號

賣出信號

  • 價格呈下降趨勢或持平;
  • 每日燭台收於通道下邊界以下;
  • 在下一個燭台上開一個賣出頭寸;
  • 在通道的上邊界或當地高點後面放置一個止損。 稍後,在趨勢之後向下移動 SL;
  • 當您注意到趨勢逆轉的一些跡象時獲利。
Donchian 通道指標 - 賣出信號
Donchian 通道指標 - 賣出信號

假突破

這是一種反趨勢策略,假設交易 20 天高點/低點的虛假突破。 這是著名股票專家琳達·布拉德福德·拉施克 (Linda Bradford Raschke) 提出的 Turtle Soup 策略的基礎原則。 該策略主要適用於頻繁反轉的市場(外匯、期貨)。

買入信號

  • 日線圖突破了通道的下邊界,但在通道內收於其上方,在突破的位置留下了一個長長的“尖峰”;
  • 在下一個燭台上開一個買入頭寸;
  • 將 SL 置於假突破的低點下方——略低於峰值;
  • 當止損/利潤比率適合您時,或者當您看到上漲價格衝動逆轉的明顯跡象時,在通道的上邊界獲利。
假突破 - 買入信號
假突破 - 買入信號

賣出信號

  • 日線圖突破了通道的上邊界,但在通道內收於其下方,在突破的位置留下了一個長長的“尖峰”;
  • 在下一個燭台上開一個賣出頭寸;
  • 將 SL 置於假突破的高點之上——略高於峰值;
  • 當止損/利潤比率適合您時,或者當您看到價格下跌趨勢逆轉的明顯跡象時,在通道的下邊界獲利。
假突破 - 賣出信號
假突破 - 賣出信號

總結

Donchian 通道是一個非常簡單且有用的指標。 是很好的補充 技術分析 顯示在設定的時間間隔內圖表上價格變動的範圍。 在 20 天價格通道的突破上,有兩個著名的策略是基於:Richard Dennis 的 Turtles 和 Linda Raschke 的 Turtle Soup。

下載 Donchian 通道指標


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。