在本概述中,我們將討論交易系統的穩定性等屬性。 系統在周圍事件的影響下保持越穩定,您的系統交易就越穩定。

什麼是交易系統的穩定性?

根據經驗豐富的交易者和交易所大師的說法,交易者不能只關注單獨交易的利潤。 主要交易目標必須是積極結果的穩定性,這將導致您的資本持續增長。 在沒有嚴重激增和損失的情況下逐步增長您的資本比充滿高峰和下滑的盈利圖表更可取。

要在所有條件下取得良好的結果,任何交易系統或策略都必須穩定。 的穩定性 交易系統 是它在各種交易條件下產生良好結果的能力。 這意味著當條件發生變化時,系統將能夠適應它們並繼續顯示積極的結果。

一個穩定的交易系統必須有清晰易懂的交易邏輯,足夠靈活以適應當前的市場條件。

交易系統的穩定性有幾種類型:市場階段穩定性、交易時段穩定性、時間框架穩定性、工具穩定性等等。 讓我們關注其中的一些類型。

市場階段穩定性

交易者必須確保交易系統在不同的市場條件(階段)中表現同樣出色。 市場一直在變化,從趨勢到整合再回來。 供需失去平衡,其中任何一個開始佔據主導地位。 有條件地,有四種類型的市場階段:

  • 積累
  • 趨勢
  • 分銷
  • 相反的趨勢

理想情況下,該系統必須在所有市場階段都運行良好; 然而,很少有系統如此通用。 最經常, 趨勢策略 變得無助 公寓,而那些在公寓中運行良好的系統,在趨勢中失去效力。

因此,這裡的主要目標是確定使您的系統效率低下的市場階段,並在未來避免在這些階段進行交易。 在這種情況下,您可以使用在當前市場階段產生良好結果的其他交易系統。

市場階段

交易時段穩定性

交易時段穩定性是在一天中的任何時間(無論是晚上、早上、下午還是晚上)都保持高效的能力。 正如我們所知,市場在一天中的某個時間更不穩定 揮發物 在其他一些。 這是由世界上最大的交易平台開放的時間來解釋的。

一天有四個交易時段(UTC+2,EET):

  • 太平洋 (22:00-06:00)
  • 亞洲 (2:00-11:00)
  • 歐洲 (8:00-17:00)
  • 美式 (15:00-24:00)。

市場在歐洲和美國時段最為動盪。 您需要查看各個時段的交易統計數據。 有些系統需要增加波動性,有些系統在平靜時期(太平洋或亞洲時段)工作得更好。 例如,幾年前, 倒票 晚上很受歡迎。

交易時段

時間框架穩定性

這種類型的穩定性意味著您的系統在不同的時間範圍內都能很好地工作。 普遍的共識是,越小 大體時間,由於市場噪音太大,交易越困難。 因此,所有交易系統都有保持高效的最短時間範圍。

挑出最適合您的系統的時間範圍並專注於它們。 較小的時間範圍提供更多的交易機會,而較大的時間範圍內的信號更可靠。 如果您的策略在 H1 和 M15 上運行良好,但其在 M5 上的表現下降,則您不應在 M15 下的時間範圍內進行交易。

時限

資產穩定

如果策略適用於廣泛的交易工具,則可以稱為資產穩定策略。 然而,這樣的通用系統很少見。 通常,大多數係統在某些工具上是有效的,但在其他工具上表現不佳甚至失敗:所有工具都有不同的波動性,對新聞的反應也不同。 受季節等影響。

因此,如果您的系統不是通用的,請決定使其最有效的儀器列表。 檢查各種交易工具的統計數據:貨幣對、股票、金屬、石油等。您可以同時使用多個系統,每個系統最適合特定的一組工具。

交易工具

結束語

穩定性是交易系統的一個重要屬性,它展示了其在不同交易條件下保持高效的能力。 很好地研究您的交易統計數據並確定係統穩定性的極限非常重要——它的優點和缺點。 了解這些特性後,您就可以以這樣一種方式進行交易,使您的系統顯示出最高的效率。


材料是由

自 2004 年以來一直在金融市場交易。他所獲得的知識和經驗構成了他自己的資產分析方法,他很高興與 RoboForex 網絡研討會的聽眾分享這些方法。