VSA方法 由一位成功的股票市場參與者於 20 世紀設計 湯姆威廉斯. 最初,威廉姆斯想研究一種稱為威科夫方法的交易策略。 但是,後來他對市場機制和方法非常了解,因此改進了策略並將其稱為 VSA 方法。

本質上,這是一種基於交易量、柱的收盤價和點差(在這種情況下,點差不足是指柱的最高價和最低價之間的差異)的簡化威科夫方法。

該方法是如何工作的?

VSA 代表成交量傳播分析. 理論上,市場總是處於以下階段之一:

  • 積累是一種橫向運動,在此期間大型市場參與者積累頭寸。
  • 下降/增長是一種發展 上升或下降趨勢.
  • 分銷是一種橫向運動,主要參與者關閉頭寸,將資產出售給較小的交易者。

在積累階段,市場形勢就像一個被壓縮的春天。 該資產正在為即將到來的運動積累交易量。 價格在一個 這可以持續很長時間。 主要市場參與者積累頭寸,期待價格上漲。 這個階段花費的時間越長,價格波動就越大。

下降/增長是釋放彈簧的階段。 報價形成清晰的趨勢,並在圖表的可見部分達到高點或低點。

在分配階段,交易者關閉他們在積累階段開立的頭寸並獲利。 這個階段可以成為另一個積累階段,循環會重複。

VSA 方法 - 市場階段

VSA 方法的時間表

分析市場形勢, 時限 從 M5 到 H4 使用。 在 D1 及更高版本上,此方法變得不穩定。 在較小的 TF 上,它是不穩定的,會產生大量錯誤信號。

VSA 方法的主要模式

  • Up Bar:下一根柱線的收盤價高於前一根柱線的收盤價。
  • Down Bar:一根柱的收盤價低於前一根的收盤價。
  • Level Bar:兩個收盤價處於同一水平。
VSA 方法 - 主要模式

方法的想法

該方法基於市場情況由引起報價大幅波動的主要參與者控制的想法。 從理論上講,事情很簡單:主要參與者購買了大量資產,其價格上漲; 然後他們大量出售,價格下跌。 但事實上,情況有所不同。

如果一個大型市場參與者決定購買,比如說,一千手股票(一手是一百隻股票),賣家可能只是缺乏這樣的數量。 市場有流動性,積累頭寸可能需要很長時間。

在股票市場中,交易者獲得真實交易量以及與之相關的所有數據。 然而,出現了一個問題:在外匯中從哪裡獲取訂單量?

在實踐 VSA 方法的交易者中,許多人使用期貨交易量,但是,這里分析的工具數量有限。 因此,剩下的是交易量指標和逐筆交易量。 分析表明,在 MT4 非常適合 VSA 方法。

對於資金較少的交易者,此信息提供了一個小優勢。 他們可以與主要玩家在同一方向上打開位置。 有一個概念,即與個人投資者和交易者相比,主要市場參與者可以獲得更多信息並擁有更多經驗。

如何通過 VSA 方法進行交易?

該方法的工作原理是尋找可能的反轉或從平台逃逸的地方。 高點和低點經常出現反轉。

水平通道的突破

在平盤中盤整後,報價接近通道的上邊界。 在測試阻力線後,分時交易量指標顯示一根大蠟燭,這意味著交易量增加。 然後通道的邊界被打破,報價開始形成上升趨勢。

請注意,突破後形成的燭台是向上柱(下一個燭台的收盤價高於前一個燭台的收盤價)。

這些信號不足以開倉買入 VSA 方法表明進一步增長。 因此,我們僅使用此信號來確認上升動態。

VSA 方法 - 水平通道的分離

趨勢頂部的逆轉

在前面的例子中,我們看到價格與交易量一起急劇增長。 只要並非所有市場參與者都在這種增長時平倉,他們就會在價格達到某些高位時開始這樣做。 屆時,他們將獲利,交易量將再次增長。 如下圖所示,燭台有一個大陰影,這意味著賣家多於買家。 此燭台中的逐筆交易量的直方圖也有所增加。 這些因素共同推動了逆轉,圖表顯示價格最終確實下跌。

VSA 方法 - 在趨勢頂部反轉

細心的讀者,了解基礎知識 燭台分析,必須注意到 VSA 方法使用這種經典分析類型的反轉模式。 這種方法也構成了流行策略的基礎 價格行動.

結束語

在本概述中,我僅描述了該方法的一小部分。 要開始在實踐中使用它,您需要非常了解市場機制和趨勢原理。 我會說 VSA 方法非常易於使用,但您必須投入時間和精力來研究市場。

這種方法雖然通用,但不是現成的 交易策略. 交易者使用該方法更好地了解其資產的情況,並就情況的進一步發展得出結論。

VSA 方法將是最佳的,作為通知報價方向的附加過濾器。 它也適用於燭台分析和 圖形圖案.


材料是由

曾任應用系統分析研究所金融市場技術與基本面分析實驗室主任。 現在擔任 RoboForex 分析部門的負責人,為公司的客戶提供每日斐波那契分析。